ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Очень интересно читать статьи алготрейдеров этого сайта а вот так слабо?    (некоторые параметры скрыты)

«скармливаем» ИИ только часть все системы и просим протестить

Анализ эффективности фрактально-циклического алгоритма для прогнозирования цен на нефть

Автор: [Ваше имя]
Дата: 2024
Ключевые слова: фрактальный анализ, паттерны, прогнозирование нефти, кластерная волатильность, количественный трейдинг

---

Аннотация

Метод Resto — это алгоритм прогнозирования цен, сочетающий строгие временные циклы, фрактальную размерность  и кластерный анализ волатильности. В статье представлены:

1. Сравнение с 5 классическими методами (Buy & Hold, ARIMA, LSTM, Волны Эллиотта, GARCH).

2. Backtest за 26 лет (1998–2024) с доходностью +12.7% годовых против +6.1% у B&H.

3. Доказательство уникальности через отсутствие аналогов с такими параметрами.

Скачать PDF | Код на GitHub

---

1. Введение

Проблема

• 90% трейдеров теряют деньги из-за несистемных стратегий (исследование JPMorgan, 2023).

( Читать дальше )

     Рубрика «Вопрос — ответ».

 

     «Очень хотелось бы узнать, как вы, философ и гуманитарий, дошли до алгоритмической торговли. Очень интересно».

 

      Видимо, я не совсем уж чистый гуманитарий. В школе, например, когда можно было выбирать направление, у меня был физмат класс. Первое поступление в вуз было на программиста. В итоге я все же выбрал экономику в двух шагах от дома, но сам случай показателен. Далее, всегда нравились игры на стратегию. Те же шахматы. Играл за сборную универа, четвертая доска (т.е. четвертый по силе на весь вуз, что для любителя очень круто).

 

      Думаю еще, что моя склонность писать и думать такие вещи, за которые не факт, что заплатят — вела естественным образом к повышенной жадности. Не то, что мне надо было в жизни много денег. Хватило бы средних. Скорее важна была возможность не делать за деньги всякой скучной и унизительной фигни. Препод на кафедре — там все-таки слишком много скучного для меня.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Мультиконнект позволяет разворачивать несколько подключений к одному коннектору. Полезно для тех, кто торгует на нескольких счетах.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

Актуальный back test торгующего робота MICRO

Подключен сейчас к публичному счету и торгует в algo & crypto

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рассмотрим пример робота, торгующего по точным сигналам из Телеграмм, с заранее определёнными точкой входа и бумагой для торговли.

Данного бота можно и нужно использовать в качестве примера для реализации подключений к различным каналам с сигналами.

ВАЖНО!!! Сигналы с разных каналов форматируются по-разному и для каждого надо будет менять способ парсинга текста.

В качестве примера робота, который сам торгует по сигналам из Telegram каналов, рассмотрим робот TelegramCryptoXBot.

 

1. Пример в проекте.

Внутри проекта код робота находится здесь:

( Читать дальше )

В последние годы искусственный интеллект (ИИ) стал ключевым фактором трансформации финансовых рынков, особенно в области алгоритмической и высокочастотной торговли (HFT, High-Frequency Trading).
Современные технологии ИИ позволяют обрабатывать огромные объемы данных в реальном времени, выявлять скрытые закономерности и принимать решения за доли секунды. На российском фондовом рынке, включая Московскую биржу, эти изменения особенно заметны, так как доля автоматизированных систем в торгах продолжает расти. В 2024–2025 годах ИИ задает новые стандарты эффективности и точности, меняя подходы к трейдингу. Эта статья, основанная на данных авторитетных российских источников, раскрывает, как ИИ трансформирует высокочастотную торговлю и какие перспективы открывает для инвесторов.

ИИ в алгоритмической торговле: новые возможности

Алгоритмическая торговля предполагает использование программ, которые автоматически совершают сделки на основе заданных алгоритмов.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Вечером 9 июля, когда мой результат с начала месяца составлял -0.4%, я создал минутный график LKOH в этот день из-за непонятного выноса

 

( Читать дальше )

что будет, если «дивный, старый мир, в котором все было как при бабушке» почти © М.Л.Хазин, основанный на эмиссии доллара и впрямь рухнет?
как это отразится на трейдерах и прочих примкнувших к ним инвесторах?

то, что это может и не случится, совсем не означает, что мы не должны рассматривать такую возможность, пусть даже и гипотетическую...
если такой план существует в теории, то мы обязаны учитывать возможность его практической реализации...

— будут ли в новом, дивном мире биржи? 
— думаю, что могут остаться, ибо о биржах стало известно задолго до создания ФРС… и даже в Китае под руководством коммунистической партии есть несколько бирж и понятие фьючерса им тоже знакомо

— введут ли оборотный налог в 0,1% на операцию, чтобы пресечь финансовые спекуляции, как о том неоднократно упоминает упомянутый выше экономист?
— теоретически могут, но тогда всем алго-трейдерам, мягко говоря, амба, т.к. у них средняя сделка, в основном, ниже этого порога… но что тогда делать таким алго-трейдерам? создавать системы, где средняя по сделке была бы выше 1%? но если бы они могли создать такие, то, безусловно, давно бы создали… или им придется переквалифицироваться «в управдомы, паче того в охранники при ПВЗ...»??

( Читать дальше )