ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

как вам такой поворот событий




( Читать дальше )

Результаты июль


Итог общий/год/месяц 2098%/2%/ 4%
среднегодовая 50%
Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 2%.
Просадка максимальная за год – -23%
Итог за месяц 4%, просадка максимальная за месяц -4%
Общая доходность за 6 лет 2098%



( Читать дальше )

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +107.1
✅ CAGR, %: +8.85
✅ Волатильность, % в год: 10.91
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.21
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.55

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +229.0

( Читать дальше )

Две стратегии закрыли июль 2025 с положительным результатом.

Автоматизированная стратегия для портфеля коротких облигаций +2.28%

Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ +0.79%

( Читать дальше )

На этой неделе в научных работах по алгоритмической торговле и управлению портфелями особое внимание уделено новым методам анализа данных и оценки рисков. Мы отобрали ключевые исследования из сотен свежих статей и препринтов, чтобы показать главные тенденции.

Улучшение торговых стратегий
В работе Order Book Filtration and Directional Signal Extraction at High Frequency предлагается новый способ фильтрации данных о ценах и объемах в режиме реального времени. Авторы доказали, что это помогает точнее находить сигналы для сделок, убирая лишний «шум» в рыночных данных.

Квантовые вычисления в финансах
Исследование Quantum generative modeling for financial time series with temporal correlations показывает, как квантовые алгоритмы могут генерировать искусственные финансовые данные. Это полезно для обучения моделей, особенно когда реальных данных мало.

Риски и ESG-факторы
В статье ESG Risk: Lessons Learned from Utility Theory рассматривается, как экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) влияют на выбор активов. Авторы предлагают новые способы оценки этих рисков.

( Читать дальше )

OsEngine поддерживает мультиконнект, но у некоторых брокеров Вы можете столкнуться с ограничением на количество запросов с одного IP-адреса. Для того, чтобы обойти ограничение на кол-во запросов с одного IP, нужно подключить прокси-роутер внутри OsEngine. Купить прокси-адреса и сделать так, чтобы брокер не понимал, что к нему обращаются с одного ПК. Как это делать? Будем разбираться в данном видео.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Попался вот такой интересный пост Алготрейдер алготрейдеру — рознь 

На самом деле хочется сказать вот про что — большая часть систем это чистейший скам, даже в профсреде. На 10 годах и более добиться высокой доходности просто невозможно, но что такое высокая доходность? 

И тут у меня есть ответ. Я исследовал американский рынок и европейский и пришел к выводу, что нормальным является показатель в 0,7% годовых максимум! Сейчас объясню почему. 

Я исследовал более 100.000 лет торговли различных алгоритмических трейдеров и фондов, которые торговали на америке и европе. Так вот, если брать тех, кто не соскамился за 10 лет и не слил все деньги своих инвесторов, а таких не сильно много, то те, кто смог удержаться, показали совсем консервативные доходности. Вот их я и исследовал. 

Тоесть если убираем более 99% участников, которые не смогли обогнать рынок вовсе, оставляем победителей, то они смогли обогнать рынок от 0.3 до 0.7% в год. Тоесть результат даже в 1% к рынку в год на америке это очень много и его не смогли добиться даже те, кто профессионально управлял капиталом и за 10 лет смог показать лучшие результаты. 

( Читать дальше )