ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

В рамках моего марафона «Цель: +15% в месяц алго», план по доходности в мае перевыполнен, но просадка оказалась сильно хуже расчетной.

Почему так?

После хороших профитов в первой половине месяца, я нарастил объем и как назло попал в пилу, из-за чего отхватил максимальную просадку -18%, что чрезвычайно много. Хороший повод задуматься о другой системе наращивания объема.



Стейтмент экспериментального счета https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U2iIIhd24qaJ3jA5p2gI9JdwFmYFc47PQsFqqS8d7kw

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

CVNA, оптимальная цена для покупки — 15.88$. Цель — 17.2265$. Предсказанная вероятность роста 86.1%
BYSI, оптимальная цена для покупки — 1.07$. Цель — 1.15$. Предсказанная вероятность роста 78.5%
PLCE, оптимальная цена для покупки — 15.83$. Цель — 16.8064$. Предсказанная вероятность роста 81.9%


Результаты поста от 2023-05-05

TWOU, купили по 3.52$. Продали 8 мая по 3.7498$. Итоговый процент +6.53%
INSG, купили по 0.83$. Продали 8 мая по 0.8808$. Итоговый процент +6.12%
APEI, купили по 5.24$. Продали 10 мая по 5.6096$. Итоговый процент +7.05%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

20 мая прошел финал хакатона для разработчиков финтех-продуктов и алготрейдеров «Финам Trade API». Его участники представили свои проекты, созданные на основе открытого API «Финама» — Trade API. Сообщество инвесторов и трейдеров «Смартлаб» стало одним из партнеров конкурса, и по итогам хакатона основатель площадки Тимофей Мартынов поделился с нами своим видением перспектив алготрейдинга.

— Почему вы стали партнерами хакатона?

— Мы дружим с «Финамом» уже много лет и готовы поддерживать полезные инициативы брокера. Я считаю, что алготрейдинг — это достаточно созидательный путь развития на бирже, который с большой вероятностью приведет начинающего трейдера к успеху. Например, я буду очень рад, если на «Смартлабе» будет публиковаться больше алгоритмических стратегий, потому что в последнее время, как мне кажется, это направление утратило свою популярность.

— А с чем ты связываешь потерю популярности алготрейдинга?

( Читать дальше )

Всем привет. Закончился май 23 года. Подвожу итоги работорговли по Siшке.
Проведено 44 сделки с результатом минус 1092 пункта (-5.5%) Максимальная просадка достигала -14%.

Причиной такой просадки послужили утренние импульсы, сбивающие стоп и и последующие движения по первоначальному плану. Так как после стопа, сигнал часто переворачивался, то повторно ловился стоп. Пришлось изменить алгоритм трелинга стопа в утренние часы жертвуя частью прибыли. Так стало намного лучше, и даже сразу же на тесте вытянул мегасделку на 4640 пунктов (+24%).


( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BIG, оптимальная цена для покупки — 4.96$. Цель — 5.3909$. Предсказанная вероятность роста 78.0%
DMTK, оптимальная цена для покупки — 2.45$. Цель — 2.659$. Предсказанная вероятность роста 80.7%
PLCE, оптимальная цена для покупки — 14.87$. Цель — 15.9239$. Предсказанная вероятность роста 88.4%


Результаты поста от 2023-05-04

TWOU, купили по 3.505$. Продали 8 мая по 3.7858$. Итоговый процент +8.01%
DMTK, купили по 2.96$. Продали 1 июня по 2.4474$. Итоговый процент -17.32%
VXRT, купили по 0.91$. Продали 10 мая по 0.9775$. Итоговый процент +7.42%

Итого: из 3 сигналов 2 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

🤖 Обзор роботов и стратегии на май месяц:

Привет, коллеги! Хочу поделиться обзором наших роботов и их результатами за май месяц. Мы достигли хорошей прибыли и многие роботы показали впечатляющие результаты. Это замечательная новость!

Конечно, у нас также было пара роботов, которые не проявили себя сильно, но это несущественно и мы продолжаем работать над их улучшением. Важно помнить, что не все стратегии всегда приносят успех, и некоторые роботы могут требовать дополнительной настройки или оптимизации.

Однако с июня месяца мы внедряем две новые настройки, связанные с ри импульсами. Наша стратегия направлена на уменьшение количества сделок, при этом сохраняя приемлемый уровень прибыли. Нам нравится эта идея, и мы решили идти в этом направлении.

Конечно, только время покажет, насколько эффективны будут эти новые настройки. Важно продолжать тщательно анализировать результаты и быть готовыми к корректировкам в стратегии, если это потребуется. Финансовые рынки всегда изменчивы, и мы должны быть готовы адаптироваться к новым условиям.

( Читать дальше )

в общем ввел в тестовую экслуатацию скрипт — пока он только выдает сообщение что вот  — возможность кидай ордера
далее в планах накрутить выставление ордеров 
и все)) можно будет утром и вечером к терминалу подходить)

скрипт очень нужен потому что уже в портфеле 53 бумаги — за всеми не уследить))

Презентуем третий проект-победитель в хакатоне «Финам Trade API». Решение частного трейдера Ильи Шульца стало лучшим в категории «Алгоритмические торговые системы — торговые роботы».

«Мой проект — это мое видение экономической торговли и ее применения. Я поставил себе цель — создать автоматизированную торговую систему с возможностью добавления торговых инструментов, изменения параметров и управления через телеграм-бот. Эта система отличается удобным управлением и надежностью получения торговых данных», — охарактеризовал свой проект Илья Шульц.

Он считает, что телеграм-бот будет очень удобным для пользователей, ведь мессенджер Telegram, по словам разработчика, есть почти в каждом телефоне.

«Участие в хакатоне для меня — это дополнительная мотивация самому делать все хорошо и, может быть, вдохновить других. Чтобы заниматься алготрейдингом, кроме понимания, как устроен рынок, необходимы навыки программирования хотя бы на среднем уровне», — уверен разработчик.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Май прошел под «знаком» фильтров «малой» и «большой» «пил». Фильтр «малой пилы» апериодически ограничивал торговлю в лонг в SBER, GAZP и GMKN, а фильтр «большой пилы» в мае продолжил полностью запрещать торговлю RI, а в третьей декаде «вырубил» GAZP. И только Si в мае торговался без вмешательства фильтров в режиме «лонг+шорт».   Поэтому то, что май стал очередным месяцем  «борьбы с нулем» — неудивительно. Динамика счета по сравнению с равномерным портфелем  в мае SBER+ GAZP + GMKN+дивиденды (SBER) выглядит так:

 

( Читать дальше )

Задаем в скрипте 2 инструмента, выставляем настройки и запускаем. В файле формируются сделки, произведенные роботом.
Все сделки виртуальные,  то есть на реальном рынке, но нет исполнения ордеров. Кому интересно скачивайте скрипт.
disk.yandex.ru/d/LGMdRt9bCI_5DA — скачать скрипт