ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

✅Результат за 30.08: +$51,60 (+0,26%)

( Читать дальше )

✅Результат за 29.08: +$24,95 (+0,12%)

( Читать дальше )

Поисследовал на своих торговых системах, как ведёт себя коэффициент корреляции между ценой инструмента и значением Equity.

Это я решил задачку, о которой писал в конце поста тут: Составляем библиотеку торговых систем (smart-lab.ru)

Нашёл этот подход весьма и весьма полезным для того, чтобы определить дополнительную метрику, определяющую качество торговой системы.

Методика

Посчитать коэффициент корреляции несложно. Формулы простые и они

• здесь Скрипт на QLUA по определению корреляции между ценами двух инструментов (smart-lab.ru)
• или тут Correlation — Wikipedia

Нюансы заключаются деталях, и о них далее.
Для расчёта корреляции мы оперируем двумя переменными, первая имеет отношение к Equity, а вторая — к цене.

Equity

Для расчёта нам нужно взять временной ряд роста прибыли нарастающим итогом на момент завершения каждой сделки и временной ряд цен закрытия на моменты выхода из каждой сделки.

Из первого временного ряда нам нужно будет посчитать:

• само накопленное значение прибыли на каждую сделку — по сути, кривая Equity

( Читать дальше )

Всем привет!

Относительно недавно на своем Дзен-канале «Код торгового робота» я размещал статью в которой рассматривал различные теоретические графики и рассчитывал корреляцию между ними. Ранее примерно такие же статьи встречал и на Smart-lab.

В продолжении данной темы было бы логично написать скрипт, который строит корреляцию между двумя заданными активами по указанному тайм-фрейму. Что и было сделано в виде скрипта на QLUA. Напомню, что коэффициент корреляции принимает значение от -1 до 1. Если он близок к единице, значит две величины примерно одинаково ведут себя. Если близок к -1, то графики двух величин ведут себя разнонаправлено — когда один график расчет — второй также снижается. А результат близкий к нулю говорит, что между графиками нет связи.

Данный скрипт выполняет следующие действия:

1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.

( Читать дальше )

✅Результат за 28.08: +$31,17 (+0,16%)

( Читать дальше )

Отсутствие ликвидности приводит вот к таким выкрутасам на валютном рынке. Чей-то робот 25 августа ровно в 17:30:00 начал совершать сделки по ценам значительно выше рынка с расчетами сегодня (TOD). Доходило до 102.46 руб. за USD, что на 7% выше рынка с расчетами завтра (TOM).

На TOD'е раньше торговали в основном экспортеры-импортеры, а сейчас сделки проходят редко, иногда не бывает ни одной сделки в течение нескольких минут. Но за 20 сек. после 17:30 прошло более 1000 сделок на 5 млрд руб. Из них более 2.5 млрд с отклонением более 0.2% от рынка на TOM.

@truevalue

✅Результат за 25.08: +$173,18 (+0,87%)

( Читать дальше )

Одна из стержневых вещей моего подхода состоит в том, что я собираю библиотеку торговых систем и ранжирую их по успешности.

Подход до безобразия примитивен и потому эффективен.

Это отдельная тема — почему торговой системе не нужен высокий интеллект и сложные правила, об этом как-нибудь в другой раз. А теперь ближе к сути.

Из всего множества торговых систем, которые были, есть и будут когда-то на каком-то периоде и инструменте успешными, я собираю библиотеку.

Для каждой из торговых систем я проверяю, отработала ли она в плюс в каждом месяце доступной истории и на каждом инструменте.

В первом случае — это WFT (кстати, понятие WFO очень странно для меня звучит).
По сути, я беру ТС и торгую ей на истории с дискретизацией в 1 месяц. И получаю % её эффективности по времени:

• число месяцев, когда ТС отработала в "+" / общее число месяцев, за которые доступна история цен

Вот что имеем на выходе:


Это означает, что алгоритмы, найденные на каком-то одном месяце, показали на остальных месяцах "+", и доля таких месяцев из всей истории = %.

( Читать дальше )

Всем привет. Нужно потестить бота — вот пример :
-Тикер акции #TNS Energo Kuban’ PAO (KBSB)
-Процент падения -0,66%
-Cтоимость сегодня 672,50
-Дивиденды 8.0%
-Ccылка https://ru.investing.com/equities/kubanenergosbyt-oao
Сигнал был в прошлую субботу и уже + 30 проц. Как думаете стоит продолжать тесты ?


t.me/i89500007979/2948 — сам сигнал для проверки, подписывайтесь  — мне важно мнение торгующих людей 

✅Результат за 24.08: +$196,74 (+0,98%)

( Читать дальше )