ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Начнем с традиционной таблицы

 

Могу лишь повторить то, что написал еще в прошлом ежемесячном отчете: «мне трудно зарабатывать на такой «пиле», которую мы видим на нашем рынке с 18 марта.»

Если говорить о системах, как видно из таблицы, в плюсе месяц закончили только CR и RI, причем для RI плюс дал RI-контртренд и этим плюсом он отбил октябрьский минус RI-тренда.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

 

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к MetaTrader5. Не наоборот.

Учимся делать так, чтобы OsEngine мог торговать через MT5.

MetaTrader5 – преемник MT4, предоставляет расширенные возможности для торговли на различных финансовых рынках, включая форекс, акции, фьючерсы и товары.

 

1. Устанавливаем терминал MetaTrader5.

Для подключения к MT5 потребуется установить терминал MT5 на тот же ПК, где вы собираетесь запускать OsEngine. По архитектуре подключения МТ5 напоминает Quik, то есть выступает неким посредником между клиентом и брокером.

Для примера будем использовать подключение к БКС Форекс. Для начала надо скачать терминал и открыть счет.

( Читать дальше )

для МТ5  www.mql5.com/en/market/product/109119?source=Site+Search

Подводим итоги октября по стратегии Алгебра и оцениваем прогноз по доходности до конца года. В октябре 2025 года стратегия показала рост +0,65 %, доведя совокупную доходность с начала года до 14.1% и существенно превысив динамику индекса МосБиржи. Текущая среднегодовая доходность (CAGR) сотавляет 25.4% С момента запуска стратегии а июле 2024 года.

Просадка в начале года была связана с укреплением рубля, поскольку стратегия систематически удерживает валютные фьючерсы для диверсификации и защиты капитала. Основу портфеля составляет длинная позиция во фьючерсе на индекс Nasdaq, управляемая по модели целевой волатильности, при которой доля позиции сокращается при росте рыночной неопределённости, что позволяет поддерживать высокий коэффициент Шарпа и стабильное соотношение доходности и риска.

После стабилизации валютного рынка и восстановления глобальных индексов с апреля стратегия демонстрирует устойчивый восходящий тренд и сохраняет потенциал роста. По оценке, доходность стратегии по итогам 2025 года составит 20–25 % в рублях и около 40% в долларах США.

( Читать дальше )

В этом видео разберём индикатор CCI (Commodity Channel Index) — один из популярных инструментов технического анализа. Покажем, как он работает, на что обращать внимание и как применять на практике. Рассмотрим работу индикатора на примерах бесплатных роботов.

VK Видео:


RuTube:

( Читать дальше )

На этой неделе больше всего работ было по алгоритмической торговле, вычислительным финансам и рискам. В основном учёные применяли машинное обучение и ИИ — чтобы торговать точнее и безопаснее.

Основное
1. Алгоритмическая торговля + машинное обучение
Много статей про то, как нейросети помогают в трейдинге.
— Гибридные модели предсказывают риски и ищут выгодные сделки «Causal and Predictive Modeling of Short-Horizon Market Risk and Systematic Alpha Generation Using Hybrid Machine Learning Ensembles». 
— Системы на нескольких ИИ анализируют фундаментальные данные в китайском рынке «Hierarchical AI Multi-Agent Fundamental Investing: Evidence from China's A-Share Market».
— Роботы учатся исполнять ордера эффективнее «Right Place, Right Time: Market Simulation-based RL for Execution Optimisation».
— Новостной сентимент используют для торговли«News-Aware Direct Reinforcement Trading for Financial Markets». 

2. Портфели и риски
Как собрать портфель и не потерять на комиссиях:

( Читать дальше )

Завершили подключение FTP сервера для скачивания данных с сервера Gate IO. Для этого реализован новый коннектор: GateIoData. Исходники на ГитХаб. Инструкция ниже.

Регистрация для использования не нужна.

Тиковые и свечные данные доступны с января 2022 года.

Для запуска коннектора в главном меню OsEngine выбираем Дата:

( Читать дальше )

В данном видео собрал элементы моего варианта автоматизированной работы с финансовыми инструментами в одном видео: #API брокеров (#Финам, #Алор, #Т-Инвестиции), работа с отчётностью Финам, скрипт парсинга отчетности и загрузки в PostgreSQL, #дашборд #BI #Yandex #DataLens, где собраны ключевые показатели агрегировано со всех счетов брокеров, в качестве хранилища данных (ХД) выступают #PostgreSQL и #ClickHouseDB.

Для меня данная сборка проекта работает хорошо.

( Читать дальше )

Итак, я родился в один день с Биллом Гейтсом, поэтому под предлогом улучшения качества обслуживания клиентов нашей платформы буду периодически вводить новые способы слежки за пользователями. В целом довольно безобидные и для всех полезные. Поначалу…

Конечно же, поскольку у нас Open Source, вы, понятное дело, в любой момент можете отключить все оповещалки для внешних сервисов в OsEngine.

Уже более года назад мы ввели сервер приёма крашей, что позволило нам вычистить несколько десятков багов, которые крашили приложение.

На днях запустили «Сервер анализа развёртывания коннекторов». Нам это нужно, чтобы понимать, сколько человек каким подключением пользуется и какой коннектор нужно обслуживать в первую очередь.

На нашей стороне выглядит это примерно так:

Понятно, что постоянно и бодро используются около 10 подключений, на них и будем концентрировать свой взгляд.

Отключить всё это дело можно здесь, как и убедиться, что ничего секретного никуда не отправляется:

( Читать дальше )