Постов с тегом "Статистика": 2049

Статистика


Откуда столько оптимизма?

Опять на Смартлабе мега-позитив!
Интересно, трейдеры, которые накануне проголосовали за рост, сами открыли лонговые позиции? Держат их? Уже закрылись? 

Откуда столько оптимизма?


 Прогноз не удался. Совсем не удался ... 

( Читать дальше )

​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.
 
В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:
Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за  падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.


( Читать дальше )

Ошибка в прогнозах (статистика)

    • 30 сентября 2014, 13:18
    • |
    • miro
  • Еще

Ошибка в прогнозах (статистика)

Несогласованность действий органов, инициирующих опрос
Заполнение чужих анкет самими опрашивающими ("липа")
Ошибки опрашиваемых
"Подрисовка" результатов
Статистическая ошибка
Другое
Всего проголосовало: 12
Уже давно наблюдается серьезное расхождение при публикации статистики в части прогнозов и реальных результатов.
Как, например, и сегодня,
Промпроизводство Япония…   -1.5% против прогноза 0.2%
 Розничные продажи Германия ....  2.5%  против прогноза 0.5%
и так далеее
Прошу ВСЕХ голосовать!
Всем комментариям +

Мы делаем деньги на бирже) Иногда не делаем)) так уж получается))))))))

Я не надеюсь сейчас, печатая своё послание, что 4/5 сливалл (далее – СЛ), узнавших себя текстом ниже, перестанут торговать и возьмут в руки ручки и блокнот, выключат айфоны, купленные в кредит, музыку, и начнут составлять свой собственный план) Тем не менее если среди толпы наберётся хотя бы несколько человек, кому это показалось не просто рациональным, а жизненно и финансово необходимым, тогда этот пост я пишу не зря)
 
      Я стараюсь не вести полемику на пустом месте, но тем не менее, периодически получаю в ЛС сообщения одного и того же формата) (с моим то стажем на СМ? ) И этот же формат я читаю в постах смартлабика) Более того, о нём же говорят трейдера  при личном общении)
Какой мы получим ответ на вопрос для СЛ – почему ты потеряешь систематически депозит?
А)у меня проблемы с психологией. (большая часть СЛ)
Б)тогда я ещё не умел торговать… но вот с понедельника начну делать бабло (мешки для денег уже купил)
В)мой брокер меня ненавидит, рынок нельзя прогнозировать, для меня биржа это казино, я здесь просто так, не везёт, и т.д.


( Читать дальше )

Вариации интуитивного трейдинга

Много говорится об интуитивном трейдинге в биржевой среде, но по сути обсуждение этого вопроса проходит на уровне «мне кажется, что это то или еще что то» )) и как то становится совсем непонятно что оно и почему))

При этом, основная часть нашего мозга подчиняется исключительно некой подсознательной части сознания… ну как то так) и обладает неимоверными вычислительными возможностями суперкомпьютера — например для того, чтобы танцевать интересный, разнообразный танец, да еще при этом петь, думать и т.д. нужны вычислительные мощности которыми наши компьютеры пока не обладают! а человек может запросто! (хотя и далеко не каждый конечно) 

Любое мастерство есть подсознательное знание — вы не сможете обучить этому другого человека посредством вербальной передачи, мастер может лишь указать путь (критерии оценки) который позволит со временем научиться самому — даже такое простое действие как колоть дрова нуждается в подсознании — если мы будем махать топором на сознательном уровне, думая о каждом движении то ничего путного не получится — нужно уметь это делать, то есть знать правильные ощущения, мастер же не думает в 95% времени, ему достаточно ощущать и подавать правильные команды подсознанию.

( Читать дальше )

Психологический рубеж перед ЛЧИ

С января 2014 года по настоящее время уже третий раз пытаюсь пройти психологический рубеж в 75 тыс. Так получилось, что опять приближаюсь к этой отметке перед началом ЛЧИ. Как думаете, что будет с моими результатами на ЛЧИ? Станет ли данная отметка в 75 тыс. линией поддержки, или все-таки так и останется в моей истории как линия сопротивления? 
http://smart-lab.ru/profile/kochegar/

Психологический рубеж перед ЛЧИ
 Психологический рубеж перед ЛЧИ

( Читать дальше )

Ответ на "Наш Василий в гостях у Кселиус"... Я искренне радуюсь за тех, у кого деп от 5-7 мио... Вася не подведи!!!

Я искренне радуюсь когда вижу, что люди, у кого депо от 5-7 мио, имеют реальную возможность поднять за день годовой доход обычного
бюджетника, типа учителя общеобразовательной школы в городе миллионнике… Гордитесь, господа, что однажды встретили в этой жизни данную возможность, и не нойте никогда ... Мои выводы сделаны на примере моего депо — на сегодня чуть больше 10 кусков и дохода за 12.09.14.  Статистика основана на реальных фактах: годовой доход городского учителя города миллионника — около 250 000 рублей в год (взято из справки 2НДФЛ моей супруги :-) ) Делаем выводы, господа!!!
Личную статистику веду исправно http://smart-lab.ru/profile/kochegar/

Ответ на "Наш Василий в гостях у Кселиус"... Я искренне радуюсь за тех, у кого деп от 5-7 мио... Вася не подведи!!!





 


Вышла статистика по ВВП Украины за полгода. Некоторые позиции очень впечатляют.

Вышла статистика по ВВП Украины за полгода. 
Некоторые позиции очень впечатляют, пипец чему-то не за горами..

Вышла статистика по ВВП Украины за полгода. Некоторые позиции очень впечатляют.

Взято от сюда 

Нитрат амония в июле вообще не производился — падение -100%.
Автомобилей в июле выпущено всего 300 штук по сравнению с 3,2 тыс. штук в январе — падение на 91%
Мясо птицы — 5 тыс. тонн вместо 16,4 тыс. тонн в январе — падение на 70%
Бензин — 45,5 тыс. тонн вместо 129,9 тыс. тонн — падение на 65%
Дизельное топливо — 52,2 тыс. тонн вместо 118,9 тыс. тонн — падение на 56%
Шоколад и готовые съестные продукты до 2 кг — падение на 30%
Электроэнергия — падение на 20,5%
Сыр — падение на 19%
Кокс и газовый конденсат — падение на 15%
Газ и железная руда — падение на 6%
Хлеб — падение на 6%
 

Нищетрейдинг, Итоги недели

Потихоньку начал восстанавливаться:
Нищетрейдинг, Итоги недели  

Статистику счета каждый член смартлаба может вести у себя, и выводить (по желанию ее в свой профиль)

http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/

2 недели назад я убирал статистику из профиля, потому что слишком многие начали обращать внимание на мою убыточную серию и начали меня тыкать носом в мои результаты. Когда у вас 10 убыточных дней подряд, вам не очень это понравится. Например, вот кейс от 21 августа:
Нищетрейдинг, Итоги недели  
Я конечно из-за самих убытков внутренне был спокоен (с начала это года мой убыток составляет около 200 тыщ, в то время как за прошлый год я потерял несколько миллионов рублей), но когда все начинают ржать над тобой, это дополнительное давление… Потому что тебе надо сосредоточиться и делать то, что правильно, не обращая внимания на внешние обстоятельства. Кстати людям нравилось смотреть на мои убытки — я заметил как в августе выросло число посещений моей анкеты)))

Если же говорить про мои ошибки, то могу сказать следущее: 6-21 августа был рост, очень медленный и нудный. Как я уже говорил, я немного short-biased, поэтому на таком рынке я больше теряю. Кроме того, я пытался больше реализовывать контртрендовый алгоритм… Правда есть еще одна большая проблема: это зависимость моих сделок.

Сделка N(t) никак не должна влиять на сделку N(t+1).
У меня это не так.
  • После серии отрицательных ∑N(i) iЄ(t;t+n), то следующая сделка N(t+n+1) имеет больший тейкпрофит, чем системно, т.к. психологически я пытаюсь ликвидировать лосс одной сделкой.
  • Если N(t) была сильно-положительной, то в N(t+1) я могу неоправданно увеличить стоп-лосс
  • Если N(t) была отрицательной, то время между N и N(t+1) уменьшается (отыгрыш)
  • Если серия ∑N(i) положительна, то желание совершать сделки падает.
Вывод? Убирать short-bias, повышать независимость сделок, тщательнее контролировать наличие стат. преимущества в каждой сделке

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн