Системная торговля

Однако настырные вчера продаваны были. Два раза высаживали моего робота из лонга. И не дали войти на самом лое из-за своего напора.

Итог по дню: -0.39%.

 

В понедельник робот после утреннего подъема вошел в шорт. Несколько рано, как оказалось. Однако последующий рост не был подтвержден настроением толпы, поэтому закрытия по стопу не последовало. Выход по временному фактору в конце вечерней сессии.

Итог по дню: 0.23%.

 

Весьма томный день выдался вчера. Оно и понятно — как посмотрю, в кабаках вчера уже к 6-ти часам все упитые были.

Робот тоже не спешил. Один лонг, взятый на лоях дня. Выход под окончание вечерней сессии.

Итого по дню: 0.27%.



И выкладываю горизонтальные объемные уровни на конец недели.

( Читать дальше )

Про себя:

1.Системная торговля — без плечей (речь про системы с направленной торговлей, а не про арбитражные и т.п.).

Я не очень-то верю в системы с отсутствием просадок. Если на истории просадки очень маленькие, такие, что Вы начинаете включать большие плечи, значит ваш черный лебедь еще не пришел. Риск-менеджмент — вот главное, вот от чего нужно отталкиваться.

Для меня системная торговля — это прежде всего долгосрочные инвестиции, поэтому риски нужно снижать.

2. Плечи позволяю себе только в ручной торговле, до 4-го плеча на фьючерсах.

с уважением

 

Вчера робот прервал минусовую серию этой недели.

Всего совершено 4 сделки. Первые две были весьма хороши. По сути, они взяли в начале все восходящее движение дня, а потом всё нисходящее.

Уже на вечерней сессии система дважды вставала в лонг, но всё выбивалось стопами. А жаль — в принципе вставала верно.

Итог дня: 0.24%.

Пока на этой неделе результаты ходят в районе небольшого минуса.

Вчера были две хорошие сделки. Первой взяли нисходящее движение. Потом развернулись в лонг в районе дневного лоя, а вот вышли рановато. И пошли контрендовые входы. 

Итог дня: -0.06%.

 

В понедельник ситуация была аналогично пятничной. Снижение в первой половине дня, неудачные попытки встать в лонг. Вытягивание ситуации последней сделкой. Однако в этот раз чуть хуже.

Итог дня: -0.08%

 

Итак, робот в пятницу.

4 раза входил в сделку. 4 раза контртрендово лонговал. 3 первых раза не вовремя. Стопился. Последняя сделка вытянула день практически в ноль.

Общий итог пятницы: -0.03%



Теперь перейдем к объемным уровням на конец недели.

РИ. 17 февраля я писал, что РИ вышел на оперативный простор с ожидаемой целью 151900 — здесь долгое время находился объем текущего контракта. В пятницу РИ наконец-то дошел до ожидаемого уровня. Уверенно его пробил и ловко протестировал его снизу.

Следует отметить, что в настоящее время объем контракта находится в районе 158800. Следующий по значению уровень — объем текущей недели 152800. 

Еще хочу обратить внимание на поведение ОИ. С 18 февраля интерес планомерно рос на снижении цены. В пятницу на пробое локальных минимумов ОИ резко подскочил, что объяснялось активным входом в бумагу шортистов. Был достигнут рекордный максимум интереса на контракте. Но самое интересное — резкое снижение ОИ на вечернем повороте вверх.

( Читать дальше )

Четверг.

Одна сделка в рамках вечерней сессии. Итого: +0.06%.

 

Вчера сработали хорошо. Первый лонг преждевременный, был закрыт с убытком. Далее хороший трейд — взял весь восходящий тренд дня. Закрыт был переворотом в шорт. К сожалению, позиция была закрыта с убытком.

Итог дня: +0.44%.