Сентимент

Недавно Альфач выпустил Альфа-Индекс – первый в России индикатор рыночного настроения, рассчитанный с помощью искусственного интеллекта. Его значение колеблется от 0 до 100 – чем меньше, тем негативнее сентимент, и наоборот.

Компоненты индекса

Альфа-Индекс состоит из двух компонет: численная и новостная.

В численную входит 14 переменных. Они изображены на картинке снизу. Это и технические (разница в текущих доходностях акций и облигаций), и фундаментальные (ожидания рынка по траектории ключевой ставки) показатели.

Каждому из 14 индикаторов присваивается определённый вес при расчёте, а итоговая оценка численной части происходит на основе её отклонений от исторических минимумов и максимумов.

Для новостной составляющей оценивается сентимент в 16 самых популярных тгшках на тему инвестиций, совокупная аудитория которых достигает 2 лимонов. Затем супер-пупер умная ИИшка отбирает из огромного количества постов самые релевантные для российского рынка новости. После этого оценивается настроение и значимость каждой из них. По итогам анализа нейронка даёт агрегированную оценку новостного сентимента для российского рынка.

Теперь даже небольшого приседания достаточно что бы инвесторы разбежались кто куда.

Нейронная сеть постучалась в Телеграмм и говорит это все Трамп опять со своими тарифами и теперь еще рост безработицы в США виноват. Но Московская Фондовая биржа тоже уныла. Американской то хоть есть откуда падать, но РТС и так трется у низа интервала последние месяцы. 



Опытные инвесторы знаю что это время для покупок. Но конечно странно что любая негативная новость вызывает уж столь резкие колебания. Возможно действительно у людей есть существенные причины испытывать такую нервозность? В любом случае, вы можете следить бесплатно за настроениями инвесторов в живом времени здесь

adalytica.com/stock-fear-and-greed-index