Приветствую!
В январе 2013 году или более 2,5 лет назад публиковал аналогичный пост
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php
Сегодня сделал аналогично, с января 2009 года по август 2015, т.е. проанализировал период чуть больше 6,5 лет.
Скачал данные с финама по фьючерсу РТС и фьючерсу доллар / рубль.
Были также некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно для общего понимания.
Взял каждый день… время только с 11-00 и до закрытия основной сессии, то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения.
Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 МСК и до конца основной сессии.
Далее 3 варианта:
1. Разделил максимум на минимум и перевел в проценты. Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.
2. Вычел из максимального значения минимальное значение дня. Вычислил среднее значение абсолютного движения аналогично внутри дня в каждом месяце в рублях (для доллар/рубль) и в пунктах (для фьючерса РТС).