Робот

Программа второй день не вылазит из кэша — нестабильная ситуация на рынке, возможно ожидается падение. Посмотрим.

        Как я уже писал в предыдущем посте, моя система по итогам пятницы предсказала, что сегодня нужно переворачиваться в шорт по фьючерсу РТС, фьючерсу SnP500 и лукойлу, теперь новый сигнал — лонг по доллару



Всем удачных шортов!

«Стабилизатор» — торговая система, основанная на редком свечном паттерне, который в качестве сигнала на вход в длинную позицию в большинстве случаев позволяет закрыть сделку в плюс. Главные плюсы робота — выскоий процент прибыльных сделок и незначительные просадки.

Стратегию можно рекомендовать инвесторам, которых в первую очередь интересуют низкие риски.
Инструменты: акции Сбербанка ао, Татнефть ап, Транснефть ао, Роснефть ао, Сургутнефтегаз ап
Таймфрейм — 1 час
Частота сделок — 0,3 в день.
Результаты бэктестинга с начала 2008 года с комиссией 0,06% со сделки.


( Читать дальше )

      Настроил своего робота-советчика на большинство ликвидных  инструментов. Для анализа выбирал такие инструменты, где торговая система даёт внушительный перевес прибыльных сделок над убыточными (Profit Factor получается в среднем от 3 до 15), и анализ проводился на истории в 7 лет, на которой делалось условием отсутствие ощутимых просадок по доходности, и монотонный устойчивый доход во все года, и вот что получилось — по некотороым инструментам уже пора переворачиваться вниз !!!

1. Фьючерс РТС — ШОРТ  (средний профит фактор системы около 3.5)



( Читать дальше )

С праздником товарищи! Сегодня день программиста!
Первый високосный! Желаю вам всем новых идей и творений!
УРА!


( Читать дальше )

Дабы не нарушать традицию — периодически выкладывать свои скрипты — решил выложить очередное творение.

Исходник и краткая инструкция тут 

Писал в пору изучения QPILE


Кста, написан в блокноте :)

Друзья, подскажите пожалуйста, где можно купить неплохого робота для торговля акциями сша. Я понимаю, что хроших роботов -не продают, но все же более менее работающих продают.

Первая диверсификация была разделение на две несвязных стратегии.

Прислушался к советам и решил добавить Si, как второй по ликвидности.
Взял те же две стратегии, подобрал их параметры(в сумме 10 штук)  для Si.
С мая 2010 года Ri:
Прибыль 442907 пунктов — 278%
Максимальная просадка 19610 — 12,3%
si: Прибыль 21047пунктов — 69%
Максимальная просадка 1099 — 3.6%

Т.е. чтобы доход по Si увеличить до дохода по Ri надо увеличить плечо на Si, легко посчитать на сколько.

Получилась вот такая картинка (числа уже не аболютные, а относительные, по отношению к средней цене за 2 года):


( Читать дальше )

Продолжая тему о создании робота на основе уровней Вуди, настало время разработки робота на языке C# с помощью библиотеки для создания торговых роботов Stock#.
Напомню алгоритм робота с учетом специфики языка Qpile (Рис 1). Суть при программировании на C# данного алгоритма почти не меняется.

 



( Читать дальше )