По советам опытных сделал вторую диверсификацию

Первая диверсификация была разделение на две несвязных стратегии.

Прислушался к советам и решил добавить Si, как второй по ликвидности.
Взял те же две стратегии, подобрал их параметры(в сумме 10 штук)  для Si.
С мая 2010 года Ri:
Прибыль 442907 пунктов — 278%
Максимальная просадка 19610 — 12,3%
si: Прибыль 21047пунктов — 69%
Максимальная просадка 1099 — 3.6%

Т.е. чтобы доход по Si увеличить до дохода по Ri надо увеличить плечо на Si, легко посчитать на сколько.

Получилась вот такая картинка (числа уже не аболютные, а относительные, по отношению к средней цене за 2 года):



Если сложить эти графики получится:


В принципе результатом доволен.
Спасибо этому посту и всем кто его камментил)) Робота доработал для Si — запустил, ждём результат.

Дальше попробую посмотреть ещё sbrf, ну и Si ещё надо доанализировать.