Робот

Поддавшись общей тенденции самрта, тоже предсказывал пару раз будущее по чартам. Самому смешно. 
Честно говоря, для работы мне это совсем не нужно.
Поэтому сосредоточусь ка я на алгоритмизации.
Сейчас запущены 5 стратегий одновременно, посмотрю, что дальше будет.

Все кругом только и говорят про торговлю через алгоритмы, пытаются что-то сделать, даже обращаются к программистам, но, если это и доходит до какого-то логического завершения, то ограничивается галимой работой на рынке forex, используя внутренние инструменты MetaTrader. Все как всегда хотят легких денег, воображают себе программу, которая без оперативного управления будет генерить им капитал, а они будут попивать коктейль на пляже. Хочу немного опустить этих людей с небес, рассказать как это происходит по-настоящему на профессиональном уровне и вкратце изложить историю титанического труда, математических расчетов, программирования командой людей и конечно же танцев с бубном. Скажу сразу, что эта статья, пускай и без углубления, но все равно потребует Вашего вникания в саму суть, но обещаю, что будет интересно.
Идея торгового робота построена на неэффективности российского рынка. В своем корне это новаторский подход к арбитражу, но чуть больше является все же парным трейдингом. Если конкретнее, то мы командой рассматривали два инструмента, а именно USDRUB(TOM), в дальнейшем будем называть его «Spot», то есть покупка/продажа долларов США за российские рубли со сроком исполнения обязательств на следующий день после дня проведения торгов, так как торговать наш робот будет Интрадэй, и фьючерс Si на доллар/рубль, в дальнейшем будем называть его «Fut». И идиоту понятно, что большей корреляционной зависимости придумать трудно; номинальный порядок Spot двузначный, то есть 31,xxx; номинальный порядок Fut пятизначный, то есть 31xxx. Рассматривать, анализировать и в дальнейшем торговать будем по минутному графику М1. Приведем Fut к стилю Spot (исключительно для математической аналитики), разделив каждое его значение на 1000. Построим из полученного массива значений два графика в одной системе координат:

( Читать дальше )

Иногда,  тестируя совершенно банальные торговые идеи, натыкаешься на вот такие результаты.


Эсессьно, умудренный опытом программер сразу поймет, что в коде явно глюк, приводящий к вот такому вот потоку ордеров.

( Читать дальше )

Надеюсь поучаствовать в лчи в этом сезоне. Вот запущу тестовую стратегию, посмотрю что получится, заодно протесстирую функционал публикации счета на сморте.
Исходные такие:
Депо 100 тыр.
Si, ED, BR
Среднесрочная стратегия с переносом позиций.
Предполагается, что столкнусь с :
средняя доха — 30% годовых.
средний дродаун — 5% от депозита
колво сделок в день 20 — 40
Реди, стеди, го!

Покупка RIU3 по 138840
Стоп 138090
Тейк 140940
Всем удачных трейдов!!!

Продажа RIU3 по 137530
Стоп 138280
Тейк 135430
Всем удачных трейдов!!!

Продажа RIU3 по 136340,
Стоп 137090,
Тейк 134240.
Всем удачных трейдов!!! 

За прошедшую неделю получена рекордная прибыль с момента старта моего проекта. За торговую неделю заработано 15,21 %. Произведено 59 трейдов с 96 % выигрышных сделок. Другими словами: из 59 трейдов, убыточными оказались только 3 сделки.

Система восстановила свои показатели до расчетных. Ниже скрин, по которому косвенно можно оценить качество системы. Например, чтобы получить убыток, равный 10 %, надо будет совершить 99 убыточных трейдов подряд. Шанс серии в 99 лосовых трейдов составляет 0,54 %. Шанс получить убыток в 20 % стремится к нулю < 0.01 %



Привожу график эквити с понедельника по пятницу:



( Читать дальше )

Продажа RIU3 по 136950,
Стоп 137700,
Тейк 134850.
Всем удачных трейдов!!! 

Продажа RIU3, по 131900,
Стоп на 132650,
Тейк на 129800.
Всем удачных трейдов!!!