Тестирование бешеных стратегий

Иногда,  тестируя совершенно банальные торговые идеи, натыкаешься на вот такие результаты.


Эсессьно, умудренный опытом программер сразу поймет, что в коде явно глюк, приводящий к вот такому вот потоку ордеров.


 
Ну, понятно, решаю я. Как всегда… Но затем при анализе транзакций выясняется, что вовсе это не так уж  и ошибочно, а даже совершенно неплохо. И скорее всего, надо срочно опробовать в реале. Пока ветер без сучков.Конечно, нужна надежная экзекуция, ну не вот прям 500 сделок в 3 миллисекунды. Как вы думаете? Стоит?