Тестирование бешеных стратегий

15 сентября 2013, 13:06
|
Stanislao

Иногда, тестируя совершенно банальные торговые идеи, натыкаешься на вот такие результаты.

Эсессьно, умудренный опытом программер сразу поймет, что в коде явно глюк, приводящий к вот такому вот потоку ордеров.

Ну, понятно, решаю я. Как всегда… Но затем при анализе транзакций выясняется, что вовсе это не так уж и ошибочно, а даже совершенно неплохо. И скорее всего, надо срочно опробовать в реале. Пока ветер без сучков.Конечно, нужна надежная экзекуция, ну не вот прям 500 сделок в 3 миллисекунды. Как вы думаете? Стоит?

Ключевые слова:
робот

7 | ★1

7 комментариев

Комиссию посчитал?

Сергей Иваненко

15 сентября 2013, 13:21
Ответить

Cilez, Видно птицу по полету. Фиксач.

Stanislao

15 сентября 2013, 13:26
Ответить

Stanislao, Сумму комиссии умножаешь на два, если годовой доход меньше — значит ТС фуфло.

Сергей Иваненко

16 сентября 2013, 11:06
Ответить

Cilez, скорее всего и проскальзывание не считалось.

2Stanislao а на каких данных был бэктест? Какой рабочий ТФ?

Евгений

15 сентября 2013, 14:17
Ответить

Если стоять в стакане первым — то именно такой результат и будет. А если маркетами заходить…

Spekyl

15 сентября 2013, 13:51
Ответить

С ордерами там все ок, с комисом конечно — швах. Основная проблема таких стратегий для спота — низкая доходность, очень низкая. Пришлось уменьшить количество входов с 6000 до 900 за 8 месяцев. Доха всего 11 годовых. Ну зато шарп высокий.

Stanislao