Блог им. Stanislao

Тестирование бешеных стратегий

Иногда,  тестируя совершенно банальные торговые идеи, натыкаешься на вот такие результаты.
Тестирование бешеных стратегий

Эсессьно, умудренный опытом программер сразу поймет, что в коде явно глюк, приводящий к вот такому вот потоку ордеров.


Тестирование бешеных стратегий 
Ну, понятно, решаю я. Как всегда… Но затем при анализе транзакций выясняется, что вовсе это не так уж  и ошибочно, а даже совершенно неплохо. И скорее всего, надо срочно опробовать в реале. Пока ветер без сучков.Конечно, нужна надежная экзекуция, ну не вот прям 500 сделок в 3 миллисекунды. Как вы думаете? Стоит?

Тестирование бешеных стратегий
 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
9 | ★1
7 комментариев
Комиссию посчитал?
avatar
Сергей Иваненко
Cilez, Видно птицу по полету. Фиксач.
avatar
Stanislao
Stanislao, Сумму комиссии умножаешь на два, если годовой доход меньше — значит ТС фуфло.
avatar
Сергей Иваненко
Cilez, скорее всего и проскальзывание не считалось.

2Stanislao а на каких данных был бэктест? Какой рабочий ТФ?
avatar
Евгений
+1
Если стоять в стакане первым — то именно такой результат и будет. А если маркетами заходить…
avatar
Spekyl
С ордерами там все ок, с комисом конечно — швах. Основная проблема таких стратегий для спота — низкая доходность, очень низкая. Пришлось уменьшить количество входов с 6000 до 900 за 8 месяцев. Доха всего 11 годовых. Ну зато шарп высокий.
avatar
Stanislao

Читайте на SMART-LAB:
Как сокращение покупок валюты Минфином повлияет на рубль?
Биржевой курс пары CNY/RUB на торгах 6 июля консолидируется у отметки 11,45. При этом на внебиржевых торгах пара USD/RUB поднялась на 3 руб., до...
Фото
Freedom Global
16:28
Представляем отделы Займера: андеррайтинг
Продолжаем серию о подразделениях компании и их «внутренней кухне». Сегодня на очереди служба андеррайтинга, которая отвечает за проверку...
Фото
Займер
13:41
Фото
Live Sprint 26-VII: июльская гонка трейдеров уже началась
Призовой фонд турнира – 40 000 рублей, памятный мерч и подарки для победителей. Условия простые: – быть трейдером проп-компании Live...
Фото
liveinvestinggroup
12:22
Фото
Спреды рублевых облигаций: какой стратегии можно придерживаться в текущих условиях роста ставок
После решения ЦБ РФ 19 июня 2026 г. понизить ключевую ставку только на 25 б. п., до 14,25%, при ожиданиях снижения до 14%, из-за возросших...
Фото
Андрей Севастьянов
09:41

полезные записи за 24 часа

★9 0 Календарь новых размещений
★7 25 Статус квалифицированного инвестора в Сбере 2026 г.
★6 0 Календарь событий этой недели с 06.07.26 по 12.07.26
★6 4 Самые выгодные накопительные счета в июле с доходностью до 15,5%
★5 2 Инфляционные темпы продолжают быть высокими из-за бензина, а доходность в ОФЗ уже больше 16,4%
★4 36 Каким стал рынок в РФ
★4 0 Подборка интересных облигаций №16
★4 1 Грузоперевозки по ЖД за июнь 2026 г. — третий месяц подряд роста, помогает низкая база прошлого года, Ормуз и аномальный рост некоторых категорий.
★4 16 Как Options Medlеy «роллы» на дне крутил, или Опционный тоталитаризм на Смартлабе
★4 2 Запрещена приватизация прибрежных земель.
+120 45 Азия. Понедельник.
+61 3 Ситуация на текущий момент
+60 36 Каким стал рынок в РФ
+59 74 Картина мира
+54 25 Индекс МБ сегодня
+53 13 Дебензинизация России, а также возвращение блудного Fable
+46 16 Как Options Medlеy «роллы» на дне крутил, или Опционный тоталитаризм на Смартлабе
+44 8 Риски для капитала и риски для жизни - какие больше?
+44 8 Заботкин объяснил отсутствие в России регулируемого курса, как в Китае
+44 2 Инфляционные темпы продолжают быть высокими из-за бензина, а доходность в ОФЗ уже больше 16,4%

самые обсуждаемые сегодня

94к Сколько стоит бензин в Саудовской Аравии
75к Сильный рубль при слабой экономике
72к Ситуация с бензином в Калининградской области
45к Азия. Понедельник.
52к Хохлы поразили Омский НПЗ. 2000 км . Цены на бензин нужно отпустить по 500 рубл. за литр.
40к Ребята! Где ракета по индексу?! Не вижу её!
37к Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире, — UBS
36к Каким стал рынок в РФ
34к Зачем вы расстраиваетесь и тем самым расстраиваете других своими умозаключениями. Ну насрали мы друг другу в уши. Что от этого в мире изменилось?
25к Индекс МБ сегодня

теги блога Stanislao

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн