Тестирование бешеных стратегий

Иногда, тестируя совершенно банальные торговые идеи, натыкаешься на вот такие результаты.

Эсессьно, умудренный опытом программер сразу поймет, что в коде явно глюк, приводящий к вот такому вот потоку ордеров.

Ну, понятно, решаю я. Как всегда… Но затем при анализе транзакций выясняется, что вовсе это не так уж и ошибочно, а даже совершенно неплохо. И скорее всего, надо срочно опробовать в реале. Пока ветер без сучков.Конечно, нужна надежная экзекуция, ну не вот прям 500 сделок в 3 миллисекунды. Как вы думаете? Стоит?

робот

Stanislao

Москва

173

с 19 июля 2013

7 Комментариев

Сергей Иваненко
15 сентября 2013, 13:21
Комиссию посчитал?
0
- Stanislao
  15 сентября 2013, 13:26
  Cilez, Видно птицу по полету. Фиксач.
  0
  - Сергей Иваненко
    16 сентября 2013, 11:06
    Stanislao, Сумму комиссии умножаешь на два, если годовой доход меньше — значит ТС фуфло.
    0
- Евгений
  15 сентября 2013, 14:17
  Cilez, скорее всего и проскальзывание не считалось.
  
  2Stanislao а на каких данных был бэктест? Какой рабочий ТФ?
  0
Spekyl
15 сентября 2013, 13:51
Если стоять в стакане первым — то именно такой результат и будет. А если маркетами заходить…
+1
Stanislao
15 сентября 2013, 14:07
С ордерами там все ок, с комисом конечно — швах. Основная проблема таких стратегий для спота — низкая доходность, очень низкая. Пришлось уменьшить количество входов с 6000 до 900 за 8 месяцев. Доха всего 11 годовых. Ну зато шарп высокий.
0