Роботы

Продолжая тему авторских и оригинальных техник следует еще раз осветить тему статистики. В прошлых статьях я мельком упоминал о том, что одно из направлений моих исследований заключается в том, чтобы перебраться из лагеря алго, работающих от эффективного стопа в лагерь тех участников, которые обращают больше внимания на предсказательную способность входов.
Внимание, вопрос:

( Читать дальше )

Пишу стратегии и индикаторы для торговых платформ Ninjatrader и CQG Trader
[email protected]

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )

Кто посмотрел видео — статью можно не читать!!!

СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!

Помните пожалуйста ставить! +++
Для тех кто еще не в теме —  бесплатные уроки Wealth!
Основная статья!!

Читателям Сюда:

           Многие знают про то, что если не аккуратно пользоваться фракталами или точками ДеМарка можно получить заглядывание в будущее.
Но мало кто работая с ними обращает внимания на то, какие они бывают и какие серьезные проблемы могут возникать при работе с ними!
Классические точки ДеМарка представляют собой свечной паттерн их 5-ти свечек самая верхняя точка которого находится посередине, и по 2 свечи с обеих сторон ниже средней.
Первая проблема, которая возникает — это то, что трейдер, прочитав книжку ожидает, что на мониторе увидит книжный вариант паттерна:

( Читать дальше )

план прост

взять несколько ботов попроще стабильно работающих на российском рынке и протестить их на американских бумагах за три последних года на 15ти минутном таймфрейме… пользуя штатный датафид брокера IB...

 Однако выяснилось, что индексы на фьючи мне недоступны для скачивания (такая особенность кастрированного счета),  валюты доступны только последних 2 года, акции доступны с 2004г. Ужасные тормоза при закачке данных.

 Поэтому для начала перетестил все валютные пары за 2 года… Затем взял карту американского рынка  finviz.com/map.ashx?t=sec и протестил полностью бэсик материалс + хелскаре + индустриал гудс + утилитес, т.е всю правую треть карты за три последних года...имхо тестить бумажки из карты рынка не гуд, т.к возможна ошибка выжившего… т.е в таблицу входят лучшие бумаги а неудачников из нее выкидвают.

 

Ррезалт такой...

Сначала никуя не получалось… потом пришел дзен, что тестить надо лонг и шорт раздельно… это тем более актуально т.к шорты часто запрещают и постоянные непонятки с дивами — толи их с нас списали толи мы их получили...

В 80% бумаг низкая вола + жесткий аптренд детектед… т.е. 80% бумаг исключительно хорошо торгуется трендовыми ботами в лонг… шорта нет совсем… даже более того, все падения выкупаются и можно тоговать лонг контртренд… т.е. если упали — выкупай, легко можно покупать самую отстающую бумагу из группы в конце дня и сдавать ее на следующий день с профитом… либо покупать самый отстающий сектор… для валюты все тоже самое… парный трейдинг не рулит, т.к смысла нет шортить одну из бумаг… типичные эквити бота выглядят так (красная это лонг контртренд)… средняя сделка 0.2-0.4% доходность 15-30% годовых...

( Читать дальше )

 

Вступление

Материала по LUA для новичков, мне кажется, более чем достаточно. Вот с более продвинутыми идеями какой-то напряг. Добавлю одну в общую копилку.

Сам я не работорговец, но язык их понимаю и даже говорю на нескольких диалектах поэтому глупо не использовать недолюдей для разной черновой работы вроде набора и сброса опционной позы, удержания дельты и т.п.

LUA сам по себе конечно ущербный во многих аспектах, но это не мешает использовать его сильные стороны на благо своего депозита. Одной из таких сильных сторон я считаю встроенную поддержку кооперативной многозадачности. Думаю нет смысла объяснять что это такое, т.к. профессионалы и так знают, а не профессионалам это вряд ли будет интересно. Другое дело практическое применение этой штуки. Вот своими соображениями на этот счет я сегодня и собираюсь поделиться.


( Читать дальше )

Не скрытая реклама. :)
Имею большой опыт написания торговых стратегий, индикаторов, скриптов, помошников и так далее. Для различных платформ: Wealth-lab, NinjaTrader, Metatrader, Quik… Для любых других платформ, с которыми я не работал, время написания будет больше, но тоже проблем не составит. Решал задачи различной сложности: это и парсинг HTML страниц (почтовых сообщений) с выставлением ордеров по получаемой информации, и специфическая обработка информации ленты и ее графическое представление.
Цены приемлимые.
Программирование для меня — удовольствие. А получать плату за удовольствие — это тройное удовольствие. :)
Обращайтесь.

Всем привет.Посоветуйте с какими языками програмирования можна работать на рынке, и какое ПО использовать для их написания.

Всем привет. Ищи кого нибудь кто согласится оптимизировать робота для Forex mql4. Плачу 100$ через Paypal. Оптимизировать нужно хотя бы для 12 инструментов, с 2004 по сегодня. Я бы сделал это сам (8 пар уже подогнано) но началась учеба и времени реально нету. Кому интерестно пишите на email: [email protected]  Оптимизация именно на валюту.

Спасибо.