Основные принципы увеличения прибыльности алгоритмов автоматизированной торговли изложены в блоге Inovancetech. Представляю здесь перевод этой статьи. В ней использованы некоторые алгоритмы и результаты цикла про машинное обучение (часть 1, часть 2).
После построения алгоритма, вам нужно убедиться, что он робастен и будет генерировать прибыльные сигналы при реальной торговле. В данном посте мы представим 3 легких способа увеличить производительность вашей модели.
Прежде чем улучшать модель, вы должны определить базовую производительность стратегии. Самый лучший способ сделать это — протестировать модель на новых исходных данных. Однако, вы всегда владеете довольно ограниченным набором данных, несмотря на их множество, предоставляемое финансовыми институтами. Значит, вы должны тщательно обдумать, как использовать имеющийся набор. По этим причинам, самое лучшее — разделить его на три отдельных части.
В процессе поиска собственной системы торговли я перепробовал довольно много всего, сейчас я могу сказать, что являюсь сторонником системной торговли и алготрейдинга. Одним из побочных результатов этого «увлечения» стало написание забавной программки с графическим интерфейсом, значительно облегчающей системную торговлю внутри дня, о которой я расскажу в этой статье после небольшого предисловия.
Всем привет!
Давно ничего не писал на смарт-лабе…, потому-что писал очередного робота, точнее сразу четыре. Вот теперь пусть они работают, а я займусь чем-то еще, пока стратегии не «умрут».
С продажами опционов пока завязал, доходности моих стратегий на опциках упали, новые идеи появились на фьючерсах, вот там пока и «поработаю».
Последний квартал 2014 года закончился просто феерично