Научный подход в трейдинге

В последнее время стал использовать научный подход в трейдинге и результаты стали улучшаться. В частности, сегодня только один из моих роботов, торгующий фьючерсом на Газпром, заработал 15 лотами 3000 рублей. Научный подход является контринтуитивным и часто дает интересные и более качественные результаты, которые не всегда сочетаются с нашими обычными представлениями. Читаю книгу «Практика биржевых спекуляций». Авторы тоже пишут, что с научным подходом больше шансов. 

Вот список изменений в моем трейдинге после начала использования научного подхода. 

1. Тестирую системы на истории. 

Изучил TSLab. Для бектестов он очень хорош. Сделал бек-тесты и оптимизации разных систем, оптимизировал системы под каждого эмитента или каждый товар в случае фьючерсов. С удивлением узнал, что у некоторых моих систем вовсе отрицательное мат. ожидание, а некоторые системы дают отрицательное мат ожидание на определенных фин. инструментах. Нашел оптимальные стоп-лоссы и тейк-профиты. До этого стоп-лосс определял как произведение некоторого эмпирического числа 2.5 на значение индикатора ATR. 

2. Перестал торговать руками. 

Тем самым исключил человеческий фактор в имплементации торговой системы, тильт и эмоции — жадность и страх. Теперь различным новостям и пропаганде сложнее повлиять на мои торговые решения. А они ведутся постоянно через аналитиков и т.д. Пока пишу роботов на QPILE для QUIK. Пытался на TSLab, но было слишком много глюков с позициями и пропущенными сигналами.

3. Не торгую на вечерке. 

Сделал бектест своей системы на фьючерсах. Она дала 37% в мес. на истории, если прекращать торговлю до вечернего клиринга. И лишь 31%, если не прекращать, а торговать до 23:40. Тут 37% условное число, это показывает TSLab, если поставить, скажем 5 лотов на Si. Таким образом, не торгуя на вечерке я не только экономлю свое внимание при слежении за роботами, но и улучшу, надеюсь, фин. результат. На обычный же взгляд кажется, что чем больше времени в день торгуешь, тем лучше будут результаты.