Блог им. SciFi

Научный подход в трейдинге

    • 15 мая 2015, 20:12
    • |
    • SciFi
  • Еще
В последнее время стал использовать научный подход в трейдинге и результаты стали улучшаться. В частности, сегодня только один из моих роботов, торгующий фьючерсом на Газпром, заработал 15 лотами 3000 рублей. Научный подход является контринтуитивным и часто дает интересные и более качественные результаты, которые не всегда сочетаются с нашими обычными представлениями. Читаю книгу «Практика биржевых спекуляций». Авторы тоже пишут, что с научным подходом больше шансов. 

Вот список изменений в моем трейдинге после начала использования научного подхода. 

1. Тестирую системы на истории. 

Изучил TSLab. Для бектестов он очень хорош. Сделал бек-тесты и оптимизации разных систем, оптимизировал системы под каждого эмитента или каждый товар в случае фьючерсов. С удивлением узнал, что у некоторых моих систем вовсе отрицательное мат. ожидание, а некоторые системы дают отрицательное мат ожидание на определенных фин. инструментах. Нашел оптимальные стоп-лоссы и тейк-профиты. До этого стоп-лосс определял как произведение некоторого эмпирического числа 2.5 на значение индикатора ATR. 

2. Перестал торговать руками. 

Тем самым исключил человеческий фактор в имплементации торговой системы, тильт и эмоции — жадность и страх. Теперь различным новостям и пропаганде сложнее повлиять на мои торговые решения. А они ведутся постоянно через аналитиков и т.д. Пока пишу роботов на QPILE для QUIK. Пытался на TSLab, но было слишком много глюков с позициями и пропущенными сигналами.

3. Не торгую на вечерке. 

Сделал бектест своей системы на фьючерсах. Она дала 37% в мес. на истории, если прекращать торговлю до вечернего клиринга. И лишь 31%, если не прекращать, а торговать до 23:40. Тут 37% условное число, это показывает TSLab, если поставить, скажем 5 лотов на Si. Таким образом, не торгуя на вечерке я не только экономлю свое внимание при слежении за роботами, но и улучшу, надеюсь, фин. результат. На обычный же взгляд кажется, что чем больше времени в день торгуешь, тем лучше будут результаты.
★4
24 комментария
37% в мес анреал без плеча, если у тебя есть просадка на 1 плечо около 15% поверь мне, со вторым плечом ты будешь рвать волосы на жопе когда залезешь в такую просадку.
avatar
Андрей Ерохин, 37% это условное число, которое показывает TSLab при 5 лотах. Можно сказать, при 5-ом плече, наверное.
avatar
SciFi, Если ты задал начальный капитал как 100 тысяч, то да это пятое плечо.
avatar
трейдинг не наука а искусство.периодически всех ученых и изобретателей накрывает рыночным тазиком
Добрый человек, то то я смотрю в крупных хеджфондах сидит творческий народ и рассуждает о том как было хорошо жить в период ренессанса.
avatar
Добрый человек, исскуствоведов вроде тебя накрывает чаще белив ми
avatar
Андрей Ерохин, ХЗ. только за счет рынка и живу лет 10. везет наверно…
Добрый человек, Я готов посмеяться в лицо человеку за такие голословные утверждения)
avatar
Добрый человек, я не говорю, что нужно втупую торговать 1 роботом 1 инструмент. Конечно, надо думать, диверсифицировать, разрабатывать новые системы. Это творческая часть.
avatar
Андрей Ерохин, да, то есть я не делал отдельную оптимизацию с вечеркой и без нее — это косяк, согласен. Но я взял оптимизированные параметры с вечеркой и посмотрел что будет, если ее отключить. Вывод сильный, я считаю.
avatar
Андрей Ерохин, еще можно перевернуть направление входов и пытаться оптимизировать, если результаты плохие, значит система более менее жизнеспособна.
avatar
Ivor, полюбому надо смотреть все поле оптимизации что ограничивает число параметров оптимизации 2мя… в идеале конечно 1 параметр
avatar
ves2010, это само собой.
я просто привел один из примеров того, как избежать переоптимизации.
Кстати вот интересная статейка
www.long-short.ru/post/kross-validatsiya-algoritm-otsenki-torgovyh-sistem-593
может пригодится кому.
avatar
Ivor, могу провести тест специльно для вас, но могу сразу сказать что результаты будут на столько плохие что там будет красный пиздец)
avatar
Андрей Ерохин, с переворотом? можете сделать небольшое исследование и написать об этом статейку, с удовольствием прочту)
avatar
Ivor, Хорошо)
avatar
Андрей Ерохин, только ссылку киньте, если не трудно, а то я здесь редкий гость в последнее время)
avatar
Ivor, Хорошо)
avatar
Андрей Ерохин, если больше 40% вариантов сливают то очень даже хороший грааль торговать наоборот и иметь профит
avatar
ves2010, не факт, как бы ты не заходил хоть раком поперек, если система сливает, то она и будет сливать
avatar
пост ниочем… нужны таблицы и эквити и скрины сделок особенно время сделок
avatar

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW