РЫНКИ

Вчера индекс ММВБ закрыл день «белой свечой», еще с утра сломав «падающую звезд» прошлой сессии, однако не мсог обновить локальных максимумов и чуть откатился под закрытие. Теперь мы имеем паттерн «обратный пинцет», который, в отличие от его обычного собрата может говорить о продолжении тенденции к росту, при проходе вершин обоих свеч и закреплении выше. Поэтому внимательно смотрим на открытие. Ситуация на срочном рынке пока равновесная, однако может склониться на сторону покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль резко встала на сторону покупателей.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления 4300 и сегодня будет пытаться пробить его и реализовать фигуру «перевернутая голова-плечи» с целью 4850, однако попытка может не увенчаться успехом — слишком очевидна фигура, поэтому перед ее реализацией возможен заход вниз с целью вытряхнуть лонги. Нефтегаз так же сломал свой нисходящий паттерн и теперь будет двигаться к своему сопротивлению 3220, металлурги нарисовали «доджи» по итогам дня — тревожный сигнал: открытие с разрывом вниз может утащить сектор ниже своих поддержек 2100-2090. Хорошим сопротивлением по=прежнему является уровень 2160. Энергетика бодрым шагом идет к верхней границе падающего тренда 910, пробой которой с тестом, будет означать долгожданный разворот в секторе. Телекомы подошли к уровню своего сопротивления 1950 и как и банки, готовы начать реализацию фигуры «перевернутая ГиП» и уйти к отметке 2050.
Итог: ситуация на рыке ростовая, но слишком очевидная, чтобы пройти гладко, поэтому в течение дня не исключены заходы вниз с целью выбить лонги. Цель по ММВБ -1363, откуда возможен откат вниз.

Удивительно разделено трейдерское сообщество! Трейдеры торгующие акции/фьючерсы и трейдеры Forex! Когда я начал разбираться чем мотивированны решения тех или других, понял, что есть две проблемы!

Те кто торгует Forex (бред-бредский):  — «Для торговли акциями нужные большие деньги» 
                                                              — «Нельзя быстро заработать» (по сути и не зачем быстро зарабатывать!!!)

И самые бредоносца:
Те кто торгует акции/фьючерсы:
— «на форексе огромные плечи»
БLя хуже бреда я наверно не слышал, что Вы несете!!! Как и на фондовых площадках, так и на валютной я могу одинаковый риск на сделку установить!!!

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день обратной «падающей волной» — встречный сигнал разворота, но так же требующий подтверждения открытием ниже тела свечи. В совокупности обе последние свечи дают нам паттерн на продолжение снижения, однако в последнее время подобные паттерны стали плохо исполняться, поэтому сегодня следует смотреть за первыми несколькими часами торговли, дабы определить дальнейшее направление рынка. В целом можно сказать, что на рынке сложилось определенное равновесие между продавцами и покупателями. Если взглянуть на другие российские индексы, то здесь мы увидим следующее: ММВБ10 отметился такой же высокой волной, как и РТС, а вот РТС2 нарисовал по итогам дня белую свечу, подойдя вплотную к своим локальным сопротивлениям, что дает небольшую надежду на продолжение роста.
Ситуация на срочном рынке потихоньку переходит на сторону продавцов — нетто-позиции юрлиц ушли в отрицательную область, хотя и не намного. Ситуация в паре евро-доллар пока на стороне покупателей, ситуация в паре доллар-рубль так же выправляется в сторону покупателей.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ закрыл день «белым молотом» на объемах выше предыдущих, оттолкнувшись от своего уровня поддержки 1270 — хороший сигнал на разворот, но требует подтверждения открытием с разрывом вверх. Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль пока в поьзу продавцов, но потихоньку стабилизируется. Ситуация на рынке США в поьзу продавцов, ситуация на сырьевых рынках пока в пользу покупателей, но ухудшается.
По отраслям: банковский сектор закрыл день еще одним «молотом», но на более высоких объемах, предыдущая фигура не была подтверждена, но усилия быков налицо, поэтому внимательно следим за сегодняшними торгами — открытие вверх можно пробовать покупать. В нефтянке — та же ситуация, здесь так же ждем попытки роста. Металлурги закрыли день «высокой волной», поэтому рост с открытия вероятен и здесь. Энергетика закрыла день «молотом», немного не дотянув до поддержки — хороший знак для сектора, здесь так же ждем попыток продолжения роста. Такая же ситуация и в телекомах, хотя объемы торгов там пока невысокие.

( Читать дальше )

Относительно последнего падения российского рынка существует 2 основных мнения. 1-е состоит в том, что падение «эмоциональное» и «иррациональное», и котировки восстановятся, как только эмоциональный накал спадет. Второе состоит в том, что падение обосновано.

Я попытаюсь беспристрастно разобраться, что же все-таки это было. Любая модель оценки акций состоит, принципиальным образом, из 2х компонент: оценки будущих денежных потоков (каких бы то ни было, сейчас неважно, какие именно денежные потоки имеются в виду), которая дисконтируется в конечном итоге на желаемую доходность инвестиций. Первая компонента, традиционно обозначаемая как CF представляет собой некую (сейчас неважно какого вида) функцию от темпов роста. Вторая компонента — суть функция ставки альтернативных вложений и если говорить о широком рынке, то это, по сути, функция от доходности корпоративных облигаций (+ некая дополнительная премия за волатильность). То есть, нижней границей ставки желаемой доходности является доходность корпоративных облигаций.

( Читать дальше )

speculair.blogspot.com

Вчера индекс ММВБ закрылся белой свечкой на средних объемах, оттолкнувшись от своей поддержки 1300 пунктов и закрыв утренний гэп. Объемы торгов были невысокие, поэтому сказать о свече ничего нельзя, подтверждением разворота будет открытие с разрывом вверх, однако, судя по всему, будет совсем иначе и рынок двинется ниже, отрисовывать вторую «ногу» перед окончательным разворотом наверх. Уровень поддержки будет находиться на отметке 1270-1280, где можно снова пробовать покупки. Ситуация на срочном рынке пока в пользу покупателей — несмотря на снижение на вечерке юрики закрыли небольшое количество длинных позиций и суммарно все еще в лонге. Ситуация в паре доллар-рубль в пользу продавцов акций, ситуация в паре евро-доллар так же переходит на строну продавцов, ситуация на рынках США пока в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов. Суммарно ситуация пока не является критичной и будущее снижение это пока просто попытки отыграть сомнительно пугающие новости. Внимательно следим за сегодняшними данными EPFR по притоку/оттоку средств в фонды. Если мы увидим еще один нетто-приток, то скорее всего, снижение не будет затяжным.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «молот» на объемах чуть ниже максимальных, что говорит о нежелании быков сдавать тут позиции, тем не менее сегодня ждем захода на 3900, где сектор может найти поддержку. Нефтегаз пока находит поддержку на уровне 3150, однако сегодня он, скорее всего, будет взят, что приведет нас к уровню 3120, где тоже можно пробовать острожно покупать. Металлурги закончили день «длинноногим доджи» — разворотная фигура, но требуется подтверждения открытием вверх, что маловероятно, поэтому ждем индекс у отметки 2050. Энергетика смотрелась лучше всех и даже смогла показать максимальное закрытие недели, но сегодня должна все-таки протестировать уровень 820, отскок от которого можно купить. Телекомы закрылись «молотом», но объемы были минимальными в связи с отсутствием торгов по основной бумаге, потому здесь пока сложно о чем-то говорить, однако ждем и тут снижения с целью 1830.
Итог: техническая картина пока не внушает опасений, макроэкономическая — тоже, политика отыгрывается у нас недолго, поэтому текущее снижение лучше использовать для покупок. Ждем индекс ММВБ у отметки 1270, где пробуем покупать. Стопы будут неблизкими, поэтому покупать лучше на начале возвратного движения.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — свечой разворота, однако необходимо подтверждение хотя бы открытием с разрывом вниз. Объемы торгов на свечке были не очень высокими, хоть и выше средних, что делает сигнал неустойчивым, поэтому ждем подтверждения. Индекс РТС закрыл день «волчком», это более высокая разворотная фигура, но так же требует подтверждения, что касается индекса РТС2, то здесь рост продолжился, что заставляет с настроженностью смотреть на предыдущие сигналы. На срочном рынке юрлица немного сократили свои короткие позиции, однако все еще в лонгах, что играет за продолжение роста, в паре евро-доллар ситуация начинает складываться в пользу продавцов, в паре доллар-рубль движения пока за покупателей акций. На рынках США ситуация так же переходит в пользу продавцов, как и на сырьевом рынке. Как видим, побочные сигналы занимают разнонаправленные позиции, но общая ситуация потихоньку переходит на сторону продавцов.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день еще одной белой свечой, пробив сопротивление 1320 пунктов и снова войдя в границы консолидации. Характер свечек пока не дает надежды на коррекцию, но вспомним, что на нашем рынке коррекционный рост идет 3-4 дня, поэтому уже сегодня вероятен откат, хотя перед этим индекс может дотянуть до отметки 1362, где остановился рост в прошлый раз. Аналогичная ситуация и в других индексах. Ситуация на срочном рынке пока в пользу покупателей акций, ситуация в парах евро-доллар и доллар-рубль — тоже, западные рынки пока тоже подрастают и для начала коррекции нам пока не за что зацепиться.
По отраслям: банковский сектор пробил свое промежуточное сопротивление и теперь должен сходить на 4400, попробовать его на прочность. Для нефтянки этот уровень — 3335, металлурги почти достигли своего сопротивления 2160, характер свечи пока не предполагает коррекцию, поэтому ждем дальнейшего развития событий, энергетика пробила нижнюю границу своего даунтренда вверх, но это мало о чем говорит пока, здесь еще возможен рост до уровня 880, хотя снижение может начаться и с текущего, показав явную слабость сектора. Телекомы пока на пути к своему сопротивлению 1950, которое вряд ли будет взято сходу, поэтому оттуда надо пробовать продавать.
Итог: готовимся к коррекции. Скорее всего она будет от уровня 1362 по ММВБ.

ДАкс просто вынесли вверх на объёме +1, хх%
сипи вынесли вверх
нефть вверх

я торгую дакс — такого спурта не помню безоткатного за последний месяц
всё таки приятно что не только Беня мог так говорить

а вот когда Обама говорит — штиль 

напрашивается вывод:)
жаль лонг на даксе закрыл по 9203, ещё раздали 1300+ евро на конракт