РЫНКИ

Как часто вам приходится решать головоломки? Если ваша жизнь спокойна и размеренна, то, скорее всего, довольно редко. Но если вы профессионально занимаетесь инвестициями на фондовых рынках, то решать головоломки, которые устраивает нам биржевая торговля, приходится каждый день. Будь то прогнозирование будущих рыночных цен (область математики связанная с теорией вероятности), или же риск и мани менеджмент, которые являются неотъемлемой частью любой торговой системы, разработка алгоритма принятия решения для торговой системы и многое другое – все это математика в чистом виде и как следствие постоянное решение математических головоломок.
Для того, что бы успешно, а значит прибыльно торговать на финансовых рынках, вам необходимо проникнуться любовью к математике, понимать основные ее принципы, как она работает. А это означает, что вам нужно тренировать свой мозг постоянно! И не просто решать математические задачи или головоломки, а вникать в суть построения самой задачи и логики, и последовательности ее решения. Нужно не сводить свою торговлю к простому решению «вопрос – ответ», нужно знать, что подставить вместо дефиса в этой фразе. Нужно всегда знать решение и если это решение ваше, то уметь его донести до окружающих, если оно уже найдено кем то другим, то понять, какой логикой он руководствовался и есть ли она, эта логика, вообще!


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВб закрыл еще один день черной свечой, побив поддержку 1335 пунктов и теперь должен протестировать ее снизу, в случае неудачи индекс должен уйти к отметке 1310 пунктов, от которой рост должен продолжиться. Ситуация на срочном рынке в пользу медведей — юрлица продолжили открывать короткие позиции, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, но может сместиться в сторону продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна. Ситуация на рынке США в пользу быков, ситуация на сырьевых рынках так же выправляется в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор нашел поддержку на уровне 4300 и сегодня буде пробовать ее на прочность, пробой ее увлечет котировки к отметке 4250, пробой которой в свою очередь будет означать продолжение снижения к отметке 4100, однако поддержка пока выглядит неплохой и от нее можно пробовать покупки. Нефтегазоввый сектор удержал свою поддержку 3250, сегодня так же ждем ретест и в случае успеха можно покупать с этих уровней с коротким стопом. Металлурги удержали свою поддержку 2250, сегодня так же ждем ретест и покупаем в случае успеха с целью 2320. Энергетика добралась до своей поддержки 880 и так же будет тестировать ее на прочность, в случае неудачи снижение продолжится к отметке 860, где можно пробовать покупки с целью 900. Телекомы нарисовали «высокую волну» не дойдя до своей поддержки — фигура разворотная но требует подтверждения, в случае удачи сектор ждет продолжение роста к уровню 1950
Итог: пробой уровня 1335 — плохой сигнал для рынка, однако зона до 1310 хорошо проторгована и медведям для продолжения роста необходимо пробивать ее большой черной свечой. Если этого не произойдет до конца недели рост, скорее всего, возобновится.

Добрый день, коллеги!

Сегодня моя торговая система выдала интересный сетап и я вспомнил своих друзей, которые являются профессиональными теннисистами. Если кто немного увлеается теннисом знает, что в момент, когда ракетка противника коснулась мяча и вы не просчитали траекторию удара и действия соперника, то вы пропустили этот мяч. Дело в том, что скорость полета мяча намного больше чем сорость перемщения игрока по теннисному корту. И это в свою очередь означает, что если вы хотите отбить удар соперника, вам необходимо прогнозировать его действия: как он бежит, как замахивается, с какой силой и т. д. Если вы опытный игрок, то у вас намного выше шансы увидеть знакомый сетап и своевременно отрегировать на него — переместится в нужную часть корта и отразить мяч, посланный соперником! Но согласитесь, даже опытные игроки пропускают мячи и это нормально, мы люди, и нам свойственно ошибаться! Главная задача — сделать так, что бы количество отраженных ударов было выше чем пропущенных…

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрылся черной свечой на оборотах чуть ниже средних, закрыв весь рост четверга, что является не очень хорошим сигналом для рынка. Однако быки нашли в себе силы удержать рынок на поддержке 1335 пунктов, что дает нам шанс на отскок.
Ситуация на срочном рынке пока в пользу продавцов, однако юрлица вчера не открывали коротких позиций, что, в общем, неплохо. Ситуация в паре евро-доллар пока в пользу покупателей, но близится к нейтральной, ситуация в паре доллар-рубль пока в пользу покупателей, но так же близится к нейтральной, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор не смог достичь своей поддержки 4250, поэтому сегодня у него еще есть шансы на снижение, однако потом от уровня может быть отскок. Пробой уровня можно шортить с целью 4050. Нефтегаз добрался до своей поддержки и слегка отскочил — хороший знак для сектора. однако сегодня не исключен ретест уровня, повторный отскок от которого можно покупать, пробой надо использовать для продаж с целью 3200. Металлурги сформировали новый уровень поддержки 2250, удержавшись на нем, поэтому здесь так же вероятны покупки. НО пробой уровня нужно продавать с целью 2200. Энергетика удержалась на своей поддержке 880, здесь отскок менее вероятен, а вероятно продолжение движения вниз к отметке 860. Но если будет отскок, он приведет сектор к отметке 900. Телекомы пока выглядят лучше других секторов и здесь вероятен рост к отметке 1950.
Итог: рынок удержался на своих поддержках, можно ожидать попытку роста к отметке 1350, пробой которой потащит рынок выше 1380. В противном случае нас ждет еще один поход на 1310.

Важным методом анализа и прогнозирования рынков является отслеживание позиций крупных (институциональных) инвесторов. По данным CFTC ( Commodity Futures Trading Commission ) крупные участники сокращают свои позиции в акциях. Это касается и широкого рынка.

И особенно высокотехнологичного NASDAQ, так же аппетиты к акциям компаний малой капитализации на низком уровне. По товарным рынкам крупные игроки ставят на сою, но против зерновых культур. Золото пользуется большим спросом, чем серебро. По нефти марки WTI крупные игроки оптимистичны, как и по газу. По валютам в фаворе евро, британский фунт и особенно австралийский доллар, японскую иену больше продают. По облигациям трейдеры в лонге по 30-леткам и в коротких позициях по 10-леткам. Если по акциям крупные участники продают, то кто покупает? Покупатели это сами компании с их массовым выкупом своих акций и конечно розничные инвесторы, куда без них. Картина маслом такая.

Находимся по американскому рынку в фазе эйфории.  Причем в деньгах мало кто сидит, все в акции и немного в облигации.

Читать далее на  tradernet.ru

Всем доброго времени, суток!

Притча:

— Мастер, — однажды спросил ученик, — почему существуют трудности, которые мешают нам достигнуть цели, отклоняют нас в сторону от выбранного пути, пытаются заставить признать свою слабость?

— То, что ты называешь трудностями, — ответил Учитель, — на самом деле является частью твоей цели. Перестань с этим бороться. Всего лишь подумай об этом, и прими в расчет, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, и ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман. Разве ты борешься с туманом? Нет, ты ждешь, когда подует ветер и туман развеется. Теперь мишень видна, но ветер отклоняет полет твоей стрелы. Разве ты борешься с ветром? Нет, ты просто определяешь его направление и делаешь поправку, стреляя немного под другим углом. Твой лук тяжел и жесток, у тебя не хватает сил натянуть тетиву. Разве ты борешься с луком? Нет, ты тренируешь свои мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву. 


— Но ведь существуют люди, которые стреляют из легкого и гибкого лука в ясную, безветренную погоду, — сказал ученик обиженно. — Почему же лишь мой выстрел встречает столько препятствий на своем пути? Неужели Вселенная сопротивляется моему движению вперед?

— Никогда не смотри на других, — улыбнулся Учитель. — Каждый выбирает свой лук, свою мишень и свое собственное время для выстрела. Для одних целью является точное попадание, для других — возможность научиться стрелять.

Учитель понизил голос и наклонился к ученику:
— И еще я хочу открыть тебе страшную тайну, мой мальчик.
Вселенной до тебя нет никакого дела. Она ничему не сопротивляется и никому не помогает. Туман не опускается на землю для того, чтобы помешать твоему выстрелу, ветер не начинает дуть для того, чтобы увести твою стрелу в сторону, жесткий лук создан лучником не для того, чтобы ты осознал свою слабость. Все это существует само по себе, вне зависимости от твоего желания. Это ты решил, что сможешь в этих условиях точно поразить мишень. Поэтому, либо перестань жаловаться на трудности и начинай стрелять, либо усмири свою гордыню и выбери себе более легкую цель. Цель, по которой можно стрелять в упор…

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день черной свечой при низких оборотах, что пока не придает движению достоверности, как, впрочем и предыдущему дню, поэтому важную роль будут играть уровни поддержки и сопротивления, преодоления которых должны указать дальнейшее направление движения индекса. Это уровни 1335 и 1360. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица увеличили свои короткие позиции в фРТС, стуация в паре евро-доллар потихоньку идет в сторону покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «внутренний день» по Вильямсу, выход по классике должен быть вверх, к отметке 4550. Нефтянка нарисовала «высокую волну», но требуется подтверждение, здесь ждем котировки у отметки 3250, откат от которой можно покупать. ПРоход же вниз лучше продавать с целью 3200, Металлурги вернулись к своей поддержке 2250, пробой которой вниз можно продавать с целью 2200. Энергетика нарисовала «волчок» — разворотная фигура, требующая подтверждения, но низкие объемы снижают ее достоверность, здесь ждем сектор на отметке 880, откуда возможно продолжение роста. Телекомы ждем на отметке 1850, откуда так же возможно продолжение роста.
Итог: ждем ретест отметки 1335 по ММВБ в случае отскока покупаем с целью 1360.

Доброе утро! С утра надо немного помотаться, поэтому более детально напишу только к обеду. В сущности все по-прежнему — ищем момент для продажи Ри и покупки Си. уровни все старые, в таблице ничего сильно изменится не должно было. 
Удачной торговли! 

Добрый день, коллеги!

Что такое прогноз? Как гласит википедия это:

Прогноз — это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования (последнее научное определение).

или же

Прогноз (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов, а также сам результат предсказания.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной» — разворотная свеча, но требует подтверждения открытием вниз, которого сегодня явно не будет, или черной свечой, которая возможна, но маловероятна. Рынок смог удержать свои позиции на 1310 и теперь, по идее, должен начаться долгожданный рост, который будет проходить с хорошими откатами, но двигать рынок все выше.
Тем не менее, на срочном рынке ситуация пока за продавцов — юрлица нарастили свои короткие позиции, в паре евро-доллар ситуация нейтральна, в паре рубль-доллар ситуация за покупателей, та же обстановка на рынке США и на сырьевых рынках.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления и сегодня, видимо, пробьет его, что утащит сектор к отметке 4500, нефтегаз делал попытку пробить свое сопротивление, но неудачно, нарисовав по закрытию что-то типа «доджи», что может говорить о развороте, но подтверждения сегодня явно не будет, поэтому ждем ретеста уровня и при пробитии сектор может двинуть в сторону отметки 3280. Металлурги так же нарисовали «доджи», но здесь подтверждения тоже не будет, поэтому ждем сектор в районе 2300. Энергетика нарисовала «высокую волну», здесь ситуация та же, ждем сектор на 920. Телекомы уперлись в свое сопротивление, здесь вероятно движение к 1950, если оно будет пройдено.
Итог: рынок последних дней очень волатилен, поэтому не исключены сильные движения вниз, но при достижении отметки 1371 по ММВБ они начнут носить коррекционный характер.