РЫНКИ

Доброго всем времени суток!

Роман вчера написал:

«Уважаемые читатели! Завтра с утра я не смогу выпустить блог — буду в разъездах как минимум до обеда. Торгующим по системе рекомендую ориентироваться на последние данные. Приношу свои извинения за неудобства. После обеда постараюсь все написать.»

Предалагаю ждать тут :)

Обозначенные уровни вчера 110700, 107500.

В пятницу индекс ММВБ закончил день еще одной «высокой волной» и опять на низких объемах, поэтому говорить о достоверности фигуры не приходится. Уровень поддержки 1300 пока не пробит и стоит исходить из этого и играть только после пробоя либо поддержки, либо сопротивления 1318 с последующим ретестом, поскольку внутри дня могут быть проколы.
Ситуация на срочном рынке нейтральна — юрлица сократили короткие позиции в фРТС, но пока недостаточно сильно. Ситуация в паре евро-доллар а стороне покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США слегка в пользу продавцов, ситуация на товарных рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор добрался до своего сопротивления 4200 и закрылся чуть выше. Ждем ретеста уровня и при отбое можно возобновлять покупки с целью 4220, где расположен часовой фрактал на покупку, в случае пробоя вниз, цель снижения — 4180. Нефегаз так же пробил свое сопротивление, однако выше уйти не смог. Здесь так же ждем ретест уровня 3200 и в случае отбоя покупаем с целью 3220, в противном случае ждем возврат на 3204. Металлурги пробили свое сопротивление и добрались до следующего 2185, ждем попытки прохода вверх, при удаче цель — 2190, в случае неудачи — возврат к уровню 2180. Энергетика так же пробила свое сопротивление 855 и движется к уровню 860, пробой которого уведет сектор к отметке 865, в противном случае — снижение к 855. Телекомы откатились от своего сопротивления 1870, но уперлись в близкую поддержку 1865. Здесь лучше играть по факту пробоя одного из уровней.
Итог: на рынке равновесие и низкие объемы торгов, что может сопровождаться ростом волатильности. Рекомендую играть пробой указанного выше диапазона. До этих пор активность лучше сократить

Евро
мнение

В среду индекс ММВБ закончил день «доджи» — еще одна разворотная фигура, но требует подтверждения, причем объем торгов был небольшим, что снижает ее достоверность. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица по нетто-позициям опять вошли в шорт, ситуация в паре евро-доллар на стороне покупателей, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках склоняется в сторону продавцов.
По отраслям: банковский сектор торговался у своей поддержки, нарисовав «внутренний день», что может говорить о резком выходе в какую-либо строну, предположительно вниз, к новой поддержке 4100, откуда можно пробовать покупки. Нефтегаз не дошел до своей поддержки 3200, но сегодня будет пробовать ее на прочность. Отбой от уровня можно покупать, но если он будет пробить — предпочтительнее продажи с целью 3170. Металлурги легли на свою поддержку 2190 и если сегодня мы увидим отскок вверх, то можно покупать бумаги сектора, но скорее всего уровень будет пробит и котировки вновь уйдут к основной поддержке 2160. Энергетика нарисовала «волчок» на приличных объемах, что может говорить о том, что быки подняли голову, однако требуется подтверждение, в противном случае котировки вновь нырнут к отметке 830. Телекомы вновь штурмуют свое сопротивление 1870-1890, но пока безуспешно, отбой от уровня можно пробовать продавать с коротким стопом.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закончил день «высокой волной» — фигура разворота, но требует подтверждения белой свечой, к тому же находится в самом начале движения. Ретест уровня 1300 пунктов и отскок — неплохой сигнал на лонг, однако сегодня, скорее всего, будет ретест, поэтому тем, кто не купил, лучше дождаться его и покупать по факту отбоя от уровня.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар сместилась в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль слегка в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу покупатлей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектр нарисовал «доджи», что говорит об ослабевании текущей тенденции, к тому же откатился от сопротивления 4250 и теперь может протестировать сверху уровень 4150, если все будет удачно — рост продолжится до отметки 4350, в противном случае бумаги лучше продавать. Нефтегаз нарисовал «высокую волну» — раворотный сигнал, но требует подтверждения, хотя бы открытием вверх. Здесь так же был достигнут расчетный уровень сопротивления и произошел откат. Ждем ретеста уровня и играем исходя из результатов. Металлурги так же нарисовали «высокую волну», чуть не добравшись до расчетного сопротивления — здесь ждем ретеста 2190 и при отбое покупаем, в противном случае лучше продавать — сектор показывает свою слабость в последнее время. В энергетике тоже «высокая волна»- сопротивление не далось второй уже раз — поэтому здесь предпочтительнее продажи, хотя не исключен проход сопротивления гэпом вверх. В таком случае надо ждать ретеста уровня сверху и играть исходя из результатов. Телекомы показывают себя хорошо, хотя сопротивление им тоже не далось. Ждем повторного ретеста.

( Читать дальше )

Многие считают, что технический анализ субъективен по своей сути. Каждый рисует как хочет линии поддержки и сопротивления, один видит клин, другой треугольник, а волновой анализ вообще простор для фантазии. И при этом считается, что фундаментальный анализ это удел профессионалов, это серьезно и основательно, не каждому дано. Но фундаментальный анализ так же субъективен, как и технический. Даже более. Одни и те же факторы аналитики расценивают противоположно. Итак, яркий тому пример был вчера. США готовили очередной пакет санкций против России. Это была реакция на продолжение напряжения в восточной Украине. Классический анализ предполагает негативную реакцию рынков на санкции. Усиливается отток средств с российской экономики, понижается рейтинг страны, а тут еще дополнительный пакет санкций. Вывод — шорт на все. Многие ли аналитик предсказали что, после выходя санкций, рынок стремительно вырастит, а рубль укрепится? Думаю единицы и то случайно. Логика не просматривается между санкциями и ростом рынка. Но рынок всегда более сложный механизм, чем мы может представить. Рынок резко вырос на фактах, что санкции коснулись узкого круга приближенных к Путину властьимущих. А ожидали санкций против целых секторов экономики России. Это было анонсировано ранее самими США. Но этого не случилось, для экономики в целом санкции оказались гораздо мягче. В итоге реакция резко позитивная.


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ закрыл день «просветом в облаках», моделью, не требующей подтверждения, хотя оно желательно. Помимо всего модель можно трактовать, как «высокую волну», что дает дополнительный сигнал к покупкам. И только черная свеча, закрывающая белую по итогам дня сломает сигнал. Тем не менее, на таком волатильном рынке лучше дождаться подтверждения либо открытием верх, либо (и лучше всего)закреплением и ретестом сопротивления 1300п.
Ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар слегка в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль потихоньку переходит на сторону покупателей. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, как и на сырьевых рынках.
По отраслям: банковский сектор удержал свою поддержку 4100, нарисовав «высокую волну», но необходимо подтверждение, желательно ретестом поддержки и в случае удачи можно покупать с целью 4350. Нефтянка нарисовала «бычье поглощение» — еще более хороший сигнал, но дошла до своего сопротивления 3200, если оно будет пробито и оттестировано, рост продолжится до отметки 3250, откуда можно пробовать продажи. Металлурги так же нарисовали «бычье поглощение» с возможной целью роста 2250. То е самое в энергетике, здесь цель — 880 при условии пробоя сопротивления 860. Телекомы добрались до своего сопротивления 1850 и сегодня должны попробовать его на прочность, в случае удачи рост продолжится до отметки 1880.
Итог: хорошая разворотная модель на высоких объемах, но напрягает близость сопротивлений поэтому с утра можно пробовать продавать гэп вверх, если такой будет. Если снижение не получит продолжения ниже 1300, можно делать осторожные покупки с целью 1330.

Множество сигналов говорят о начале движения крупных денег. Институциональные инвесторы сокращают свои позиции на рынке акций. Во-первых, по данным CFTC, институциональные инвесторы сокращают позиции на рынке акций, особенно в высокотехнологичном секторе NASDAQ. Во-вторых, по данным аналитика Frank Gretz, количество акций, которые обновляют свои максимумы, уверенно падает, при том, что рынок в целом растет, эта дивергенция предостерегает о завершении активного бычьего рынка на американском рынке. И вот поступают новые сигналы о развороте тенденции.
Крупнейшие управляющие фиксируют прибыли в акциях, которые принесли наибольшие прибыли. Это акции, прежде всего компаний малой капитализации. Именно они показали наибольшую доходность. Хэдж-фонды в этом месяце сделали ставку против индекса акций компаний малой капитализации Russell 2000 на сумму около 2,8 млрд. долларов. Это набольшая ставка с 2012 года и максимальное отклонение от среднего значения с 2004 года. Индекс Russell 2000 ниже своих максимумов в этом году на 7,1%. Оценка компаний Russell 2000 уже сейчас выше оценок во время технологического бума 90-х. Покупка и продажа акций малой капитализации — это хороший барометр аппетита к риску крупных инвесторов. Аппетит этот проходит. С перспективы 3 лет видна тенденция выхода из акций компаний малой капитализации.


( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ нарисовал еще одну черную свечку, продолжив движение к отметке 1260 пунктов. Размер последней свечки уменьшился, а объемы примерно такие же, как и у предыдущей, что говорит о возросшем сопротивлении со стороны быков, однако решающий бой еще впереди и возможно, он будет дан сегодня.
Ситуация на срочном рынке нейтральна — медведи полностью ликвидировали свои короткие позиции, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль пока на стороне продавцов, ситуация на рынке США на стороне продавцов, ситуация на сырьевом рынке на стороне покупателей.
По отраслям: банковский сектор почти дошел до своей поддержки 4100, где можно пробовать покупать с коротким стопом и целью 4300, нефтегаз добрался до своей поддержки слегка отскочил, но вероятен ретест. Удачный ретест можно покупать с целью 3250. Металлурги не дошли до своей поддержки 2160, удержавшись на промежуточной. Здесь еще вероятно продолжение снижения, но в случае отскока можно пробовать покупки с целью 2250. Энергетика застряла на промежуточной поддержке 830, откуда может быть отскок к уровню 860, в противном случае основная цель снижения 810 будет исполнена. Там можно снова покупать. Телекомы почти добрались до своей поддержки 1800, отскок от нее можно покупать, пробой уведет нас на 1750.
Итог: сопротивление быков потихоньку растет и только внешнеполитический фон сдерживает их от покупок. Ждем разворотных формаций на днях для покупки или сглаживания новостного фона.

Вчера индекс ММВБ закрыл день большой черной свечой пробив уровень 1310 пунктов, что предполагает дальнейшее снижение к отметке 1260 пунктов, если рынок сегодня не удержит 1300, а этого, скорее всего, не произойдет.
Ситуация на срочном рыке в пользу медведей, хотя юрлица и прикрыли часть коротких позиций. Ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу медведей. Ситуация на рынке США и на товарных рынках в пользу быков.
По отраслям: банковский сектор инициировал фрактал на продажу 4230 и если сегодня вновь пройдет его — снижение продолжится к отметке 4100, То же самое с нефтянкой, здесь цель снижения 3162, металлурги пробили свой фрактал на продажу и закрылись ниже. Снижение должно быть продолжено с целью 2160. Энергетика вновь легла на верхний уровень своего даунтренда 840. Сегодня должен быть ретест уровня и в случае пробоя снижение усилится с целью 810. Телекомы не удержали своих поддержек и теперь сходят на 1800.
Итог: снижение должно продолжится до отметки 1260, если уровень 1300 будет потерян, если ретест его состоится и уровень будет пройден вверх, шансы на разворот существенно возрастут.