РУБЛЬ

12 октября. Промежуточные итоги недели.

Факты.
За четыре дня недели Сбер акции купили 200мр, фьючерсы купили 200мр.
ГП акции купили 220мр, фьючерсы купили 140мр.

Интерпретация.
В четверг в 22-10 на канале Правительства Белоусов сообщил об Указе Президента РФ о продаже валютной выручки экспортерами. СМИ начали публиковать новость в 22-14, продажи начались в 22-12. Динамика прохождения новостей впечатляет. Кстати, предвестник Указа был в 10-24, продали большой объем валюты.

Суть новости — некоторые экспортеры будут продавать некоторою часть валютной выручки. «Списки составит Правительство». Контроль за исполнением будет осуществлять Росфинмониторинг (Правительство, Мишустин, Белоусов) и немного ЦБ РФ. Сотрудники Росфинмониторинг будут сидеть у экспортеров и напрямую контролировать движение средств.

Линию ЦБ РФ (а фактически ФРС) по «недопущению барьеров при трансграничном движении капитала» поломали. Промышленная фракция в Правительстве победила.

Это ответ ВВП. Ждал две недели. Читайте выше.

Курсы валют ЦБ на 12 октября: 
💵 USD — ↗️ 99,9808
💶 EUR — ↗️ 105,9544
💴 CNY — ↗️ 13,6982

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,54%, составив 3 194,12 пункта.

▫️ В Москве открылся международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН), который во многом определит новостной фон ближайших дней. На мероприятии традиционно присутствуют представители федеральных органов власти, руководители крупнейших энергетических компаний, в этом году форум посетят участники из 60 стран. 

▫️ Вице-премьер РФ Александр Новак сделал ряд заявлений по сотрудничеству с Саудовской Аравией на полях проходящего в Москве форума, на котором присутствует министр энергетики Саудовской Аравии:
— Товарооборот между странами за 7 месяцев увеличился на 20%, к 2030 году планируется нарастить стоимостный объём до $7 млрд;
— Россия готова увеличить поставки саудитам нефтепродуктов; 
— Рассчитывает на сотрудничество с Saudi Aramco (национальная нефтяная компания СА, на 2022 г. являлась самой дорогой компанией в мире) в области искусственного интеллекта. 

Доходность мировых облигаций снижается, хотя новостной фон остаётся негативным. Индекс цен производителей показал рост выше прогнозов, что мягко намекает нам на возвращение высокой инфляции. Посмотрим, будет ли новогоднее ралли в этом году. 

Биткоин торгуется по $27 094. В отличие от фондового рынка, криптовалюта отреагировала падением на плохие статистические данные, как будто BTC - государственная валюта в США. Обратите внимание, BTC растёт импульсами, а падает плавно, по итогу +58% с начала года. 

Пара USD/RUB торгуется по 100р. Валюту чётко держат в узком коридоре. IMOEX немного подрастает, а RGBI упал ниже 118, минимум с апреля 2022 года. Смарт мани ставят на продолжение ужесточения ДКП. 

Сегодня выступали важные лица из ФРС, по словам которых, подъём ставки дал эффект и инфляция снижается. Момент для выступления выбран подходяий, как раз сейчас доходность коротких облигаций падает, а длинных растёт, что намекает на начало рецессии. Рано или поздно ставку придётся опустить, и рынки это понимают. 

Биткоин торгуется по $27 541. Крипторынок вяло реагирует на новости и пока остаётся во флете. Хотя стоит отметить, крипторынок почти удвоился даже при высоких ставках и низкой ликвидности. 

Пара USD/RUB торгуется по 100р. Валюту продолжают удерживать, хотя в мире сохраняется тенденция ослабления региональных валют в пользу доллара. Высокая ставка в США притягивает деньги в долговой рынок. Даже ставка 13% в РФ не охлаждает инфляцию, капиталы продолжают выводиться за рубеж. К сожалению, этот процесс не связан с монетарной политикой. 

BTC: $27 619| 24H: -0,93%

ETH: $1 586 | 24H: -2.63%

BNB: $207 | 24H: -1.67%

TON: $1.97 | 24H: -3,75%

Российский рубль

USDT: R99.93 | 24H: +0,66%

EUR: R105.70 | 24H: +0.91%

Лидер роста

STRAX: $0,6866| 24H: +16,52%

Лидер падения

EVAD: $0,1968| 24H: -24,34%

Центральный банк России опубликовал проект указания, который предусматривает создание специального счета в российских банках для учета цифровых рублей зарубежных кредитных организаций. Эта инициатива может вступить в силу с 1 января 2025 года. Операции по таким счетам будут проводиться в соответствии с положением о платформе цифрового рубля.

Действующая версия положения о платформе цифрового рубля не предусматривает участие иностранных банков и открытие ими счетов в цифровых рублях. Однако новый закон о цифровом рубле предоставляет такую возможность, и Центральный банк намерен внести соответствующие изменения в подзаконные акты.

Эксперты считают, что иностранные банки могут присоединиться к платформе цифрового рубля, чтобы проводить международные транзакции и обходить международную систему SWIFT. Основной целью такого участия может быть обслуживание российских клиентов, а также инвестирование в российские проекты и активы.

Цифровой рубль также может быть полезен для кросс-платежей между цифровыми валютами центральных банков других стран. Это может заинтересовать банки из стран БРИКС, СНГ и других регионов.

Смарт — лаб очень полезен своими комментариями:
встречаются умные, профессиональные, полезные комментарии.

Про рубль, личное мнение.
Считаю, что пройти уровень 100 по паре доллар / рубль не просто,
100 то поддержка, то сопротивление.
И рынок будет периодически возвращаться к 100.

Да,
конечно, долгосрочный тренд USD/RUB растущий и остаётся растущим. 
Но уровень 100 сильный. 

В предыдущем посте опубликовал принт скрин 
улыбки волатильности опциона на фьючерс Si-12.23 с датой исполнения 21 12 2023.
www.moex.com/msn/ru-options-calc#board-and-volat



Один из комментариев: