РОБОТ

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.


Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...


За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:

• либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
• либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.

Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Что не так построено? Стоп ставит, но слишком близко к рынку (как будто на Коэффичиент не умножается. Ставил различные числа вклчая гигантские, а стоп все равно маленький.
АЛгоритм такой:
ставим стоп от цены на растоянии СЛ=ATR*K
при чем, если прошлый стоп был больше- то передвигаем ближе,
а если прошлый был меньше, чем текущий орасчетный, оставляем все как есть...
ПОМОГИТЕ НАЙТИ ОШИБКУ!! 

работа над этим роботом заняла почти год -в течении года он много модернезировался и вот наконец я думаю он состоялся когда его прогнали за два года -данные которые приведены тестовые на 1 контракт В ПУНКТАХ  -за два года всего 360 сделок  в работе робота на реале 30%-максимум 40% от депозита -даже со всеми просадками и гепами робот дает мин 100-150% годовых на депо в год — 10-15 лямов депо работать можно спокойно-ВОПРОС-СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ ТАКОЙ РОБОТ???

Я тут на всем чем можно пытаюсь написать один и тот же алгоритм, основанный на нескольких скользящих средних.Итог везде совершенно разный: - на MQL4 профит по это системке пропал в 2010 года.. до сих по тестам у него +- в одном диапозоне. ПФ=1,22 - на Wealth Lab профит колоссальный, хотя профит фактор 1,65. - на ATF Transaq не оттестируешь на истории,но вроде правила соблюдает. - на Qpile сделал из другой системы собственную. Но ни тот (оригинал), ни моя редакция не открывают сделки.

Добрый день.
Ранее коротенько писал результат за 09 февраля +9% к депозиту. Самое интересное было 10 числа роботяга ушел с 9 на 10 в лонгах, за что с утра был жестко наказан (атата))), в купе с  распилом в течение дня, результат  – (минус) 10% от депозита. Но… Самое интересное меня ждало в понедельник, робот ушел в лонгах (159870) с 10 на 13 февраля, уже на открытии рынок отдал все что забрал в пятницу. Итог дня +11% к депозиту. Результат пятницы, ранее полученные статистические данные были обновлены, немного увеличилась максимальная просадка и количество убыточных сделок подряд. В общем машина нервы бережет!
Кому интересно, начало и исходные данные тут http://smart-lab.ru/blog/38872.php
С уважением, ваш Koresh25.
 
Анекдот:
 
Жена с мужем трейдером гуляют по торговому центру:
— Милый подари мне сапожки?
— Да конечно дорогая.
— Любимый, а купи мне колечко?
— Конечно любимая для тебя что угодно.
— Сладкий, а купи мне новую шубку?
— Знаешь милая, я в пятницу на работе шикарного лося поймал, вот из него и пошьем!

Долго мучался, наконец, то написал программу на Delphi, в которой можно тестировать роботов за выбранный период. Особенности программы в том, что можно строить в автоматическом режиме уровни, помечать сделки, совершать виртуальные сделки  и подсчитывать доходность робота за любой период. Также, не выходя из программы можно подключить ее к Quik  и анализировать  данные из Quik.  Программа  совершает сделки и в реале. У меня есть много вопросов,  которые еще не решены, если у кого есть пожелания и предложения прошу высказывать здесь или на моем сайте.

\

почитать можно о прежних историях тут: smart-lab.ru/blog/39782.php



и так как и предполагалось

робот вчера вошёл ещё раз в лонги двойным объёмом
один он закрыл про профиту и держит

вчера на закрытии он открыл быстрый шорт
сегодня он уже его закрыл и снова в лонге

в реале он просто закрыл вчера лонг и был в кеше теперь он вернулся в лонг

На мой взгляд ФР перестаёт быть интересным, фундаментальным, стабильным. Раньше на рынок приходили инвесторы — люди которым важно было акции каких компаний они покупают, какие у неё перспективы, какие показатели выручки\прибыли и т.п. Сегодня на рынках торгуют новости, спекулянты и роботы имитируют быков и медведей, отдавая друг другу лосей.

Как вам кажется, кто ещё может появиться на рынке в ближайшее время?

и так в прошлый раз робота опять выкинули из лонга среднесрочного и ему пришлось фиксить прибыль не 7000п а всего 4500п

но в пятницу он снова купил сегодня прибыль превысила профит, для быстрого лонга что он взял и поэтому он закрылся сразу же на гепе

могу спрогнозировать что он снова возмёт в среднесрочный лонг скоро


почему он не шортил падение — условия падения были не такие какие то
что он не открывал шорт и правильно сделал

он бы не успел перевернутся

прошлые истории можно почитать в блоге