РОБОТ

Хочу написать торгового робота на языке QPILE, но торговый алгоритм несколько критичен к системным задержкам и рассогласованиям.
(Не ХФТ, но нужно четко контролировать позиции по инструментам, активные и исполненные заявки, а так же совершенные сделки с наименьшими «тормозами»)

Подскажите, пожалуйста, какие задержки являются нормальными (понятно, что они всегда есть, интересуют их «обычные» величины — от… до… )
— между двумя последовательными итерациями скрипта (и что будет, если его зациклить на постоянный пересчет?) (1)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом получения ответа от сервера о результате (2)
— (приостанавливается ли выполнение скрипта до момента получения ответа от сервера)? (2, да)
— между моментом передачи скриптом заявки на сервер и моментом появления заявки в таблице заявок (т.е. моментом начала возможности проверять наличие и статус заявки в системе) 

( Читать дальше )

Лента комментариев по рынку, работает в автомате. Здесь представлена «демка», генерирующая текст по индексу ММВБ (понятно, что с 15-ти минутной задеркой, но можно и в реальном времени — это будет очень дорого, наверное)). Робот иногда повторяется, пока что… но это решательно ...

В оригинале используются более изощренные структуры комментариев:

• можно работать со списком бумаг 
• работать с различными рынками 
• на премаркете смотреть не только американцев и нефть 
• комментировать формации, индикаторы и прочее 
• комментировать итоги торгов
• и много другое ... 
• все что ПОЖЕЛАЕТ клиент ...

Лента на автопилоте отсылает все «сочиненное» в твиттер. Можно, разумеется и по почте рассылаться… и СМС… и чтонибудь еще придумать…

( Читать дальше )

привет

открываете тестер МТ, запускаете Recorder
затем получившиеся файлы вместе с папкой перекидываете в папку Experts\files
после чего запускаете тестер 'Tracer_GR', который ищет прибыль.
Параметры BML и S_TICK должны быть одинаковыми для всех тиков.

После этого получится файл q_result_пара.lag

— вот это и есть Чистовик — его можно прогнать на тестере МТ на полном диапазоне истории.

В роботе Graaly2 есть прикол — перед началом тестирования можно нажать F3 и изменить

некоторые значения Чистовика,
и если они прибыльные, то после прохода тестирования можно даже перезаписать Чистовик.

цена: 100$
тестер анализирует исторический тренд, подбирая при этом параметры, и после этого создает

вышеуказанный файл, который используется роботом для торгов.
плюс: если найти прибыльные значения хотя-бы для 2-3 лагов, то можно смело ставить робота на

реал-торги с большим лотом, т.к. сделок будет не много и вот ещё что: тут главное скачать

( Читать дальше )

Коллеги, добрый вечер.
Просьба откликнуться тем, кто реально использовал TSLAB при автоматизации торговли.
Недавно на смартлабе (года два назад) был пост о том, что использовать робота на FORTS в TSLABе невозможно, так как постоянно какие-то ошибки (неверно понимается клиринг и ещё что-то).
На форуме TSLABа тоже увидел некоторые посты с проблемами.
Убедительная просьба, если кто-то использует TSLAB на практике и готов поделиться советами — просьба откликнуться здесь или в личку!

Интересует:
1) Какого брокера выбрать? Мой текущий данную услугу не предоставляет.
2) Как программа дружит с FORTS?
3) Какие условия нужно внести, чтобы TSLAB переваривал специфику FORTS
4) Сколько времени в день вы следите за терминалом?
5) Если что-то забыл… :)


Спасибо, друзья! 

Коллеги, добрый вечер.

Сколько должна давать % годовых система, чтобы не сливать?
У меня есть торговая система (в которой уже учтена комиссия в размере 4 рублей на 1 лот фьючерса или 0.00033%) которая на бумаге дает 38% в год.
Соответственно, сколько это будет в реальности? 

Спасибо!

Ролик показывает как Робот аспирант молотит фьючер РТС под -5000 пунктов.

Что это за терминал такой? 







( Читать дальше )

Почему StockSharp продвигают, как  бесплатную библиотеку?


Это же коммерческое (платное) ПО с открытым исходным кодом (open source), с нехилой ценой, библиотека с бесплатным демодоступ, ограниченным и по времени, и по привязке к конфигурации одного компьютера
 Это обычная практика демоверсий всех коммерческих программных продуктов — продвинуть платный продукт, ограничив пользователя, чтобы вынудить его купить платную (коммерческую) версию

Скорее, чтобы не вводить в заблуждение, правильно было бы применять термин Условно-бесплатное программное обеспечение


( Читать дальше )

Очень доволен результатом месяца в котором дневные графики индексов РФ, преимущественно, напоминают ровно сложенный забор из баров. Трендовая стратегия отработала и продолжает отрабатывать затянувшийся боковик с достоинством.



P.S.
ДУ (в личку)
ЖЖ

Коллеги, добрый день.

Занимался ли кто тестированием свечных паттернов в TSLAB?
Будьте добры, скиньте ссылки на примеры программ.

Кроме того, если нет примеров именно для TSLAB, было бы интересно посмотреть просто код на C#. 

 Заранее спасибо! 

Паха тут скрипт автостопов написал для МТ. Но он забанен.
http://smi2.ru/PahaPCT/c1369784/?inv=2501152

Робот – TrailingBreakeven – автоматически ставит стоп, как только видит, что появилась сделка и защищает сделку, как только она уходит в прибыль на определённую величину двигает в без убыток.     
                   
                          
http://yadi.sk/d/4knSN-D10Q1uZ — скачать робота. Самое сложное в работе трейдера это установка стоп лосса и принятие убытка – это психологическая ловушка, от которой не защищён не один человек и основная причина разорения не установка стопа. Данный робот предназначен для удаления данной ловушки, так как стоп лосс ставит машина, а не человек и его принять будет намного проще плюс есть бонус, что ваша сделка будет защищена в без убыток. С данным роботом Вы сможете, если рынок пойдёт в вашу сторону взять всю прибыль, а не выскочите, при достижении маленькой прибыли боясь, что снова станете в убытке.