Постов с тегом "РОБОТ": 2030

РОБОТ


Торгуем нефтью вместе с FullCup 14.08.2017

    • 14 августа 2017, 10:10
    • |
    • FullCup
  • Еще
ТС в лонгах по 51,71, стоп на продажу на 51,67 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 30
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день 11.08.2017: 3 сделки минус 12 шагов...
                          только лонг: 1 сделка минус 17 шагов
                          только шорт: 2 сделки плюс 5 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +5
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +155
.

.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное:    «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?! FullCup, ты из дурки пишешь?»

( Читать дальше )

500 тыс. за робота и околорынок. Какая разница?

Господа, вот интересно, зачем люди идут в околорынок? Зачем давать сигналы, брать в ДУ, проводить семинары?
    Вот написал я пост о том как отдал околорыночнику 500 т.р. (https://smart-lab.ru/blog/414494.php), ко мне ту же посыпались предложения подписаться на сигналы, купить систему и др. Ребята, ну бросьте!
    Получается каждый околорыночник свято верит в свою «прибыльную» систему, и под предлогом помощи бедным людям впаривает ее???             Вот Ванюта сразу написал пост, как ему навеяло от моей «грустнейшей» истории, использовав ее в качестве рекламы для своей стратегии, далее ссылки в комментариях, личные сообщения от др. товарищей. Я не жалуюсь, и мне не грустно сейчас, и это не грустная история, а по поводу всех систем и обучений знаю одну простую истину — вы продаете то, что давно написано во всех книжках.
    И все это делает основная масса околорыночников — паразитирует на сфере рынка. Есть единицы, которые действительно имеют хорошую систему, но будет ли он ее продавать? Никогда, только если это не предмет какого-нибудь спора, как в истории с черепахами…

( Читать дальше )

О компьютерной модели и торговле на фондовом рынке

О компьютерной модели и торговле на фондовом рынке


Большинство крупных западных хедж-фондов уже давно имеют в своих арсеналах торговые стратегии, которые не угадывают направление цен на акции и другие финансовые инструменты, а находят благоприятные комбинации сделок для извлечения прибыли вне зависимости от направления котировок. Для этого широко используются компьютерные модели. 
У нас тоже есть модель  для торговли опционами на акции компаний в период квартальной отчетности. 

Компьютерная модель — это компьютерная программа, численно-математического моделирования, реализующая абстрактную, то есть информационную модель некоторой системы. 
С помощью неё мы находим недооцененные опционы и получаем приближенную оценку поведения системы с высокой вероятностью положительного итога (прибыли).

Для поиска выгодных опционов наша компьютерная модель проводит серию так называемые «вычислительных экспериментов», целью которых является анализ всего спектра контрактов на внутреннюю непротиворечивость модели и вычисление потенциала доходности для множества комбинаций опционов ПУТ и КОЛЛ.

( Читать дальше )

Хуже граблей бывают только детские грабли

Хуже граблей бывают только детские грабли

Почитал поучительную публикацию: Как я заплатил 500 тыс руб. за детский спектакль, или недетский. Развод begemota.
Бегемоты были, есть и будут. Но автор-то, автор.
Есть старый анекдот:
Виннету, Чингачгук и Чапаев сидят в вигваме, курят трубку мира. На улице уже ночь, темно. Виннету выходит по нужде, слышен грохот, Виннету возвращается с фонарем под глазом. Через некоторое время по нужде выходит Чингачгук, слышен удар, Чингачгук возвращается с фингалом под глазом. Потом понадобилось выйти и Чапаю, слышны два удара, мат-перемат, Чапай возвращается с фонарями под обоими глазами. Чингачгук затягивается и произносит:
— Только бледнолицый мог дважды наступить на одни и те же грабли!

Неужели так трудно было признаться самому себе после первой покупки, что деньги потеряны и больше не терять.

P.S. Три раза подряд на одни и те же грабли не наступал даже персонаж анекдота.

Опционы для защиты

Предположим есть некий робот, который только покупает фьючерс, и больше ничего не умеет, про стопы не знает. Купил по текущей цене, цена поднялась — продал. Откатила — заново купил, поднялась — продал. Снизилась — добавил. Еще снизилась — еще добавил. Количество добавок фиксировано, например всего 5 ступенек по 1 контракту.
Вопрос. Как защитить такую схему от наступления устойчивого снижения цены?
Покупка путов перед включением робота с расчетом отбить за день их тэтту, но можно потерять на их удешевлении в случае устойчивого роста.
Продажа колов, что немного, но не полностью, снизит просадку, но при росте заберет часть прибыли.
Покупка путов на последнем входе в лонг, доведя до стреддла с рассчетом выхода в плюс или в ноль, но теряя на тэтте.
Какой вариант может быть эффективней?

Торгуем нефтью вместе с FullCup 02.08.2017

    • 02 августа 2017, 09:02
    • |
    • FullCup
  • Еще

.
Число завершенных сделок за месяц: 2
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день: 2 сделки плюс 157 шагов...
                          только лонг: 1 сделка плюс 44 шага
                          только шорт: 1 сделка плюс 113 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +78
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +157
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное:    «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?! FullCup, ты из дурки пишешь?»

( Читать дальше )

Техническая картина по РусГидро ао

Анализ графика проведен с помощью аналитической программы по автоматическому анализу биржевых графиков PATTERN ANALYZER (http://patternanalyzer.ru/).

На дневном графике бумаг РусГидро ао мы видим, что цена приближается к растущему тренду от декабря 2014 года (зеленая линия). Также в районе данного растущего тренда находятся максимумы 2014 и 2016 годов (красная полоса), которые теперь могут выступить серьезной поддержкой. Фигура голова и плечи распознанная программой PATTERN ANALYZER  практически достигла своих целей. Поэтому обозначенные уровни являются благоприятными для формирования длинных позиций по бумаге.

Техническая картина по РусГидро ао



Июль 2017. Отчет торговли нефтью с FullCup.

    • 01 августа 2017, 09:45
    • |
    • FullCup
  • Еще
Отчет за июль.
.
Число завершенных сделок за месяц: 71   (в среднем 3-4 сделок в день)
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +6
Доходность накопительная за месяц(в шагах): + 480
.

Торгуем нефтью вместе с FullCup 01.08.2017

    • 01 августа 2017, 09:41
    • |
    • FullCup
  • Еще
ТС в лонгах со вчера от 52,16
 .
Число завершенных сделок за месяц: 71
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день: 2 сделки плюс 27 шагов...
                          только лонг: 1 сделка плюс 13 шагов
                          только шорт: 1 сделка плюс 14 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +6
Доходность накопительная с 01.07.2017 (в шагах):  +480
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное:    «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?! FullCup, ты из дурки пишешь?»

( Читать дальше )

FullCup «оборзел»…

    • 31 июля 2017, 11:04
    • |
    • Somm
  • Еще

Точнее, его Торговая  Система (ТС).

Ведь НИКТО не верил и не видел лонг по нефти в прошлый понедельник. Более того, МНОГИЕ зашли в шорт!

А ТС FullCup вошла в лонг в понедельник 24 июля в 16=17 мск по 48,64.

Ну не видел я там никакого лонга!!! А впрочем и ВСЕ аналитики-рисователи-вангователи, даже Роман Андреев был в шорте! Можете в комментариях отозваться, кто видел лонг и встал в лонг)))

И ТС FullCup взяла 1 доллар 92 цента, закрыв лонг по 50,55.

А в четверг  27 июля в 15=59 мск ТС FullCup снова вошла в лонг, по 50,84

ВСЕ уже были в нокауте от роста нефти и были осторожны в суждениях, но нет никакой аргументации для входа в лонг по этой цене! А ТС FullCup в пятницу закрыла этот лонг по 52,58, взяв 1 доллар 43 цента!

Задним умом я понимаю, что ему не надо было крыть первый лонг и тогда было бы не 3 доллара 35 цента за два трейда, а 3 доллара 64 цента за один!



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн