РОБОТ

ТС в лонгах со вчера по 50,36, стоп на продажу на 50,60 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 40
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 1 сделка плюс 48 шагов...
                          только лонг: 0 сделок минус 0 шагов
                          только шорт: 1 сделка плюс 48 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +5
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +223
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.

( Читать дальше )

ТС в шортах со вчера по 50,84, стоп на куплю на 50,90 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 39
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 3 сделки минус 38 шагов...
                          только лонг: 2 сделки минус 1 шаг
                          только шорт: 1 сделка плюс 37 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +4
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +175
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.

( Читать дальше )

ТС в лонгах со вчера по 50,44, стоп на продажу на 50,51 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 36
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 3 сделки плюс 62 шага...
                          только лонг: 1 сделка минус 48 шагов
                          только шорт: 2 сделки плюс 110 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +6
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +213
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.

( Читать дальше )

ТС в шортах со вчера по 52,02, стоп на куплю на 50,90 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 33
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день : 3 сделки минус 4 шага...
                          только лонг: 2 сделки плюс 12 шагов
                          только шорт: 1 сделка минус 16 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +4
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +151
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.

( Читать дальше )

ТС в лонгах по 51,71, стоп на продажу на 51,67 пока.
.
Число завершенных сделок за месяц: 30
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день 11.08.2017: 3 сделки минус 12 шагов...
                          только лонг: 1 сделка минус 17 шагов
                          только шорт: 2 сделки плюс 5 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +5
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +155
.

.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное:    «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?! FullCup, ты из дурки пишешь?»

( Читать дальше )

Господа, вот интересно, зачем люди идут в околорынок? Зачем давать сигналы, брать в ДУ, проводить семинары?
    Вот написал я пост о том как отдал околорыночнику 500 т.р. (https://smart-lab.ru/blog/414494.php), ко мне ту же посыпались предложения подписаться на сигналы, купить систему и др. Ребята, ну бросьте!
    Получается каждый околорыночник свято верит в свою «прибыльную» систему, и под предлогом помощи бедным людям впаривает ее???             Вот Ванюта сразу написал пост, как ему навеяло от моей «грустнейшей» истории, использовав ее в качестве рекламы для своей стратегии, далее ссылки в комментариях, личные сообщения от др. товарищей. Я не жалуюсь, и мне не грустно сейчас, и это не грустная история, а по поводу всех систем и обучений знаю одну простую истину — вы продаете то, что давно написано во всех книжках.
    И все это делает основная масса околорыночников — паразитирует на сфере рынка. Есть единицы, которые действительно имеют хорошую систему, но будет ли он ее продавать? Никогда, только если это не предмет какого-нибудь спора, как в истории с черепахами…

( Читать дальше )

Большинство крупных западных хедж-фондов уже давно имеют в своих арсеналах торговые стратегии, которые не угадывают направление цен на акции и другие финансовые инструменты, а находят благоприятные комбинации сделок для извлечения прибыли вне зависимости от направления котировок. Для этого широко используются компьютерные модели. 
У нас тоже есть модель  для торговли опционами на акции компаний в период квартальной отчетности. 

Компьютерная модель — это компьютерная программа, численно-математического моделирования, реализующая абстрактную, то есть информационную модель некоторой системы. 
С помощью неё мы находим недооцененные опционы и получаем приближенную оценку поведения системы с высокой вероятностью положительного итога (прибыли).

Для поиска выгодных опционов наша компьютерная модель проводит серию так называемые «вычислительных экспериментов», целью которых является анализ всего спектра контрактов на внутреннюю непротиворечивость модели и вычисление потенциала доходности для множества комбинаций опционов ПУТ и КОЛЛ.

( Читать дальше )

Почитал поучительную публикацию: Как я заплатил 500 тыс руб. за детский спектакль, или недетский. Развод begemota.
Бегемоты были, есть и будут. Но автор-то, автор.
Есть старый анекдот:

Виннету, Чингачгук и Чапаев сидят в вигваме, курят трубку мира. На улице уже ночь, темно. Виннету выходит по нужде, слышен грохот, Виннету возвращается с фонарем под глазом. Через некоторое время по нужде выходит Чингачгук, слышен удар, Чингачгук возвращается с фингалом под глазом. Потом понадобилось выйти и Чапаю, слышны два удара, мат-перемат, Чапай возвращается с фонарями под обоими глазами. Чингачгук затягивается и произносит:
— Только бледнолицый мог дважды наступить на одни и те же грабли!

Неужели так трудно было признаться самому себе после первой покупки, что деньги потеряны и больше не терять.

P.S. Три раза подряд на одни и те же грабли не наступал даже персонаж анекдота.

Предположим есть некий робот, который только покупает фьючерс, и больше ничего не умеет, про стопы не знает. Купил по текущей цене, цена поднялась — продал. Откатила — заново купил, поднялась — продал. Снизилась — добавил. Еще снизилась — еще добавил. Количество добавок фиксировано, например всего 5 ступенек по 1 контракту.
Вопрос. Как защитить такую схему от наступления устойчивого снижения цены?
Покупка путов перед включением робота с расчетом отбить за день их тэтту, но можно потерять на их удешевлении в случае устойчивого роста.
Продажа колов, что немного, но не полностью, снизит просадку, но при росте заберет часть прибыли.
Покупка путов на последнем входе в лонг, доведя до стреддла с рассчетом выхода в плюс или в ноль, но теряя на тэтте.
Какой вариант может быть эффективней?

.
Число завершенных сделок за месяц: 2
Число завершенных сделок
в предыдущий торговый день: 2 сделки плюс 157 шагов...
                          только лонг: 1 сделка плюс 44 шага
                          только шорт: 1 сделка плюс 113 шагов
Доходность на сделку строго по ТС (в шагах и без комиссий):  +78
Доходность накопительная с 01.08.2017 (в шагах):  +157
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Отчёт за май
Отчёт за июнь
Отчёт за июль
.
Напоминаю об исходном предложении торговать нефтью с FullCup
.
Интересное:    «не менее 5-15 %% в месяц на нефти?! FullCup, ты из дурки пишешь?»

( Читать дальше )