РИ

Непонятный день в свете полнейшей раскорелляции с зарубежными площадками и динамикой внутреннего валютного курса закончился, аминь.
Что в сухом остатке?

ОИ открылся около 800К, максимум — 815К, закрылся на лоу — 794К, т.е. ни о каком наборе поз со стороны ММ речи сегодня не шло, наоборот, ММ незначительно сократили размер позиций (на 3К, те (800К-794К)/2).
Поведение остальных участников было диаметрально противоположным:
 
На графике (сорри за качество) изображена разница между позициями, открытыми от продажи и от покупки (своеобразная дельта рынка), максимум которой был 45К (для приведения к ОИ, эту цифру, по идее, надо х2) в то время, когда ОИ вырос на 14К, закрытие дельты было на уровне ок.25К. Таким образом, рынок сегодня находился во власти мелких участников (тк именно они открываются по рынку), которые, не зная, что делать, то покупали его, то продавали, набор позиций мелкими участниками происходил в среднем от покупки и составил 25К+3К=28К, в то же время ММ — наоборот, закрыли в итоге лонгов на 3К (будем считать, что незначительно). Получается, что ММ сегодня заняли выжидательную позицию, ожидая, куда же мелочь растолкает рынок. Нисходящее движение ОИ на росте рынка говорит о нетто-сокращении шортовых позиций, в то же время соотношение покупок и продаж в пользу первых наталкивает на мысль, что лонгистов на рынке прибавилось. Резюме следующее: на открытии смотрим, в какую сторону пойдет ОИ, нужно понять: достаточно ли сегодня набрано лонгов для их разгрузки или же ММ еще не разыграли свою карту :)

Добавлено после дискуссии в комментах.
На прошлой неделе, в среду, ОИ резко вырос на 110К:

Поскольку рост шел на росте, то ММ продавал, таким образом, ММ находится в шорте, чуть более половины которого уже закрыто, но еще потенциал для падения еще имеется. Всем спс, разобрался на чьей стороне КУКЛ ))) 

Фьючерс показал среднесрочный рост на 30%. Если бы среднесрочные инвесторы, не видя дальнейшего потенциала роста, хотели бы зафиксить прибыль, давно бы уже зафиксили, но этого не произошло. И на данный момент идёт накопление/распределение позиций (флаг — классический вариант), с удержанием ключевых поддержек для продолжения среднесрочного роста.

Имхо.

Это те, кто совершают вынужденные  - «неправильные» сделки. Оперируя большими объёмами они создают ликвидность для Игроков Другого Временного Периода ( Куклов), тем самым формируя зоны разворотов ( не экстремумы!!! — что важно различать)

 Итак, на прошлой неделе на  рынке опять появились «дураки» — позиции открытые «неправильно».  Они всегда появляются примерно в одно и тоже «рыночное время» и открываются неумными управляющими, которые не рискуют покупать на лоу, но зато хапапают сайзами на хаях. Как давний «рыболов» я примерно знаю когда может начать клевать)))).

 17 октября они хапнули, 18 они радовались, 19 — в птн… они довесились. В терминах РИ — это выше 149.
Таким образом зона стоимости пятницы, как совокупность дополнительных «неправильных лонгов» 148 900 -149 400 представляется мне естественным сопротивлением.

С другой стороны, накопление объёмов в зоне 147 400- 148 000 — представляет индикаторный диапазон текущего контракта.

( Читать дальше )

148180 шорт… стоп — 370, тейк — как пойдет...

Идея — уверенности в успешности сделки никакой, просто ловлю сделку с коротким стопом…

149400 шорт…  стоп — не уверен… тейк — без понятия..

Идея — тупо косая нисходящая… но есть нюанс… манипулятивные покупки от «уровня „аналитиков“ 149» были… и теперь выгоднее бедет вынести наверх за косую, объемы в шорт по лоям зашли не слабые и их могут локально стопануть и тут идеальное для этого место… бакс не помагает... 

148950 лонг… стоп — 148780, тейк — хз… выше...

Идея — стопы слетели, перепроданность есть… можно попробовать подкупить... 

150400 шорт… стоп 670… тейк — хз...

идея — в расчете на отстрел рублебакса 

151120 шорт… стоп 420, тейк — как пойдет...

 идея — чета дорого… мэрикансы канешна своим аптимизьмом убивают, но есть ощущение шо они не правы...