Прогноз

Кто не верит, тот наивен. Нефть плюс 2 это уже 140000 по идее, с поправкой на коррекцию амеров 139000. Ну и в понедельник к экспире в ыше 140. Вот увидите экс пиры выше 140 будет. Тогда возможно игра будет приостановлена.

Общая ситуация по 6В (GBP/USD) на дневном графике (D1)
 
На дневном графике коррекция к восходящему движению. Тестируем плотную консолидацию после закрепления над 50% (1,6724) восходящего движения. Приоритетное направление по дневному графику вверх.
Текущая ситуация по 6B (GBP/USD) на часовом графике

( Читать дальше )

Индекс страха и жадности на ресурсе cnnmoney.com показывает 92%, т.е. уровень экстремальности жадности (иначе перекупленности рынка). Какое-то время скептически относился к нему, но на своих экстремальный значениях он работает всегда. Это не значит, что падеж случится сегодня-завтра, но среднесрочные лонги уже опастны. Велика верятность хорошей коррекции у амеров на 2-3 дня. Глубину предсказывать глупо, но снова пощупают 1900 по СиПи. Мы, как это часто бывает, начнем падать заранее. Причина не важна и точно не из-за Украины.

( Читать дальше )

 

( Читать дальше )

Собственно говоря, ситуация следующая. ММВБ находится в довольно широком боковике. Экспирация фьючей пройдет в районе 135,000. Шортить смысла сейчас нет. После экспирации нужно искать точку для шорта с целью ретеста годового лоя. Набор позиций для портфеля в лонг стоит искать во второй половине октября, начале ноября.

Макростатистика вышедшая на неделе была скорее нейтральная, однако решение Марио Драги по процентным ставкам, решение о  долгосрочном кредитовании (LTRO) на 400млд. евро и уровень безработицы в США- 6,3% (ожидали 6,4%) в очередной раз послужили поводом для роста фондовых индексов. Мое предположение о начале коррекции по фьючерсу  S&P 500 от уровня 1930 оказалось ошибочным. Восходящий тренд продолжается, ближайшие уровни сопротивления 1980-1990.  
 
Внешний фон и шаги в сторону урегулирования украинского кризиса поддержали российский фондовый рынок. Был пробит уровень сопротивления 133 000 по фртс, дальнейший рост ограничивается уровнями сопротивления расположенными в диапазоне 136-140 000, плохой внутренней макростатистикой, а также дальнейшей эскалацией ситуации по Украине. Если в понедельник-вторник фртс не уйдет ниже 133 000 буду закрывать половину убыточной шортовой позиции.   

Главные новости прошлой недели,  интересную аналитику и прогнозы читаем в журнале Wallstreet   

Марк Твен
«События никогда не происходят в точном соответствии с планом.»


Приведу две картины — просмотрите аналогию. Графики дневные одного и того же инструмента. РТС.

 
Итак что было и что будет:
1 фаза: ожидание войны: все пропало, истерика, крах даешь 900 по РТС, а то и 500… от блин не получилось
2 фаза: Да надо бы отскочить, экспир на 110, вроде и договоренности о прекращении огня — да ну на… все пропало.

на самом деле набор обьемов в акциях и фьючерсах — стандартное BB у волновиков.

3 фаза: Хм… ну можно еще немного порасти до 115. да… вот. как хорошо.  а дайка перевернусь в шорт по 116 — вот бл… Путин… что ты там сказал… Рима уже на 120.
Мучительный рост со всеми вытекающими… 126, 127, 128 шорт шорт шорт… а рынок растет. И на конец с 133 долгожданная коррекция… Молниеносная! на 127 и закончилась…
Дальше проторговка вокруг 130 и опять рост последнюю неделю, правда с пропилом — все как надо — народ  устал.  И покупать не охота.  И выше нереально — думали они…

( Читать дальше )

Один из крупнейший французских финансовых конгломератов (активы более 1 трлн. долларов) дал свой прогноз на 10 лет. Согласно мнению аналитиков французского банка циклически скорректированная оценка американского рынка показывает очень высокий уровень капитализации. После пяти лет роста с 2009 года вероятность возникновения рецессии в прогнозируемый период (10 лет) равна 100%. Рецессия в среднем приводит к падению прибылей на 22%. За последние несколько кризисов падения прибылей было все более сильным в моменты рецессии.

С момента двух нефтяных кризисов и кризисов домкомов и ипотечного кризиса, падения дохода происходят все резче. Чем выше значение доходов компании, тем сильнее падение в момент рецессии. Итак, каковы прогнозы на индекс широкого рынка с горизонтом 10 лет? Смотрим.



( Читать дальше )