Практика

Вы наверное уже заметили, что самые большие деньги зарабатываются на длинных интервалах. Как правило свыше года-трех. Сам я считаю, что скальпинг, как и дейтрейдинг — это практически мертвое направление как престижная «профессия», да и тех, кто надеятся заработать на этом все меньше. Упершись лысиной с стакан не видишь горизонта рынка, и, как следствие, теряешь и прибыли и здоровье и время.

Рынок кстати даже у нас сильно изменился. Все открывают ИИС счета в расчете получить как дивиденды, так и прибавку в виде налогового вычета, а домохозайки уверенно зарабатывают миллионы, уже ничем не отличаясь (не уступая) от профессиональных трейдеров.

Вот после тяжелый раздумий так и родилась эта трудная идея. А далее все просто.

Для начала воймем индекс S&P 500. После того как все акции из него будут посчитаны (на рост) будет просчитан весь основной российский рынок на предмет фааворитов и темных лошадок. В качестве рабочего интервала будет выбран год или полгода. Если будет найдена золотая жила, то ее уже специально просчитаем по месячному интервалу для боле тосного определения точки входа с дальнейшей детализацией.

( Читать дальше )

С проблемой ложного срабатывания стопов сталкивался каждый из нас.
Вроде и открыли сделку в нужном направлении, но нет цена пошла против нас.
Дошла до стопа — сделав «прокол», так называемый шип и ложный пробой.
Развернулась, выкинув нас из позиции и пошла дальше… в нашу сторону.


Как быть, спросите Вы себя? Что делать в данной ситуации?
Конечно, опытный торговец снова откроет позицию. Но, нужны ли нам лишние траты?
Я решил для себя данную проблему следующим образом.


Я заметил, что перед серьёзным разворотом цены снижается торговый диапазон,
но появляются дни с резким увеличением волатильности. Именно они нас и выбивают из седла.
И… заметил, что всегда появляется дивергенция на малых таймфреймах.
Скажу сразу, я не торгую по дивергенции. У меня своя ТС основанная на цикличности рынка и т.д..
Это методика только для ограничения риска.


Мой основной график дневной, когда появляется сигнал на покупку или продажу,

( Читать дальше )

Натыкаясь на разные статьи о трейдинге, очень часто читаешь про некое матожидание. Например, среди «ручных» трейдеров постоянно циркулирует мысль о необходимости торговать положительное матожидание. Про «роботизированных» трейдеров и говорить нечего — у этой группы товарищей матожидание возведено в ранг святыни.

По большому счету, никакого матожидания ни у «ручников» ни у «робокопов» нет. У тех и других есть лишь средняя сделка, которую объективно можно посчитать по осуществленным на реальном счете торгам. Понятно, что любители роботов могут посчитать не только фактическую, но и гипотетическую среднюю сделку, какой она была бы на предыстории, если бы да кабы. Аналогично «ручные» трейдеры могут посчитать среднюю сделку на истории в зависимости от разных условий и правил при хорошей формализации. Собственно, при таком подходе никакой разницы между «ручными» и «роботизированными» трейдерами нет.

Итак, средняя есть, а матожидания нет. И взяться этому матожиданию неоткуда. Почему? В классической связке ТВиМС среднее как оценка матожидания воспринимается как оценка последнего не потому что в пределе при сходимости по вероятности, становясь эффективной, несмещенной и т.д. оценкой, средняя становится матожиданием, а потому что изначально всё строится в рамках простой схемы доминирования теории вероятностей над математической статистикой. Говоря проще, данные, по которым строится оценка матожидания, являются выборочными относительно некой генеральной совокупности, для идеальной модели которой существует матожидание.

( Читать дальше )

Книга, которую вы держите в руках, — это практическое руководство для построения великой компании. Эта книга о том, как превратить существующее предприятие в выдающуюся компанию, способную добиться значительных результатов, стать лидером отрасли и образцом для подражания. В доступной, лаконичной форме авторы излагают «квинтэссенцию успеха»: как заложить основу будущего величия уже на ранней стадии развития бизнеса; как, сообразуясь с особенностями вашей компании и вашей личности, выработать эффективный стиль руководства, вдохновляющий подчиненных и способствующий инновациям; как решить ключевые стратегические проблемы, с которыми сталкивается любой развивающийся бизнес; как правильно разработать концепцию видения для вашей компании и превратить ее в адекватную стратегию и успешную тактику, шаг за шагом приближающую вас к вершинам бизнеса. Авторы приводят множество поучительных примеров из истории реальных компаний, ставших великими: Nike, Hewlett-Packard, Johnson & Johnson, Sony, Federal Express.

Книга будет интересна владельцам бизнеса, руководителям коммерческих и некоммерческих организаций, а также бизнес-тренерам и студентам, обучающимся по специальности «менеджмент». Эта книга — лауреат премии «Бизнес-книга» 2007 года в номинации «Бизнес-рецепты».

Что делается на рынках, теория и практика. 

Государственные облигации США делятся на два типа: среднесрочные (notes) и долгосрочные (bonds).
В этом посте хочется остановиться только на облигацциях 2, 5, 10, 30 лет, без затрагивания инфляционных (Treasury Inflation Protected Securities — TIPS) и векселей сроком до 1 года www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us
Объясню сначала для всех. В экономической теории сказано, что если учетная, базовая ставка растет, то и доходность по облигации растет, соответственно цена по ней падает. Если ставка падает, то и доходность по облигации падает, что приводит к росту рыночной стоимости облигации. Это фундаментальная взаимосвязь между облигациями и ставками. Простой пример. У вас есть T-bond, с номинальной стоимостью (par value) — 1000$, купонной ставкой (yield) — 3.00%, частотой выплат — 1 раз в год. Держателю облигации выплачиваются 30 долларов ежегодно на протяжении 30 лет, и ко времени смерти облигации (maturity) выплачивается номинальная стоимость облигации в размере 1000 $. Допустим, что учетную, базовую ставку повышают. Для облигаций — это негативный признак, он приводит к увеличению доходности и уменьшению стоимости облигации. Из нашего примера, если купонная ставка теперь не 3%, а 3.05%, то 30/0.305=~983$. Рыночная цена облигации должна быть в районе 983 долларов, чтобы дать вам ваши 3%. Это в теории. Подробнее смотрите здесь: 

( Читать дальше )

    Приветик, любимый смартлаб! Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Поверьте, искренне хочу поделиться своим небольшим скромным опытом.

     На фондовом рынке я начала торговать на новогодних каникулах 2015. В 2014 году изучала теорию, счет у брокера завела в декабре. Сначала пыталась разобраться сама, много полезного узнала из тематических вебинаров и форумов, которых в интернете огромное множество, отдельное спасибо смартлабу (!!!), очень понравился А. Элдер (рекомендую всем начинающим). Посещала вводные семинары Московской биржи, удалось даже бесплатно попасть на семинар А. Герчика. Красавец мужчина! Прочитала про семинары В. Олейника, решила продолжать эксперимент. 10000 рублей было откровенно жалко, но тут я получила полный сервис! С моим накопленным околонулевым торговым опытом из его семинара я поняла меньше половины, а запомнила процентов пять, было очень много очень интересной практической информации, которой я не встречала ранее, и которую Василий тщательно “разжевал” в ответ на наши вопросы. На тот момент я торговала на демо-счете, отрабатывала входы, стараясь держаться в плюсе. Но на деле все оказывалось совсем не так просто. После семинара еще недели три я бомбардировала Олейника вопросами по прошедшему семинару, присылала свои сделки, точки входа и пр. В ответ с переменным успехом приходили просьбы отстать, полезные советы и заявления, что постгарантийное обслуживание семинара уже закончилось.

( Читать дальше )

Рынок даёт много не нужного нам, но забирает в замен самое главное. Таковы правила. Чего-то более ценного, чем Ваше время – нет…

Доброго торгового дня смарлаб. Чему будет посвящён сегодняшний посыл?
Отчасти я затрону философский аспект – отношение между людьми, укреплённое по старой доброй традиции системными сделками по исполнению алгоритма – БСУ, БПУ1, БПУ2, ТВХ.

Ф А: Для чего Вы тратите время на то, чтобы убеждать либо оскорблять других участников ресурса?
Для чего Вы заходите в полит темы, изобилующие троллями, либо обозлёнными на жизнь (опять вспомним Гусева) людьми? 
Ценим своё время, тратим его разумно) 
Не стоит целиком «принадлежать» смартлабу. Мы здесь делать деньги на рынке, а не отдавать всего себя «околорынку и болтологии»
П.С Болтология — наука о болтах)) -*вставка автора*

( Читать дальше )

Добрый день,

Много разговоров об отсутствии тем по трейдингу и огромного кол-ва политического спама.

Будем исправлять ситуацию. Тема бессрочная, можете писать комменты через месяц, год.

Собирем коллекцию практиков. Отвечаем, что юзаем, а не «вот там есть». Спасибо

Итак вопросы:
1) каким дневником (schedule, tablelist) экономических событий вы пользуетесь?
 Две подкатегории — скачиваю — откуда, либо на сайте онлайн — каком? 

2) какая новостная лента у вас основная?  Есть ли  какие  предпочтения по рынкам? Что привлекает, особенности.
  // У меня одно время плотно висел http://ransquawk.com/ пока он не сдулся. отслеживал FX новости и rumours по рынку.

Посвящается… всем… несоблюдателям/игнораторам… УК/ММ/