Понедельник

Ну чего, в понедельник, думаю, будут горки. Покупка дешёвых путов может оказаться неплохой идеей. Если, конечно, ВВП не откинется — тогда  может быть +20 000 пп по дефолт фьючерсу. Но это вряд ли. Чего думаем, какой страйк вкуснее? 

Возможен ли сценарий предыдущего понедельника?
Есть несколько факторов, которые заслуживают внимания.
1) Волатильность сильно упала несмотря на то, что цена не показывает новые максимумы.
Насколько обосновано это падение волатильности? Я продавал путы РИ в понедельник по викс 75, сегодня цена на тех же уровнях, а викс 45.
2) ГО понизили опять до уровня, который стабильно деражылся до «черного понедельника», а в мартовских опционах ГО вообще упало ниже плинтуса (реально меньшее в 5-6 раз в проданных опционах).
3) В воскресенье референдум. Не знаю сильный это драйвер для движения или нет, но вот для провокаций со стороны опозиции наверное сильный, а это ещё один повод для паники масс.
4) Цели по опционам на экспирацию: 110000, 120000 или ниже 110000 (т.к. все продавцы опционов, кроме 110 уже в деньгах).
 
Исходя из этих фактов могу сделать 2 вывода:
1) Паника на рынках закончилась и все знают, что ждет Украину и, соотвественно Россию. 
2) Ловушка для плечевиков

Согласитесь, второй вариант звучит как-то правдопадобнее. Поэтому я собираюсь купить волатильность в июньских опционах перед выходными. Поза чисто спикулитивная и в понедельник — вторник  будет закрыта, поэтому максимальные риски это тета мизерная 40п за контракт и возможность падения волатильности, но т.к. сильно она упадет только при росте, то она отобьется на дельте. Общий риск 2500-3000р, профит подсчитать невозможно, но в прошлый понедельник у меня вышло 35%. Интересно узнать ваше мнение и идеи.

Сегодня удалось «наколбасить» около 10% с трех сделок. Говорят, такой день месяц кормит.
Очень рад, что получилось приблизиться к получению в управление ден.средств.
Всем спасибо.
 

 

( Читать дальше )

Суббота. Делать особо нечего, решил написать что жду от понедельника на ФР РФ, фьючерс на индекс РТС.
Лично я собираюсь в понедельник работать от шорта. Диапазон, сформированный за последние два дня даёт хорошую возможность сработать с коротким стопом от верхней его границы, 126800, если такую возможность вообще дадут. Здесь проходила информация о том, что ETF на Россию после нашего закрытия упали неплохо. Если сработать от верхней границы не дадут, то буду входить на пробой 124000 малым лотом и при пробитии буду наращивать позицию каждые 400-500 пунктов. Вот такие мысли на понедельник. Я вообще нашел себя в дейтрейдинге более-менее, но хочу попробовать оставить позицию на следующий день, благо правила челленджа это позволяют сделать, если пройдём вниз около 2000 пунктов. Ну, так, чтобы с запасом было. Такие вот мысли. Если вам есть что сказать — с удовольствием выслушаю: может быть я что-то пропустил на графиках. Спасибо.

Меня интересует открытие понедельника. У кого какие мысли? Причем не просто мысли, а веские доводы движения в том, либо ином направлении. 

Мое личное мнение, что коррекция к восходящему тренду состоялась и в понеделник продолжится плавное движение вверх к уровню 150-151 по фьючерсу на индекс РТС.  

Американский индекс S&P 500 также продолжит движение вверх.  

Множественно писал, почему гэпы по понедельникам почти всегда являются ложными, и не стоит играть в их сторону.
RIZ3 (15m)



Посмотрим? :-)

сегодня красивенько мой сценарий подтверждают и ожидания от недели точно так же подтверждают. сегодня я смотрю на сел в район 128й фигуры либо ниже. сама в селлы вставать не буду. выставила лимитники в той стороне. у меня приоритеты в бай. поэтому буду ждать сигналов в бай после отработки или начала отработки селловых уровней.

Многие пишут о гэпе в понедельник, кто вверх, кто вниз, закроют, не закроют… Я и сам писал часто, пока позавчера не закрыл длинную позицию на выхадные «из опасений гэпа вниз». И тут я задал себе вопрос «а так ли страшен этот гэп, и так ли опасно переносить позицию через выходные, или лучше все-таки уйти в кэш?» Я поморочился с графиком, календарем и вот, теперь делюсь с Вами данными своих миниисследований.

Я взял33 последних понедельника на фьючерсе РТС и вот, что у меня вышло: 14 из них закрылись по тренду, из них 8 были ударным днем, 11 закрылись против тренда, 3 из них были ударным днем (то есть в пятницу был максимум рынка, и в понедельник тренд развернулся), 8 закрылись практически без изменений. Так же замечу, что закрытия против тренда, не являющиеся ударными днями, весьма незначительны.

( Читать дальше )

Сегодня Рождество Христово, а вы всё о делах насущных… к тому же понедельник — на рынке делать нефиг можно и раслабится. Будут у нас ещё хорошие трейды. С рождеством Вас!

Какая связь между волновой теорией Элиота, открытием торговой сессии и Новым годом? Связь эта называется одним словом – «тормоз».
Почему рынки часто движутся по трехимпульсной модели Элиота? Так вот, рынки вообще часто делают все именно три раза, три раза долбятся в поддержку или сопротивление, прежде чем порвать их, три раза делают новые максимумы или минимумы прежде чем заметно отправиться в противную сторону. Вообще считается, что число три очень распространенное в разных технарских характеристиках поведения рынка. Почему три? Я думаю, все достаточно просто – трех повторений достаточно, чтобы идентифицировать подтверждение какого-нибудь события именно как тенденцию, и получив такое подтверждение уже самый последний тормоз на рынке начинает действовать в соответствии с этой тенденцией. А раз по принципу меньшинства победителей такие тормоза должны терять свои деньги, значит эта тенденция как раз после третьего срабатывания и оканчивается – рынок ломает эту установленную большинством тенденцию. Происходит как в том известном анекдоте про чукчу, который только после того, как в стаде от болезни умерли все олени кроме последнего заметил про себя «Тенденция однако!»


( Читать дальше )