Позиции

upd: закрыл шорт фСипи по 1319(открытый по 1325)
шорт по 1318 с таргетом 1305 оставил
(вообщем, разбавление убило не один счет)))не делайте так)
 
upd: шорт нефти по 111.8 закрыл по 111.7
причем за это время лайт потерял 1.2 доллара.Спред брент лайт опять начал раздвигаться, брент сегодня вырос, лайт упал, почти 2 доллара спреда добавилось
 
итого-большой шорт RI, купленные путы на февраль на Ri, шорт меди, шорт брента, шорт фСипи, шортс серебра
 
И с этим медвежьим набором мы опять идем в новый бычий день
 
Забавно, что в целом при начале входа в шортовые позиции по многим активам одновременно меня имеют только в Ri, незначительные убытки в меди и бренте, серебре… и прибыль в фСиПи.Картина маслом

шорт фСиПи 1318
в четвертый раз
и таргет опять 1305)
 
шорт RI по кргулой цифирке 1600, плечо уже 7-ое
 
Не повторять!

Нет движения.По прежнему колебания активов в диапазоне
 
закрыл фСиПи по 1305.Стою в закрытии шортов по бренту110.5 и серебро 33
 
Продам доллар по 30.45, купленный ранее
 
При пробиве 1298 фСиПи шорчу и убираю откупки с нефти и серебра.По газу идей нет.По трежерис тоже.30-ка вчера подобралась к годовым максимумам, а 10-ка обновила многолетные хаи.Замечательно, что такая динамика сопровождается и ростом фонды, что год, два назад было бы воспринято как Невозможное.
Вот что делает накачка ликвидности с рынками
такие истори торговать сложно.По сути сейчас корреляции между активами и нет, если растет к примеру фонда, растет и нефть, и драгметаллы, и облигации)и Наоборот.По здравому смыслу-это бред, но… такова Новая Реальность
 
интересно, что если раньше мне нравилось торговать спред серебро vs эквити, то сейчас на этом спреде можно только потерять

upd: отстопил лонг NG по 2.65
опять тест 2.85 не состоялся, вчера я не вышел из позиции хотя почувствовал недоброе.Второй раз не добираемся немного до цели.Надо цели ставить скромнее
момент точно ушел в газе, теперь теоретически можно ждать обновления низов.Но шортить не буду, эти заходы в 5 процентов туда сюда в день не для меня
шортанул фсип по 1316… Нашел видимо для себя удачное место для шорта-все что выше 1315)))традиционно стоп теперь 1315, таргет 1305 и ниже
 
остальные позы не трогал.Выстрелы в нефти-потенциально к падению
 
Российский рынок сегодня вел себя с одной стороны прогнозируемо, с другой стороны странновато, особенно вечером.То, за что цепляются котировки в моменте(то за одно то за другое)говорит о неуверенности крупных участников
 
по раскладу жду завтра(среда)начало падения, которое выкупать уже не нужно.На чем будем падать я не знаю, причина найдется.То есть, если завтра открывамся гепом вниз, выкупать его в этот раз не нужно, как мне кажется


( Читать дальше )

Что имею. Почти весь в лонгах.
Лонги ММВБ  ГП- 174,35  Ростел об.-155,66 ММК- 13,775  Роснефть 216,34. Плечо на сегодня 56%. Это соотношение собственных средств к заёмным. При 50%-ограничительная маржа т.е. нельзя покупать, при 25% маржин колл.
 Лонги на форексе S&P — 1211/ стоп-1299, 1214/стоп1288, 1301/стоп 1304, 1321.
Е/Д 1,275+1,31 

СиП 1300 пока не прошёл, удержался. Продолжаю заниматся основным «любимым» делом трейдера-ждать.)
Покупать дополнительно пока не вижу особого смысла и так депо загружено прилично. В случае снижения буду догружать ММК её маловато в портфеле 20% надо довести до 40% 

upd на вечер
днем шортанул фСиПи по 1305, закрылся по 1299
шорты по фРТС остались в том же обьеме.Выкуп падения произошел
напоминаю)по моему подсчету это во второй раз
в третий раз не выкупят, это будет скорей всего в среду
 
шорты меди остались, как и шорт брента, как и лонг NG.Опять не дошли до 2.85
 
купил сегодня доллар утром относительно удачно.Подождем завтра послезавтра, для фиксации позы
 
из новых идей по инструментам нового ничего не вижу, за исключением некоторых позывов к лонгу трежерис.Однако они крайне недешевые, и даже если смотреть на них как «бай риск оппортунити », потенциал вверх ограничен
 
в целом есть ощущениечто рынок вошли в период так называемой волотильной неопределенности, в которой шаг влево шаг впрво расценивется как попытка к бегству и наказывается.Казнить нельзя помиловать.
но не думаю, что это надолго

в пятницу перед закрытием подло выбили мой шорт СиПи по 1315)
ушел без него.утром уже было ниже, перезаходить не стал
NG хорошо вырос, пока ждем
утром продал рубль за доллар, позиция на пару дней
 
остальное не трогал.Ждем
 
По российскому рынку видно желание порасти.Пока скажем так, первая пятничная коррекция была выкуплена на ура, как обычно и бывает на бычьем тренде(на дате по ВВП).Сегодняшняя коррекция будет тоже выкупаться, есть шанс что удачно, но уже не так бодро.А вот третья коррекция начнет выкупаться, но закончить хорошо не сможет, и рынок закроется по низам дня.Это как правило...
 
Сидим и ждем
 

взял днем 2.57 NG
показалось, что еще раз есть шанс сбегать повыше.Заодно прикрыл этим(это я так думаю)часть шорта по бренту)
 
шорт СиПи 1317 таргет 1305 стоп на текущий момент 1315
 
остальные позиции без изменений.в RIH сегодня на мой взгляд прогнозируемый день, но все равно ничего не делал, отчасти по внерыночным причинам.Високосный год(пришел
 
Жду коррекции на следующей неделе, с первых дней

Стало интересно, коллеги, поделитесь для статистики )

вечернее обновление
шорт сегодняшний rih закрыт за фигуру прибыли-156400
медь закрыл за смешные 0.1 процента прибыли.Наверное стоило бы оставить, но слишком большой перекос в шорты по всем позам
NG ликвидирован весь, поза закрыта.До 2.85 не дотянули желаемых, ликвидировались по 2.6 на движении вниз.Весело там торгуют, стоит зазеваться, и вы в «Хопре».
На самом деле это большая удача, общая прибыль порядка 13 проц по позиции.Сквиз состоялся, теперь надо смотреть за новостным потоком 
остался в шорте брента из спреда(шортовый конец не прикрывал).Поза внтури дня бегает из прибыли в убыток, пока движения в нефти хаотичны и малопродуктивны
по серебру взЯл убыток в полпроцента, шорт сегодня неудачный.Лучше утром перезайду
 
SP закрыт по 1313(что то сегодня меня тянет к числу 13, намек?)взято 12 пунктов.завтра будем смотреть
из поз остался заход по меди в шорт(убыточный)ну и… этот суповой набор в виде шорта RIH по разным ценам, невкусным), и путов на индекс
 
с одной стороны, день сегодня удачный, вечерние шорты принесли прибыль, с другой стороны, убытки по шорту RIH по переоценке увеличиваются
 
вывод: надо больше работать)