ОфЗ

Вчера Минфин провел два удачных аукциона по размещению ОФЗ, где привлек в общей сложности около 39,8 млрд рублей, однако эти средства были направлены не на финансирование дефицита бюджета, а на депозиты в банки.

Вчера, 09 августа, Министерство финансов разместило облигации федерального займа на общую сумму в 39,8 млрд рублей, но пока эти деньги не нужны ведомству. В этот же день Минфин передал банкам 150 млрд рублей для размещения их на депозиты сроком на 35 дней. Если 100 млрд из них – это средства, которые поступили с ранее открытых вкладов и министерство просто пролонгировало их, то другие 50 млрд были получены по средствам других операций, в том числе и от продажи ОФЗ.


Доходность по гособлигациям составляет 7,98%-8,03%, а размещает Минфин под 8,5%. На разнице процентных ставок за 35 дней он сможет заработать около 27 млн рублей.

Резюме

Традиционно летом расходование средств бюджета идет не такими большими темпами, что периодически приводит к профициту. Поэтому, вполне возможно, что на текущий момент министерство справляется собственными силами. Однако из-за неопределенности вокруг санкций и возможности их дальнейшего ужесточения стоит заранее к ним приготовиться и запастись средствами на случай существенного падения спроса на российский долг.

Новости оппозиции (выход на свободу Удальцова и интервью Ходорковского)
Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото

Друзья!

На днях собираюсь написать статью о различии торговли ОФЗ и фьючерсами на ОФЗ, а также о возможностях, которые открывают эти инструменты перед инвестором. Хочу сделать пост как можно более информативным и полезным для читателей-инвесторов.

Поэтому, если Вы собираетесь торговать этими инструментами, уже торгуете ими или Вам просто интересно разобраться, пишите свои вопросы в комментариях к этому посту, а я отвечу на них в своей статье!

Всем хорошего дня и прибыльных торгов:)

Минфин России 09.08.2017 разместил ОФЗ 26222RMFS и 26221RMFS, спрос значительно превысил предложение, объем размещен полностью.

 Детали размещения представлены в таблице. 

constantcapital.ru/category/obligacii/



Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инс-103/

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26222 с погашением 16 октября 2024 года составила 96,0242% от номинала, что соответствует доходности 7,98% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ, размещенном на его сайте.

Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд рублей по номиналу при спросе 40,991 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение в 1,6 раза. Выручка от аукциона составила 24,483 млрд рублей.

Сегодня Минфин разместил очередные ОФЗ: ОФЗ 26222 (7 лет) и ОФЗ 26221 (16 лет) в объеме 25 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно. В последние дни наблюдается коррекция длинных доходностей вверх, так что высокий спрос на размещаемые гособлигации может сдержать этот рост. В свою очередь, доходности коротких госбондов снижаются из-за сохраняющего избытка ликвидности у банков. В итоге кривая доходности ОФЗ стремится к нормальному виду на текущей неделе, но данный процесс может замедлиться по итогам сегодняшних аукционов.

Новости о накаливании ситуации между КНДР и США сократили риск-аппетит многих инвесторов, отправляя их в «тихие гавани» типа американских бондов и золота. Эскалация конфликта может отпугнуть некоторых инвесторов от вложения в развивающиеся рынки. Такое развитие ситуации способно поднять «длинный» хвост кривой доходности ОФЗ, в котором сидит значительная часть нерезидентов. Накалённые отношения между КНДР и США могут потянуть курс

Российские банки после двухмесячного сокращения инвестиций в ОФЗ решили пополнить свои портфели гособлигациями нашей страны.

Согласно данным Центрального банка, вложения кредитных организаций в ОФЗ выросли за май почти на 60 млрд рублей. Таким образом, в их портфелях аккумулировалось долговых бумаг на 3,2 трлн рублей. В общей сложности по итогам весны 2017 г. рынок облигаций федерального займа оценивался в 6,2 трлн рублей, то есть банки контролировали около 53% рынка. Однако их доля заметно снизилась по сравнению с декабрем 2016 г., тогда, на кредитные организации приходилось 62,8%.



С тех пор портфель ОФЗ российских банков похудел на 205 млрд рублей, в то время как нерезиденты увеличили свои вложения на 482 млрд. Прочие участники рынка также покупали государственные облигации – нарастив свои инвестиции на 394 млрд рублей.

Напомним, что май является наихудшим месяцем года после января по объему спроса. По сравнению с апрелем он упал почти на 150 млрд рулей или на 36%. И если в апреле рынок “выехал” за счет нерезидентов и прочих участников, то в мае вклад внесли все. Причем иностранцы и банки вложились примерно одинаково с разницей в 5,4 млрд.

Минфин России 09.08.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26222RMFS и 26221RMFS на сумму около 40 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26222RMFS (дата погашения 16 октября 2024 года) в объеме 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033 года) в объеме 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

таблица размещение - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



UEDRUB

Объем рынка российских облигаций федерального займа вырос за июль на 137,8 млрд рублей, а с начала года на все 673 млрд.

По состоянию на 01 августа суммарный объем выпущенных ОФЗ составил 6,3 трлн рублей. Больше половины или около 57,7% от общего долга приходится на облигации с постоянным купоном, 30% относятся к ОФЗ с переменным доходом, 13% к бумагам другого рода, и только 0,4% от всего рынка гособлигаций – это народные ОФЗ.

По сравнению с началом кризиса – декабрем 2014 г., рынок суверенных долговых бумаг России увеличился на 2,5 трлн рублей. Самый заметный прирост состоялся в том же декабре 2014 г., когда всего за месяц он стал больше на 1 трлн рублей. С тех пор объем выпущенных ОФЗ постепенно разрастался, однако популярными ОФЗ стали к концу 2016 г.


В 2015 г. в среднем за месяц рынок ОФЗ увеличивался по 25 млрд рублей, в 2016 г. по 54 млрд, а в 2017 г. уже около 100 млрд.

Резюме