Открытый интерес

Те, кто находится сейчас «в рынке» — ВСЕ оптимисты!

Тут вот какая мысль меня посетила — В то время, когда одни участники рынка «сидят в лонгах» и оптимистично ждут роста цен, в то же самое время другие его участники «сидят в шортах» и так же оптимистично (!) верят в их падение.
Не.., ну, разве не оптимисты ВСЕ?!
И только те, кто «сидят в кэше» — реальные пессимисты.
Отсюда напрашивается вывод о том, что наиболее корректным показателем степени оптимистичности рынка может служить количество открытых позиций или «Открытый интерес» (ОИ), как его часто называют.
Если быть честным, то я скажу вам, что я сейчас тоже оптимист, так как нахожусь «в рынке»!
И более того, я — в дельта-нейтральной опционной позиции при купленной волатильности.
А вот значит ли это, что я дважды оптимист?...)… хм) *задумался*)))

И если быть ещё честнее, то я этот пост написал для того, чтобы вы мне накидали ещё немного плюсов в карму, а то у меня «мощности» не хватает для оценки других комментариев.
Не.., ну, честно же...!!!
;)))
Спасибо за понятые мысли!

ПС: Вставил бы скрин графика, но пока не умею....)) 

На мой взгляд, со вчерашней вечерней сессии началась коррекция по доллар-рублю. Мощный даунтренд не бывает вечным, несмотря на то, что в валюте тренды, как правило, долгие и как неумолимый мчащийся паровоз мчатся до своей цели в виде лонг/шорт сквиза и выноса на маржин-колл множества участников валютного рынка.

Вчера доллар-рубль отскочил после небольшой волны снижения, и на отскоке начал набираться открытый интерес. ОИ во фьючерсе на доллар-рубль совчерашнего дня вырос почти на 150000 позиций, с 2800000 до 2940000, рост ОИ ускоряется в течение дня. Цена при этом не отривывала импульсы вниз, а сегодня с утра на утреннем гэпа отрисовала импульс вверх, пройдя из зоны в 34350 пунктов к зоне в 34450 пунктов.

Утренний гэп вчерашнего дня отрисовал импульс, заходивший ниже последних минимумов до этого — уровня  34250. Однако импульс не получил продолжения и отрисовал выкупную модель — свечи с длинными нижнями тенями и постепенным выкупом цены.

( Читать дальше )

Собственно, движение обещанное состоялось.
smart-lab.ru/blog/181871.php
ОИ отскочил вниз, но движение может быть продолжено.
Возможно, прошел шортокрыл. 

Есть ли такая?

перед закрытием рынка резко упал ОИ (открытый интерес) по позициям, ниже вчерашнего уровня, несмотяр на рост по тренду в течение всего сегодняшнего дня. Возможно, прикрыли шорты. ОИ упал с хая дня в 1279000 контрактов до 1160000 контрактов перед закрытием.
 

Помогите разобраться. Смотрю данные по фьючерсу на РТС, тестовый доступ.
В таблице текущих параметров:

Затем открываю сайт биржи, и проверяю:



( Читать дальше )

Всем добрый день.
Пожскажите пожалуйста, кто знает, где можно посмотреть октрытый интерес фьючерса на сбербанк.
Сам торгую через привод Бондаря, а графики анализирую в метатрейдер, но проблема в том, что там нет Open Interest, хотя для анализа очень полезная штука. 
Может быть это будет какой-то онлайн сервис, либо платформа отдельная.
Заранее благодарен 

Коллеги, а кто-нибудь знает почему данные по открытому интересу раскрываемые Московской биржей различаются?
Источник 1: http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
(конкретно RTS-3.14)
Источник 2: moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=RTS-3.14

различается объем контрактов

Сделал для себя следующее наблюдение. Ликвидность в стакане колла ATM фРТС по ощущениям более ровная чем в стакане путов. Более равномерное распределение объема и направленности сделок за промежуток времени. Если посмотреть открытый интерес по путам и коллам на фРТС на сайте ММВБ, видно, что исторически в коллах соотношение физиков и юриков достаточно близкое. Баланс коротких и длинных позиций для физиков также более ровный и находится около 0 (не очень значительные колебания в ту или иную сторону). В путах намного больше юриков (хеджирование позиций в споте, если я правильно понимаю), плюс физики любят стоять в продаже, избегая покупок. Очевидно «фундаментальная база» инструментов разная и динамика торгов, также должна отличаться. Вопрос в том, имеются ли еще у кого аналогичные наблюдения? И насколько им стоит доверять?

Интересные движения происходят сегодня в RI. Ступенчатый рост открытого интереса тремя порциями по 20 тыс контрактов с заявками через стакан, и резкое падение сразу на 60 тыс через внебиржевом рынок. У кого какие мысли что это было? 




( Читать дальше )