Опционы

Прежде чем заключить свою первую реальную сделку с опционами, я несколько месяцев торговал на «бумажке». Что это означает? Я так же анализировал график, строил профиль позиции и потом следил за его изменением во времени. Но я упустил важный момент.

Исполнение. Одно дело получить интересный профиль позиции, когда рынок закрыт, а другое дело исполнить сделки по тем ценам, что планировал. Так вот, сразу же, торгуя на реале, я столкнулся  с тем, что цены, ликвидность и скорость изменения котировок так сильно отличаются от плановых показателей, что я либо просто не могу открыть сделку, либо делаю это по очень плохим ценам.

К счастью, ситуация с провалом ликвидности на америке имеет место только на открытии рынка. На закрытие же мы имеем спокойный устоявшийся рынок, где можно заключать свои сделки по адекватным ценам. Это наблюдение стоило мне некоторую часть просадки и наличие в портфеле некачественных сделок. 

Второй момент — это эмоциональная вовлеченность. Когда ты «на бумажке», ты просто смотришь в рынок раз в день по часику. Делаешь свои «бумажные» сделки, закрываешь терминал и забываешь о них до следующего дня. Когда делаешь сделки на реальном счету, то терминал открывается гораздо чаще, чем раз в день. Плюс есть соблазн спустится на более низкий таймфрейм и торговать например на часовиках. А ты не торговал так на демо, не тестировал такой краткосрочный способ. Как итог — ещё одна причина просадки. 

( Читать дальше )

Отчет по торговле, стейтменты в динамике с начала года, соответственно по месяцам, январь — по 7 февраля 187% годовых, по 12 марта 256% годовых, 31 марта 315% годовых, 30 апреля 253% годовых:


( Читать дальше )

$FB первое место хит-парада! Отчетные трейды дают великолепное соотношение риск/прибыль. $SQ дошли до ТР1, $PYPL вышел остаток позиции, похоже зреет откат.

$FB

27 апреля купил $110/117 Call spread на 29 апреля, по $2.10

27 апреля купил $115/120 Call spread на 29 апреля, по $0.90

28 апреля вышел $110/117 Call spread на 29 апреля, по $6.45 +200%(435$/контракт)

28 апреля вышел $115/120 Call spread на 29 апреля, по $4.00 +340%(310$/контракт)

( Читать дальше )

Всем май ) Возник вопрос… временной распад опционов происходить по календарю? т.е. сегодня 29.04. —  4.05 когда рынки откроются будем считать как 30,1,2,3 торговых сессии прошло или сразу 29.04, 4.05 (как будто это 29 апреля). в общем распадается он по рабочим дням или календарным?
СПС

Запись с Московской опционной конференции 9 апреля 2016
 

Следующая наша конфа: 14 мая

Мы продолжаем исследовать, как ведут себя месячные опционы на SPY (это крупнейший ETF на индекс SP500).
Исследование отвечает на вопрос: «Что будет, если всегда покупать 1 месячный опцион в каждой серии со страйком на х% вне денег(в деньгах)?» Также по ходу станет понятно, на каких опционах SPY в принципе можно зарабатывать и когда, а на каких — нет; и нужно ли их продавать или покупать.

Рассматривая покупку/продажу страйков на 5 % вне денег, мы видим картину, отличную от опционов на деньгах, рассмотренных в предыдущем посте. Редкие, но значительные изменения прибыли так и просятся быть вычлененными из общего ряда параметрическим фильтром с последующей упаковкой в отдельную стратегию. Впрочем, это уже отдельная тема.

Продажа путов:


( Читать дальше )

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: 28 апреля заканчивается период налоговых выплат, впереди майские праздники. Традиционно перед выходными и тем более перед майскими праздниками часть инвесторов закрывает позиции и выходит «в деньги». Минимизируем риски, переходим в защитные инструменты или фиксируем прибыль. Фьючерс на Brent выше 47 долларов, а это значит, что по нефти открывается дорога к 50, а по РТС к 100 000. 

Вчера и писал: Лукойл - ищем моменты для входа, лонг, покупать. Лукойл вырос на 2,5%, в моменте было больше :)

Сегодня: впереди майские праздники. Традиционно перед выходными и тем более перед майскими праздниками часть инвесторов закрывает позиции и выходит «в деньги». Минимизируем риски, переходим в защитные инструменты или фиксируем прибыль. 

( Читать дальше )

Si опционы пут июнь в 60 страйке объем более 607 тыс.
Возможно на экспиру 15.06 будет битва за отметку 60

:)

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: как я и писал, перед выходными и тем более перед майскими праздниками часть инвесторов закрывает позиции и выходит «в деньги», мы это видим на примере Северстали — минус 7%, ММК — минус 6%, корректируется MOEX. Нефть подтвердилась, только не вниз, а вверх :) Фьючерс на Brent выше 46 долларов, а это значит, что по нефти открывается дорога к 50, а по РТС к 100 000. 

Вчера в 17.30 на еженедельных новостях — запасы нефти — было коррекционное движение вниз, на котором высадили многих быков, см. график  

Сегодня: майские праздники все ближе, Японию заливают, минимизируем риски, переходим в защитные инструменты или фиксируем прибыль — выходим в деньги. Как говорил мой тренер, процесс тренировки включает в себя процесс восстановления :)

( Читать дальше )