Опционы

Еще раз хотели бы наглядно показать, что направленные стратегии с использованием опционов дают отличную доходность и соотношение риск/прибыль.

Банк России опубликовал данные мониторинга деривативных позиций банков на внебиржевом рынке. По объему операций с деривативами этот рынок существенно больше тех операций, которые банки выносят на срочный рынок Московской биржи. Часто это сделки с крупными корпорациями из реального сектора, преимущественно экспортерами. 

По данным ЦБ РФ, на 1 марта 2016 года банками было продано внебиржевых опционов на сумму в 30 754 млн. долларов США, из них 29 439 млн. долл. США опционы, проданные клиентам-нефинансовым организациям на срок до 1 года.  При этом объем купленных опционов почти в 10 раз меньше — всего 3 883 млн. долл. США на срок до 1 года.

Исходя из этой огромной позиции банки часто подыгрывают себе, манипулирую курсом на рынке базового актива (валютный рынок Московской биржи). 

При этом 75% оборота производных инструментов на внебиржевом рынке приходится на два банка из выборки ЦБ РФ (всего в выборке 148 банков по валютному рынку и 21 банк по деривативам).

NG
Сделка дня — покупка фьючерса $NGM6 на пробой уровня 2.053. Как и всегда мы предлагаем нашим клиентам альтернативный вход — покупку опционов, для снижения риска по позиции. Но в данном случае, вход был во время европейской сессии, поэтому купить опционы не получилось из-за низкой ликвидности. При торговле одним фьючерсным контрактом прибыль, при фиксации на уровне ТР1, составила 1090$
Мы удерживаем позицию, стоп подтянут на уровень 2.115

$BABA — торговая идея на рост акции в район 80.96 и выше к 85.95, вышли на ожиданиях отката по рынку, раньше достижения целей