Опционы

ОФЗ не были размещены в полном объеме, 31.05.2017 Минфин России разместил облигаций 26220RMFS и 29012RMFS.

 Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS
constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инст-9/

Нефть:

Для расширения кругозора (моего в частности и Смарт-Лаба в целом) решил попробовать риск-реверсал на американских опционах на е-мини.

• Брокер Exante.
• Базовый актив — фьючерс ES.CME.M2017 биржи CME.
• Недельные опционы с истечением 9 июня 2017 (~7 торговых дней). Код EW2.CME.M2017.xxxxx
• Торговая платформа — ТСЛаб 2.0.
• Чтобы не было мучительно больно используется демо-счет.

Сначала настраиваем улыбку.
По сравнению с нашим рынком она очень круто наклонена (-12).


Выбираем страйки на глазок, примерно по критерию "максимальная разность по волатильности".
Рабочий объём возьмем 20 лотов в каждом страйке (2380 и 2430 при текущей цене БА 2405.00).
Никаким котированием не занимаемся. Просто берем чужие биды/аски.

Минфин России 31.05.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26220RMFS и 29012RMFS на сумму 40 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26220RMFS (дата погашения 7 декабря 2022 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ — ПК) выпуска № 29012RMFS (дата погашения 16 ноября 2022 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Таблица размещение - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инст-8/



USDRUB