Объемный анализ

Вебинар 

заходите на сайт http://www.ilearney.ru/, регистрируетесь и смотрите 
вебинар
p.s. 1)что такое «Volfix» http://smart-lab.ru/blog/mytrading/3159.php 
  
2) Использование профиля рынка для анализа графиков http://smart-lab.ru/blog/mytrading/1230.php

Многие из нас торгуют золотом. Но немногие умудряются выдерживать дикую волатильность этого инструмента. Внутри дня туда-сюда на 50 долларов — в последние месяцы это стало нормой. Как, почему, зачем происходят такие движения?

Гипотеза такова. Золото стало очень привлекательным инструментов для всех. Для фондов, спекулянтов, производителей, хеджеров. Из первого рисунка видно, как за последние несколько лет чистые позиции всех групп участников рынка увеличиваются в среднем.


Если в 2007-8м году рост ОИ с 400к до 500к контрактов был ознаменован диким ралли до $1000/oz, то сейчас эти цифры — нормальный ОИ для текущего момента.

И позицию набрать для фондов стало не так-то просто без движения рынка. Что они делают для того, чтобы закупиться? Да устраивают вот такую дрочильню внутри дня на 50 долларов в обе стороны. Кружочками показаны дни с повышенной волатильностью, один разворотный день и два дня внутри тренда.

( Читать дальше )

Рассмотрим картину распределения сентябрьского контракта фьючерса на евро. Около месяца назад, высказывалось предположение о том, что до завершения данного контракта, рынок останется в диапазоне значений 1.40-1.45 и дергаться в какой-то там надуманный среднесрок не целесообразно. Время подтвердило мое предположение, а также укрепило границы образованного распределения с максимальным уровнем объема 1.424. Стоит отметить, что в начале сентября будет происходить плавное перетекание объема на новый, декабрьский контракт, и это время должно способствовать зарождению нового тренда на рынке. Уже накоплен колоссальный объем сделок в указанном диапазоне торгов, и, так называемая стадия «накопления объема» подходит к концу. Куда будем «распределяться» в следующие 3 месяца? Это, в большей степени, будет зависеть от открытия декабрьского контракта выше/ниже точки контроля 1.424, которая послужит моoной поддержкой/сопротивлением на ближайший квартал! Так что, запасемся терпением, и ждем начала «декабрьского распределения».

 

Последние события ( а нет никаких сомнений, что Натан всё знал и активно кукловодил) дают значительную инфу, чтобы ещё раз проиллюстрировать критический характер времени для трейдинга.
Пример 1. Трежеря. Фью на 10 летние ноты.
Понимая, чем всё закончится, а самое важное — когда!!!, Натан купив 28 июля трежеря устроил финальныое ралли, начиная с 29. Раздавался он  3 августа выше  127. 4-ого и 5 -ого никакой роли не играли — сайз прошёл 3-его! ( нейтральный день).

Пример 2. Сипи. 
3 августа Натан начал раздавать трежеря и ВСЁ остальное просто лить — сипи! Объёмы подскочили за 3 млн контрактов при норме 2,7-2,8 млн. 4 и 5 августа  Натан уже просто отдавал по любой! — Время! Сайзы подскочили до 5,9 млн в пятницу! ВРЕМЯ!!! Лавочка закрывается! ©.

( Читать дальше )

В последнее время в инете много пишут и рекламируют анализ на основе объемов. Тот же Волфикс например.
При этом многие говорят, что все это разводилово и не работает.
Т.к. объемные уровни не всегда совпадают с реальными уровнями поддержки/сопротивления.
Возможно это и так (утверждать не могу, т.к. не использовал), но мне кажется такой анализ будет хорошо работать на споте. Особоенно на втором эшелоне, где меньше роботов итп.
Там объемные уровни хорошо покажут на каких уровнях крупные игроки набирали позы и, соответственно, на каких уровнях, если что, они будут выходить.
Кто что думает по этому поводу?

Вопрос: в какой проге кроме Волфикса, можно посмотреть эти уровни?
1. В ИксТик Экстрим это возможно, насколько я знаю. Там также возможно посмотреть объемы «покупателей» и объемы «продавцов» отдельно.
2. Эти уровни думаю не особо сложно самому выстроить в Экселе, но там будет не реал-тайм и честно говоря лениво.

Доброго начала недели, уважаемые трейдеры. Рассмотрим основные объемные уровни фьючерса на евро, для определения наиболее вероятного движения инструмента. На гисторграмме распределения, красной стрелкой помечены границы распределения июньского контракта, и здесь мы прекрасно видим, что нижняя граница была протестирована на прошлой неделе, накопление объема при этом имеет колоколообразную форму. После этого, цена пошла вверх, до уровня максимального объема 1.424-1.433, который был принят участниками рыночного аукциона как справедливый. На начало текущей недели, наблюдается активность продавца от этого уровня. Таким образом, целью для снижения вновь выступает нижняя граница распределения 1.380.
Идем дальше. Зеленой стрелкой обозначены границы июньского контракта + май месяц, и здесь мы видим, что диапазон торгов расширен по сравнению с предыдущим распределением. Например, сверху имеем расширение диапазона с 1.470 до 1.490, то есть в районе двухсот пунктов. Снизу же мы видим, что продавцы не заполнили диапазон 1.380-1.360/50, что является текущей целью для данного распределения. 


( Читать дальше )

Как широко известно на смарт лабе,  Market Profile — колдовская ( еретическая)  наука, а учёт объёмов, в частности в платформе " волфикс — вреден для прибыльной торговли"©. Однако, и незаряженое ружьё раз в год стреляет, а полная глупость удивительно точно описывает текущую ситуацию.
Начну с того, что теория Стедемаейера точно показывает начало и конец текущеё расторговки. Она началась 1 июля и закончилась 12июля. Цена стартовала с 187 и вернулась туда же, пройдя 4 стадии рыночной активности. А дальше, как и предсказывала теория  , цена 2 раза подходила  к максимальным объёмам 193 последней законченной расторговки 1-12 июля.

По проклятой теории новый цикл активности начнётся с точки 193.
Час назад рынок «правильно»- в некотором смысле — с  цены 193 ушёл. ИМХО, это начало большого движняка. Стоп по хаям дня. Я смотрю вниз.
Но если окажусь неправым — не беда, перевернусь. Главное я знаю точку, от которой всё начнётся. Теперь и вы знаете)))).
Удачи!

Потому, что я вижу этот профиль РИ:))),
а также профили гп и сбера  ( 205 в ГП и 105.3 в сбере) и си, которая стартанула от 28.

РИ, днёвки, склеенный профиль из 2 контрактов
Очень «вредный» ))) профиль))

а сегодня прогнали!) CL, лайт свит, днёвки, июльский контракт

В предыдущем обзоре, посвященному объемам еврофьючерса, рассматривалось майское распределение объема, с максимальным уровнем объема по цене 1.424. Распределение объема вокруг этого уровня приняло колоколообразную форму, и уже в начале июня уровень 1.424 послужил мощной основой для покупок. Однако не стоит забывать, что при формировании такого рода распределения, участники рынка будут считать стоимость 1.424 справедливой. В результате чего возможна отзывчивая активность продавца от текущего уровня 1.45. Как альтернативу, следует рассмотреть закрепление выше текущего сопротивления 1.45, в таком случае рост будет ограничен лишь на уровне 1.4825, где расположено очередное скопление объема.



анализ объема