Обзор рынка

@Сам вчера чуть не попал на маржин, не учёл что могут поднять ГО.Ушел на выходные в лонге, на открытии продать не смог, пересидел и закрыл позицию сегодня по 118800.Если бы упали до 90000, то усэ -был бы маржин.Теперь обязательно буду хеджить фьюч противоположнонаправленным дешёвым опционом.Мартовский 105-й пут вчера утром (до начала торгов)стоил 10 рублей.На открытии 600, днём 5600. То есть два купленных в пятницу опциона на 20руб.!!!, перекрыли бы весь убыток (максимальный) по 1 фьючу РИ(просадку в 20000п).Но я не купил, в пятницу не подумал, а в понедельник пожалел 600 рублей((. Теперь возьму за правило,- если переносишь позу лонг через ночь, рублей на 100 купи путов. И спи спокойно!!!))) РS. Конечно это спасёт только от оччень сильного движения, но от маржинкола реально может спасти.И стопы ставить не люблю)).
Harris   @ http://smart-lab.ru/blog/168867.php
 

( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500 открылся с гепом, но на этом все интересное во вчерашнем дне закончилось. Уровни довольно таки интересные. Максимумы могут привести к очень большой волатильности.
1. RTS  
 
Ртс пока что находится под сильным визуальным уровнем по дневному ТФ. ГО так и не снизили, возможно ждут,  когда «дядя Коля» оформит все свои дела.
2. EURO/USD:    
                                                     

( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500 просто протоптался на месте. Так сказать обычный понедельник. Честно говоря, я ожидал более сильного движения.
1. RTS  
 
Сегодня на РТС был очень жаркий день. Скажу честно, 14к движения не высиживал ни разу, тем более ни разу не видел 22к движения. Кто смотрел мой вчерашний обзор, заметил цель 115, но после 4 стаканов и постоянного увеличения ГО лой поставили в районе 104.  Предсказать сегодняшнюю реакцию западных инвесторов на вчерашние движение очень тяжело. Сегодня я точно буду в стороне. Сегодня я точно буду в стороне.
2. EURO/USD: 
                                                        

( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500 сделал очень волатильную пятницу. Как по мне, так может назреть очень сильный, глубокий откат цены. Возможно мы увидим цены ниже 1820. 
1. RTS  
 
Сегодня на РТС ожидается очень интересный день. Власти России за выходные приняли много нездоровых решений. Для кого нездоровых? Прежде всего для самой России. Не буду писать долго, думаю на открытии вы сегодня сами все увидите. Мой прогноз на сегодня это стакан 121480. А там посмотрим, вдруг дойдут и до 11500. Но, прошу заметить,  что мой сегодняшний прогноз — это следствие новостного фона, который возник на выходных. Лично я, продолжаю сидеть в шорт.
2. EURO/USD:     
                                                    

( Читать дальше )

За выходные курс рубля в обменниках упал на ~5%. Сегодня рубль может побить два рекорда — исторический минимум против евро (50 руб) и доллара (36,73 руб).

фючерс S&P500 -0,9%
Nikkei225 -1,9%
Нефть Brent +1,5%
золото +1%

• Александр Головцов, УК Уралсиб: «Рынок откроется укреплением доллара до 37,5-38 рублей за доллар»
• Сергей Романчук, Металлинвестбанк: «Завтра будет жестокий день на рынках, цены будут зависеть не только от участников, но и от регулятора, предсказать, как будет себя вести Центробанк на валютном рынке, однозначно невозможно. ЦБ будет сохранять спокойствие и действующий механизм интервенций, что означает рост евро и доллара к рублю. „В понедельник я не поставлю сам ни одну цену, мы будем смотреть, как будет открываться рынок, первым должен выйти ЦБ, посмотрим, насколько активно у него будут покупать“. По расчетам Романчука, для роста на один рубль необходим спрос на $7 млрд. Завтра спрос вполне может составить около $10 млрд, то есть курс может вырасти примерно на 1,5 рубля, пробив уровень 37 рублей за доллар. Романчук не исключает вероятности того, что Банк России может отойти от принятого механизма интервенций и «встать с жестким предложением», чтобы не допустить обвала валюты и паники населения. Впрочем, эта мера поможет, только если угроза ввести войска окажется «бряцанием оружием», в противном случае (если Россия перейдет к активным действиям и введет войска), развитие событий будет трудно предсказать. «В этом случае Россия перестанет быть нормальной рыночной страной, капитал из нее уйдет» (Forbes)
• Шагардин: «цена на нефть может вырасти на геополитическом кризисе, однако он обращает внимание и на противоположный фактор — возможный рост доллара против основных валют, в который инвесторы традиционно бегут при росте рисков. Рост доллара негативно скажется на динамике нефти.
• Кочетков, Финам: компания будет держать позиции, а при большой коррекции наращивать их, замечая, что «Финам» имеет не очень большие собственные позиции, преимущественно в консервативных инструментах. Активные распродажи, по его мнению, не будут иметь смысла. «Хотя шорт в том же «Газпроме» может быть интересен»
• Тиньков злорадствует в Фейсбуке: „Ну что, господа олигархи и закредитованные собственники публичных компаний, готовы к маржин-коллам завтра?“
• Тихомиров, Открытие: „Понедельник начнется с падения рынка и рубля на 1,5-2%
• Дмитрий Белоусов, ЦМАКП: “Финансовый рынок потрясет примерно неделю, с него будет убегать спекулятивный капитал»  
• Евгений Ясин, ВШЭ: «негативный эффект от решения Совфеда будет не очень серьезным, все ждут развития событий»
• Андрей Мовчан, 3 РИМ: «Катаклизмы, подобные украинскому кризису, сильно действуют на западных инвесторов. Это классическая реакция на шок, но нельзя быть полностью уверенным, что в ближайшие несколько дней рынок не отыграет падение.»
• Ксения Собчак: «Друзья-бизнесмены активно сливают акции российских компаний. Говорят в понедельник рынок рос.акций рухнет а курс доллара продолжит рост. Я не могу назвать имен, но это первые люди форбса. Глядя на их взволнованные лица и бесконечные тел.разговоры на истерике -п***ц волнуюсь:(»
• Газета Sydney Morning Herald: «рынкам вряд ли стоит ожидать чего-либо хуже 2008 года, все будет зависеть от того, насколько рационально себя поведет Путин. Вероятность того, что западные страны вмешаются в конфликт на Украине еще меньше, чем в случае Грузии. Как ни жестоко это звучит, но Украина не стоит того, чтобы за нее сражаться, если вы только не украинец. По ряду причин она важная для ряда стран, но ни для кого не играет столь важной роли, чтобы рисковать ради нее»
• Bartosz Pawlowski, BNP Paribas: В связи с последними событиями наиболее интересной будет реакция на рынке нефти — она должна подскочить.
• Dr Nicholas Spiro: если инвесторы испугаются того, что конфликт перерастет в холодную войну — жди дальнейших продаж на фондовых рынках развивающихся стран. Смотреть на распродажу в Польше. Американские акции, к-е по убеждению многих также переоценены, могут упасть.
• Трейдер японского банка: «Никто не хочет конфронтации НАТО и России. Это худший сценарий. Даже если Путин не хочет этого. Я думаю, что в конце концов Запад поймет, что Крым упал в руки России, с учетом истории этого региона. Но пройдет какое-то время, может месяц, прежде чем страсти улягутся. А пока страсти не улягутся, рынки будут нестабильны»
• Ben Le Brun, Option Express: «Нефть очевидно реагирует на геополитические риски. Нефть пойдет существенно выше, если дело дойдет до войны. В этом случае пересечем 110 за баррель и пойдем на 120. Проблема в том, что в условиях такой неопределенности вы не можете нормально посчитать премию за риск в цене»
• Ric Spooner, CMC Markets: «Рынок беспокоится о возможной эскалации конфликта. Большинство полагает, что Запад никак не вмешается в ситуацию, кроме как дипломатически, тем не менее немного хеджануться или снизить риск не лишне в ситуации неопределенности»
• Григорий Исаев: Учитывая сколько во фьюче ртс сейчас шорта, сегодня будет интересный день на equity.
• Григорий Ганкин: Имхо главный риск — закрытие буржуйских лимитов на офз с ликвидацией по рынку и репатриацией

Всех приветствую.
S&P500 в очередной раз двинулся к покорению максимума, показав всем, что он не боится данных цен. Сегодня, возможна перестановка рынка выше.
1. RTS  
 
РТС сделал цели, я бы сказал даже перевыполнил. Думаю, что теперь будет откат. После такого сильного движение и пробития сильного визуального уровня, движение может отскочить до 130000. Не знаю, сделают ли они это сегодня, но, пока что цели движения именно середина сформировавшегося боковика.
2. EURO/USD:     
                                                    

( Читать дальше )

Всех приветствую.
Западный индекс продолжил движения с повышенной волатильностью.  Напомню, что для данных уровней, такое поведение рынка это норма. Волатильность может увеличится в несколько раз.
1. RTS  
 
РТС продолжил падение. Думаю, уже сегодня мы сможем увидеть 126. Если движение ниже не получится, будем делать боковик в диапазоне 129500-127500, для любителей коротких движений будет очень хорошая возможность.
2. EURO/USD:  
                                                       

( Читать дальше )

В ленте сегодня увидел комментарии представителей Франции о том, что конкурентоспособность экономики сильно зависит от курса валюты и о том, что курс евро является вопросом принципиальным. Поискал по блумбергам и рейтерсам, более подробной информации не нашёл, да и не очень старался. Могу сказать, что это не сегодняшняя утка, французы давно жалуются на слишком высокий курс европейской валюты и Московичи об этом неоднократно упоминал. И нытьё это продолжится. Меня только удивляет, почему не плачет периферия.


( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500, как ему и положено после обновления исторических  максимумов, сделал перераспределение. Возможно ли начать паническое падение? Конечно возможно! Сил играть в шорт уже нет ни у кого. А именно это и необходимо для того, чтобы делать истинное падение. Но, это только предположения. 
1. RTS  
 
Моя вчерашняя вера в шорт все-таки не была напрасной. После сильного движения большую часть дня постояли на месте — это говорит нам либо о перераспределении объема и движения ниже, либо о наборе для дальнейшего лонга. Если мы идем ниже, во что я больше верю, то нашей целью является 125000. Если движение пойдет выше вчерашнего максимума дня, то будем идти выше 136000.
2. EURO/USD:  
                                                       

( Читать дальше )