ОПционы

Есть на смартлабе такой персонаж @bohemian rhapsody .
Он пишет про опционы на фьючерсный контракт Si и считает себя профессионалом, а критиков добавляет в ЧС, комментарии из своих постов удаляет.

Вчера он опубликовал два поста: первый — для новичков:
Опционы с 0 для полных чайников. Часть 1.

но когда градус стал крепчать, он пошёл учить продвинутых:
Опционы для продвинутых и не очень. 7 способов управления проданным недельным стрэддлом на Си.

И вот со вторым постом я хочу разобраться. Начал писать ему там вопросы, а он добавил меня в ЧС под номером 580.
Огромный ЧС — это показатель инфантильности и ранимости эгоцентризма автора (средним по смартлабу можно считать ЧС у Тимофея Мартынова = 40 пользователей).

Но что же там такого в том посте?

Заходим и читаем: автор предлагает нам продавать коллы (50 шт — покрытых фьючерсом и 50 шт непокрытых) на фьючерс Si (контракт на доллар/рубль). Указанную позицию можно открыть на депозите около 500 тыс рублей. Но когда доллар пойдёт в рост, то позиция начнёт минусить, т.к. дельта начнёт уходить в отрицательную зону (гамма-риск). И что предлагает автор? 
Нет, не нейтралить дельту! Он предлагает продать ещё непокрытых коллов!
Ещё 400 шт!
Однако, он умалчивает, что к изначальному депозиту 500к надо довнести ещё 1,6 млн руб

Когда-то я заявил в своем блоге, что вступаю в соревнование с именитым криптоаналитиком г-ном ПЛАНОМ «Б». Он молодец, но не в этом ноябре.



В этот раз PLAN B подвел своих фанатов. О чем незамедлительно закричали (сегодня 25.11) аналитики Huobi.
 
Ай молодцы! Но как-то поздно.

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

Мартингейл на Биткоине

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАТЕГИЯ- с 21.11.21. 

Усреднение по Биткоину с увеличением последующего лот а в два раза.

Суть стратегии- Покупаем сейчас биткоин по 58397.57. Лот 0.01. Это обойдется около 584 доллара

Ставим байлимит лота 0.02 на 55000 с тейком на 60000. Это будет стоит около 1100 долларов. Затем 0.04 лота на 50000 с тейком на 55000. Это обойдется в 2000 долларов. Потом, 0.08 лота по 45000 с тейком на 50000. Это 3600 долларов. Последний пятый лот это 0.16 по 40000 с тейком на 5000. Это будет стоит 6400 долларов.

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

А я с приятными новостями для тех, кто не научился торговать голый форекс. Крайне приятные новости по дельтахеджу. Напомню, что эту простую стратегию любят и новички и профессионалы. Это полный аналог локирования на форекс, но с тем отличием, что тут опцион плюс форекс. Обе позиции смотрят в разные стороны и надо каждые 5 минут сверять, надо уравнивать позиции или нет. Напомню, что покупали колл 1.13 по 153 и продавали 64000 евро по 1.1264. Цена быстро рванула вниз и это нам принесло 202 доллара, что составляет около 8% на депозит. Выходит, что за два месяца эта простая стратегия дала 13.2%, что очень и очень хорошо, учитывая, что даже великие профи форекса столько редко получают. Нас устроит синий к 1.08 или желтый ход к 1.17 ( при текущих 1.12) со второй картинки.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Вопрос к более опытным коллегам. Помогите новичку, тестирую опционные конструкции, для расчета пользуюсь оптион.ру, брокер ФИНАМ.
Думая что Si не упадет ниже  74500, 23 числа построил:

• 3 Short Put Si74500BW1D по цене 244 за опцион
• 1 Long Call Si75250BK1D по цене 470 за опцион

За 23 число накапало маржи 480 р. На эту сумму увеличился счет 24 утром, сейчас позиция отображается с -968 р.

Подскажите что будет при экспирации в этих случаях?:

1. Если цена БА останется выше 74500 – я получаю небольшую прибыль в размере 262р.
2. Если цена БА пойдет выше 75300 — я получаю прибыль зависящую напрямую от роста БА?
3. Если цена БА будет падать ниже 74500 – могу ли я продать 3 фьюча Si по цене 74380 дабы сократить убыток? Позицию не буду трогать до экспирации при условии падения БА ниже 74380. Как будет проходить экспирация в данном случае?
4. Если цена пойдет выше 74380 — фьючи выкуплю обратно.