ОПционы

О том, что GOOG по результатам очень успешного квартального отчета сегодня вырос на 12%, все уже в курсе.
А вот те, кто вчера перед отчетом рискнул купить коллы на GOOG страйк, например, 550, сегодня покупают Ламбу:

 

У меня почему-то сегодня после вечернего клиринга в 18-45 увеличилось требование ГО под текущие открытые позиции больше чем в 2 раза!
Теперь не могу совершить сделку хэджирующую дельту.
Причем имею опционную комбинацию типа длинного колл спрэда с максимальным  возможным убытком -250 000 п по фьючерсу индекса РТС при самом худшем раскладе. А требуемое ГО под неё 670 000 руб!???  Опционы истекающие завтра.
Это только у меня так? На бирже никаких сообщений об увеличении ГО нет. Может дело в брокере? У меня «Открытие».

В общем скинуть или держать?

и если в день 15того будет цены выше 195, а что я думаю так и будет....

можно ли держать до последнего?  
и сейчас у меня 7 колов 
если это будет 7 фьючей то у меня нет столько денег
я не могу купить 7 фьючей если чё 

Завтра буду переходить с июльской серии на августовские опционы (стренглы, стредлы, календарные спреды). Оптимумом, повторюсь, является всё тот же уровень 190 000 по фРТС. Сейчас мы практически там где нужно! Так что на завтра — ЛУЧШЕЕ боковик около 190 000.
Удачи!

Думаю может интересная картинка нарисоваться :)

Для новичков — не более чем на 1% от депо. :)

ИТОГ: купил 400 CALL 195 страйк по 150 пунктов. (~33 840 рублей)

ГО по позиции общее: 36.225 руб 85 коп.

Расчет на рост в район 195.000-198.000 пунктов на этой неделе.

Теперь поглядим, что получится к четвергу.

У меня есть моменты когда я знаю что будет вынос туда или сюда.....

может кто со мной в скайпе обсудить как строить стратегии на опционах, на таких коротких движениях но при этом они будут довольно значительны

ну и конечно бывает и тренды но глобальные..


мой скайп pahashnur

График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).

Коллеги, сегодня НА ВЕЧЁРКЕ В 19.45 МСК прошла сделка по достаточно экстремальному, на мой взгляд, ДЛЯ ВЕЧЁРКИ
объёму (916 контрактов) 215-х коллов СЕНТЯБРЬСКОГО экспира...
Если честно, влом щаз настраивать в Квике ОИ...
Может, кто что слышал, коллеги?..

Тройка:

• видит рост активности на опционном рынке
• настроения становятся более оптимистичными
• люди начинают конструировать бычьи стратегии
• тройка делала рынок в фишках и в парочке вторых эшелонов
• большой интерес к опционам сбера
• включение акций в индекс RDX — большой драйвер
• видим продавцов коротких путов в Роснефти и Газпроме
• и в ВТБ и Евразе более длинные путы
• по индексу инвесторы покупают дальние пут-спрэды

Вчера услышал такую фразу:
У Тройки самый сильный деск в России.
А что значит самый сильный деск или самый лучший деск?
По моим личным ощущениям Тройка после кризиса сильно сдала. А оказывается деск у нее все равно покруче чем у ВТБ-Капитал.

Что это значит?