Среднее изменение RTSVX по дням недели

08 июля 2011, 16:02
|
dvoris

График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
RTSVX,
волатильность,
опционы

49 | ★5

7 комментариев

На этом и работаем…

Денис Никитин

08 июля 2011, 16:11
Ответить

хорошая мысль +
топик на главную

Александр Нск

08 июля 2011, 16:16
Ответить

Во, это более практично чем рассуждения об стратегиях торговли фьючерсом на волатильность при его полной неликвидности

megatrader

08 июля 2011, 16:25
Ответить

ну ясно что понедельник после выходных она будет расти, иначе все продавали бы волатильность и зарабатывали за выходные, только она растет часто очень гепом и особо это движение не возьмешь

pekin66

08 июля 2011, 16:27
Ответить

Это правильное наблюдение. +
но сюда бы как-то пришпандорить зависимость этих изменений от срока до экспирации. В объемном виде что ли. Или перейти в измерении на единицы веги, а не относительные проценты — так будет точнее.

nike