Блог им. dvoris

Среднее изменение RTSVX по дням недели

    • 08 июля 2011, 16:02
    • |
    • dvoris
      Smart-lab премиум
  • Еще
График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).



36 | ★5
7 комментариев
На этом и работаем…
avatar
Денис Никитин
хорошая мысль +
топик на главную
avatar
Александр Нск
Во, это более практично чем рассуждения об стратегиях торговли фьючерсом на волатильность при его полной неликвидности
avatar
megatrader
ну ясно что понедельник после выходных она будет расти, иначе все продавали бы волатильность и зарабатывали за выходные, только она растет часто очень гепом и особо это движение не возьмешь
avatar
pekin66
+1
Это правильное наблюдение. +
но сюда бы как-то пришпандорить зависимость этих изменений от срока до экспирации. В объемном виде что ли. Или перейти в измерении на единицы веги, а не относительные проценты — так будет точнее.
avatar
nike
+1
+1 абсолютные изменения веги информативнее
ну и доверительные интервалы бы какие-то для средних
avatar
johnny
+1
nike, johnny спасибо, интересная мысль, стоит попробовать сделать.
avatar
dvoris
Smart-lab премиум

Читайте на SMART-LAB:
Акции ГК «Базис» падают после IPO: кто виноват?
С начала торгов акциями ГК «Базис» после успешного IPO прошло всего два торговых дня, а за эти дни рыночная цена акций эмитента на Мосбирже...
Фото
Freedom Finance Global
18:48
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 12 декабря 2025 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  Смартлаб ,  Вконтакте ,  Сайт
Фото
Андрей Хохрин
18:37
Изменения в программу облигаций: пост с пояснением сущфакта на e-disclosure
Друзья, на сайте раскрытия информации от Софтлайн вышел сущфакт о внесении изменений в программу облигаций...
Фото
Softline_IR
17:38

полезные записи за 24 часа

★15 0 ❗️❗️Как перенести убытки прошлых лет по налогам?
★13 26 ‼️На рынке акций внаглую готовят удар вниз и это будет манипуляция. Разбираем что и почему.
★7 47 Человек больше никому не нужен: суп из фейков ИИ подмял под себя половину интернета
★5 22 Откуда берется впечатляющая доходность на инвестициях в коммерческую недвижимость?
★5 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в ноябре 2025 г. Покупка/продажа акций, валюта и ОФЗ.
★4 0 Аукционы Минфина — индекс RGBI растёт из-за инфляционных данных, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам
★3 33 Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
★3 0 Роснефть (ROSN). Отчет 3Q 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 2 Рынок никогда не ведёт себя «неправильно» — неправильно его интерпретируют
★3 2 Дивиденды, IPO БАЗИС, паника на рынке ВДО, размещения облигаций, данные по инфляции и другие новости в обзоре главных событий недели
+172 33 Мой Рюкзак #59: Побольше банков и риска с надеждой подарка под Ёлочку или пора усиливать ставки
+134 4 Базис остановил падение, ДОМ.РФ обещает дивиденды🔥Акции и инвестиции
+130 47 Человек больше никому не нужен: суп из фейков ИИ подмял под себя половину интернета
+86 42 Что делать с ИИ-копипастом на Смартлаб?
+78 0 Обзор рисков финансовых рынков от ЦБ в ноябре 2025 г. Покупка/продажа акций, валюта и ОФЗ.
+73 83 Где все???
+70 32 Ребята из ЦБ, вы определенно должны проверить сделки до открытия торгов акциями БАЗИС
+67 39 ⭐️Комментарии из Пульса про Монополию и Уральскую сталь. Теории заговоров, новые способы расчета мультипликаторов, и последние вайбы молодой публики
+67 22 Откуда берется впечатляющая доходность на инвестициях в коммерческую недвижимость?
+63 38 -11% за один день инвестиций = какой был в этом смысл, объясните мне?

самые обсуждаемые сегодня

87к Челлендж с TTP: 3-я неделя. Челлендж пройден!
65к Неужели опять?
39к Я заинтригован! Как он вычислил, что надо вкладываться именно в эту компанию?!
32к Ребята из ЦБ, вы определенно должны проверить сделки до открытия торгов акциями БАЗИС
39к ⭐️Комментарии из Пульса про Монополию и Уральскую сталь. Теории заговоров, новые способы расчета мультипликаторов, и последние вайбы молодой публики
26к Вопросы по опционным брокерам. Подскажите пожалуйста.
20к Реальная инфляция
17к 10% богачей зарабатывают больше, чем все остальное население Земли
14к Пугающие демографические прогнозы какое население будет в России к 2050? (Копипаста с Рыбаря и дабудет политсрач и немного будующее экономики России)
12к Сначала Катар, а теперь и США грозят ЕС остановкой поставок СПГ.

теги блога dvoris

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн