Блог им. dvoris

Среднее изменение RTSVX по дням недели

    • 08 июля 2011, 16:02
    • |
    • dvoris
  • Еще
График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).



★5
7 комментариев
На этом и работаем…
avatar
Денис Никитин
хорошая мысль +
топик на главную
avatar
Александр Нск
Во, это более практично чем рассуждения об стратегиях торговли фьючерсом на волатильность при его полной неликвидности
avatar
megatrader
ну ясно что понедельник после выходных она будет расти, иначе все продавали бы волатильность и зарабатывали за выходные, только она растет часто очень гепом и особо это движение не возьмешь
avatar
pekin66
+1
Это правильное наблюдение. +
но сюда бы как-то пришпандорить зависимость этих изменений от срока до экспирации. В объемном виде что ли. Или перейти в измерении на единицы веги, а не относительные проценты — так будет точнее.
avatar
nike
+1
+1 абсолютные изменения веги информативнее
ну и доверительные интервалы бы какие-то для средних
avatar
johnny
+1
nike, johnny спасибо, интересная мысль, стоит попробовать сделать.
avatar
dvoris

полезные записи за 24 часа

★12 2 10 облигаций с доходностью выше 26% и погашением от 1 до 3 лет
★11 10 25,5% на коксе. Свежие облигации: Кокс на размещении
★6 15 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
★5 83 Сво закончится до нового года
★5 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 27-й.
★5 162 Ситуация на текущий момент
★4 0 Озон (OZON). Отчет 3Q 2024. Перспективы. Акция роста.
★4 34 Эльвира Набиуллина сказала, когда ЦБ РФ начнёт снижать ставку
★4 10 ⭐️У всех окей, только у Окей не окей 👌
★4 19 Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут
+245 162 Ситуация на текущий момент
+140 18 спустя 10 лет пожал сотку
+133 69 Азия. Вторник.
+124 3 Фиксация прибыли после бурного роста🔥Акции и инвестиции
+101 17 Как же достала поддержка банков!
+95 15 🔔 Финансовый отчёт Ростелекома как зеркало российской экономики
+83 88 Метод Геллы. Полетели неспеша. (GOLD)
+79 28 Kpacнaя линия эмиccиoннoй пoддepжки
+71 29 Каким образом россиян продолжают грабить
+63 19 Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут

самые обсуждаемые сегодня

теги блога dvoris

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн