Среднее изменение RTSVX по дням недели

График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).

RTSVX волатильность опционы

dvoris

Санта-Крус-Де-Тенерифе

1 034

с 8 апреля 2011

7 Комментариев

Денис Никитин
08 июля 2011, 16:11
На этом и работаем…
0
Александр Нск
08 июля 2011, 16:16
хорошая мысль +
топик на главную
0
megatrader
08 июля 2011, 16:25
Во, это более практично чем рассуждения об стратегиях торговли фьючерсом на волатильность при его полной неликвидности
0
pekin66
08 июля 2011, 16:27
ну ясно что понедельник после выходных она будет расти, иначе все продавали бы волатильность и зарабатывали за выходные, только она растет часто очень гепом и особо это движение не возьмешь
0
nike
08 июля 2011, 17:02
Это правильное наблюдение. +
но сюда бы как-то пришпандорить зависимость этих изменений от срока до экспирации. В объемном виде что ли. Или перейти в измерении на единицы веги, а не относительные проценты — так будет точнее.
+1
johnny
08 июля 2011, 18:09
+1 абсолютные изменения веги информативнее
ну и доверительные интервалы бы какие-то для средних
+1
dvoris
08 июля 2011, 18:17
nike, johnny спасибо, интересная мысль, стоит попробовать сделать.
+1