Среднее изменение RTSVX по дням недели

График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

RTSVX волатильность опционы

dvoris

Санта-Крус-Де-Тенерифе

1 334

с 8 апреля 2011

7 Комментариев

Денис Никитин
08 июля 2011, 16:11
На этом и работаем…
0
Александр Нск
08 июля 2011, 16:16
хорошая мысль +
топик на главную
0
megatrader
08 июля 2011, 16:25
Во, это более практично чем рассуждения об стратегиях торговли фьючерсом на волатильность при его полной неликвидности
0
pekin66
08 июля 2011, 16:27
ну ясно что понедельник после выходных она будет расти, иначе все продавали бы волатильность и зарабатывали за выходные, только она растет часто очень гепом и особо это движение не возьмешь
0

Читайте на SMART-LAB:

🚗 Европлан: сильный игрок, тяжелые обстоятельства

Автолизинговая компания отчиталась по МСФО за 1 квартал Европлан (LEAS) ➡️ Инфо и показатели Результаты: — чистый процентный доход: ₽4,2 млрд (-33%) — чистый непроцентный...

Market Power

12:49

Уже есть планы на предстоящую субботу? Приглашаем вас на День технологий!

Отмечать будем 30 мая в кластере «Ломоносов» в рамках Московской недели предпринимательства. Посещение бесплатное, но нужна предварительная регистрация . Стартуем в 10 утра, но приезжать...

Positive Technologies

13:04

⚡Где на рынке найти скрытые бриллианты

Купить хороший бизнес дёшево — мечта любого инвестора. Но как найти такие компании среди сотен бумаг? Всё проще, чем кажется. Показываем, как за пару кликов найти фундаментально сильные и...