Блог им. dvoris

Среднее изменение RTSVX по дням недели

    • 08 июля 2011, 16:02
    • |
    • dvoris
      Smart-lab премиум
  • Еще
График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).



Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

49 | ★5
7 комментариев
На этом и работаем…
avatar
Денис Никитин
хорошая мысль +
топик на главную
avatar
Александр Нск
Во, это более практично чем рассуждения об стратегиях торговли фьючерсом на волатильность при его полной неликвидности
avatar
megatrader
ну ясно что понедельник после выходных она будет расти, иначе все продавали бы волатильность и зарабатывали за выходные, только она растет часто очень гепом и особо это движение не возьмешь
avatar
pekin66
+1
Это правильное наблюдение. +
но сюда бы как-то пришпандорить зависимость этих изменений от срока до экспирации. В объемном виде что ли. Или перейти в измерении на единицы веги, а не относительные проценты — так будет точнее.
avatar
nike
+1
+1 абсолютные изменения веги информативнее
ну и доверительные интервалы бы какие-то для средних
avatar
johnny
+1
nike, johnny спасибо, интересная мысль, стоит попробовать сделать.
avatar
dvoris
Smart-lab премиум

Читайте на SMART-LAB:
Фото
GOLD: Король возвращается на трон: кто осмелится встать на пути?
Золото пробило локальный даунтренд, проведенный через точки 2 и 3, и сейчас активно тестирует эту линию сверху вниз. Ретест проходит синхронно с...
Фото
Олег Свиргун
21:04
Производственные итоги первого квартала: нейтральная оценка и рекомендации «ПОКУПАТЬ»
Не так давно мы подвели производственные итоги с начала 2026 года. Динамика операционных результатов компании за 1 квартал 2026 года во многом...
Фото
Nornickel
12:48
Дорогая нефть поддерживает крепкий рубль
Высокий курс рубля прежде всего обеспечивается дорогой нефтью и, как следствие, высокой экспортной выручкой, которая продается на внутреннем рынке....
Фото
Freedom Finance Global
16:24
Фото
Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год 
Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA...
Фото
Тимофей Мартынов
16:04

полезные записи за 24 часа

★6 24 Почему у нас низкая безработица?
★6 8 Почему я перестал смотреть портфель по утрам — и впервые начал зарабатывать стабильно
★5 0 Грузоперевозки по ЖД за апрель 2026 г. — мы этого дождались, наконец-то произошёл ощутимый рост за долгое время, но есть нюансы.
★5 2 🗓 Календарь событий этой недели с 11.05.26 по 17.05.26
★5 2 Акрон - сверхдоходы на фоне кризиса
★4 24 Занимательная математика (по следам свежих новостей)
★4 5 Обезьяна внутри инвестора
★3 5 ДОМ РФ: рекордная прибыль или мираж на горизонте?
★3 17 Ниже 60 по WTI - Техас не выходит на работу.
★3 28 Это началось не сегодня
+127 34 Путешествие в Китай: Великая стена, русское наследие и гигантские панды. Как я побывал в 10 городах Поднебесной
+114 40 Азия. Понедельник.
+113 21 Индекс МБ сегодня
+93 12 Опционы на Мосбирже: Таинственный сад, где исчезают деньги и здравый смысл
+84 57 Метод Геллы. Красота. (GOLD)
+78 24 Почему у нас низкая безработица?
+73 24 Занимательная математика (по следам свежих новостей)
+71 0 На прошлой неделе
+71 28 Это началось не сегодня
+68 78 Как я слил на Форекс охрененно много по моим меркам в 2013 году. Душещипательная история. Такое вы точно никогда не слышали. Если только давно давно писал об этом.

самые обсуждаемые сегодня

78к Как я слил на Форекс охрененно много по моим меркам в 2013 году. Душещипательная история. Такое вы точно никогда не слышали. Если только давно давно писал об этом.
70к Любимому СЛ катастрофически не хватает интеллектуального ценза (IMHO)
64к Мужчины, как боретесь с сединой?
57к Метод Геллы. Красота. (GOLD)
56к Копируем индекс RGBI в портфель на 1 млн рублей.... помогает ИИ))...
46к Нужен совет. Как думаете, что лучше?
46к СВО подходит к завершению
40к Азия. Понедельник.
40к Отчет о чистке комментаторов
34к Путешествие в Китай: Великая стена, русское наследие и гигантские панды. Как я побывал в 10 городах Поднебесной

Календарь: акции | экономика | облигации

11/05 HEAD: закрытие реестра по дивидендам 233 руб
11/05 BSPB: последний день с дивидендом 26.23 руб
11/05 BSPBP: последний день с дивидендом 0.22 руб
12/05 HEAD: последний день с дивидендом 233 руб
12/05 BSPB: закрытие реестра по дивидендам 26.23 руб
12/05 BSPBP: закрытие реестра по дивидендам 0.22 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

23:20 0 Северсталь и ММК
22:57 0 Газпром и Новатэк...
21:57 0 Позиции на 12.05
19:32 0 Wheat corn long
17:01 3 Ну вот и наш декабрьский сценарий реализовался, становится очень интересно🔥
16:03 0 Gas long
15:56 0 Серебро: О! Возможно, пробой зоны 80+ случился. Держу ЛОНГ.
15:02 0 FIXR после предыдущей быстрой отработки видим боковик длиной больше месяца.
14:25 27 Экзамены не только должны быть в школах и вузах, но и на бирже, в том числе. Поэтому вопрос для технарей фондового рынка ММВБ . Как вы думаете : какое послание зашифровано на этой картине?
13:44 0 Cocoa. Страсть и драма в бобах какао.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+536700 Иволга Капитал
+196875 OsEngine
+116198 Tickmill
+74081 БКС Мир инвестиций
+66887 Т-Инвестиции
+64455 Московская биржа
+57023 ВТБ Мои Инвестиции
+42966 Финам Брокер
+39158 Норникель
+32499 LiveInvestingGroup
Все компании

теги блога dvoris

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн