SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. dvoris
Среднее изменение RTSVX по дням недели
- 08 июля 2011, 16:02
- |
- dvoris
График демонстрирует известный эффект: перед выходными участники наперёд учитывают распад временной стоимости опционов, поэтому к концу недели опционы становятся относительно дешевле (вменённая волатильность снижается), а в начале недели дороже (волатильность растёт).
42 |
Читайте на SMART-LAB:
Займер поздравляет с Новым годом 🍊
Дорогие друзья, Поздравляем вас с наступающим Новым годом!🎄 Уходящий год был для нас, как и для многих, непростым: нам пришлось работать в...
30 декабря 2025, 10:40
теги блога dvoris
- API
- COT
- FORTS
- optioner.org
- QUIK
- RTSVX
- Брокер Открытие
- брокер финам
- брокеры
- волатильность
- вопрос
- Газпром
- доллар
- еврооблигации
- инвестиции
- исторические данные
- кредитный рейтинг
- кукл
- МосБиржа
- новости
- облигации
- онлайн
- опрос
- опционы
- отдых
- открытие
- открытие брокер
- открытые позиции
- открытый интерес
- оффтоп
- проблема с брокером
- пятница
- СОТ
- США
- точка минимальных выплат
- украина
- улыбка волатильности
- Финам
- финансовый кризис
- фьючерс на индекс РТС
- юмор
топик на главную
но сюда бы как-то пришпандорить зависимость этих изменений от срока до экспирации. В объемном виде что ли. Или перейти в измерении на единицы веги, а не относительные проценты — так будет точнее.
ну и доверительные интервалы бы какие-то для средних