SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nike
Увеличение ГО после вечернего клиринга в 2 раза
- 14 июля 2011, 22:58
- |
У меня почему-то сегодня после вечернего клиринга в 18-45 увеличилось требование ГО под текущие открытые позиции больше чем в 2 раза!
Теперь не могу совершить сделку хэджирующую дельту.
Причем имею опционную комбинацию типа длинного колл спрэда с максимальным возможным убытком -250 000 п по фьючерсу индекса РТС при самом худшем раскладе. А требуемое ГО под неё 670 000 руб!??? Опционы истекающие завтра.
Это только у меня так? На бирже никаких сообщений об увеличении ГО нет. Может дело в брокере? У меня «Открытие».
Теперь не могу совершить сделку хэджирующую дельту.
Причем имею опционную комбинацию типа длинного колл спрэда с максимальным возможным убытком -250 000 п по фьючерсу индекса РТС при самом худшем раскладе. А требуемое ГО под неё 670 000 руб!??? Опционы истекающие завтра.
Это только у меня так? На бирже никаких сообщений об увеличении ГО нет. Может дело в брокере? У меня «Открытие».
56
Читайте на SMART-LAB:
Скрипт размещение ЗАО Прогресс (BB-.ru, 250 млн р., YTM 28,08%) на 22 апреля
🌾 Завтра, 22 апреля, запланировано размещение облигаций растениеводческого хозяйства ЗАО Прогресс 🌾 ВB-.ru // 250 млн р. // 5 лет...
12:00
Дарим 100 акций $MGKL новым инвесторам
В Т-Инвестициях сейчас идёт акция — можно получить дополнительный пакет акций при выполнении простых условий. Что нужно сделать:
—...
10:00
Ва фсем фсигда винават бокир.
у Вас наверно льготы по ГО, а перед эксперацией профиль риска Вашего портфеля поменялся оттого и ГО в 2 раза…
Удачи :)
Нет, в последний день нет ваапче, причем там они хитро уменьшаются с пятого дня кажется, я не играю в истекающие промежуточные опции поэтому.
они собирались это менять но типа со временем, пока вроде не меняли, типа брокеры не всегда кроют опции из-за этого иногда возникают неприятные ситуации, Дохтур Бармаглот, те Гугенот не даст соврать одна такая ситуевина прям у нас на глазах произошла, спросите оу него как Лошадь выставила опционами Алор на бабло :)
стрэдл (центстрайк) только одно ГО.
Хм кароче не связывайтесь с синтетикой в последний день промежуточных опций, не вы первые кто ни кера не понимает как там го считают, это биржа.
да и я не себе…
а так за 1 день конечно не очень… согласен
Других опций нет? в продаже и тп, там синтетику они то же считают по опциям хитрожопо, кароче они резервируют го так что бы если вы не исполните опционы и фьюч уйдет совсем не туда го бы покрывало все, они страхуются таким способом от неисполнения.
Пля ваапче странно откупить не дает?
на что-то заявка может проходить…
один раз крутил-вертел — сдать хотел
просто там был ещё перелимит по ГО…
так что здесь ещё может дело в самом квике (например)…
должен же по идее дать закрыть,
хотя, по их рискмену похоже при закрытии риск должен увеличится — поэтому не даёт.
ну да ладно с ними…
будем надеется nike решит вопросы уже завтра сам и/или с брокером.
185call -114
185put -190
190put +280
195call +197 -> синтетика, теоретически закрыта -197 RIU
195put -197 -> /
RIU1 -29
дельта позиции -35 плясало.
До клиринга было ГО 291 945р, после вдруг стало 670 000 р
разрешало только выкупать 185put (185call не дало), что уменьшало ГО, хотя по позиции добавляло еще минуса в дельту. А покупать RIU для дельта хэджа не давало. Разрешало продавать 190put.
Кой-чего из этого купил/продал довел ГО до 524 070р.
Брокер, собака, обещал дать возможность выкупить RIU, а потом отказался, так что повис с -35 дельтой на ночь.
Но вопрос все-таки помог решить брокер утром добавил денег для рехэджа и закрытия до 0 по грекам позиции в синтетику. Вышло что требуется аж 850 000 руб. чтобы довести нулевую синтетику до экспирации — дурдом!
Действительно проблема видимо была в синтетически закрытых встречных путах и колах на 185 и 195 страйках.