С 12 июля 2024 года вступят в силу следующие изменения исполнения валютных фьючерсов и опционов:
Дисклеймер: для трейдеров, желающих лучше понять расчет ГО для фьючерсов, вечных фьючерсов, маржируемых и премиальных опционов (МО и ПО) по версии биржи.
Вчера была новость от биржи про опционный калькулятор и API
smart-lab.ru/blog/1035188.php
В этом контексте особенно важно понять принципы расчета ГО на FORTS.
В практическом трейдинге возможны любые комбинации, конструкции и связки по торгуемым деривативам, например:
1. Куплен ПО/продан МО на одинаковый БА
2. Куплен БА/продан ПО на одинаковый БА.
3. Куплены фьючерсы на акции или сами акции/ проданы ПО IMOEX или фьючерс IMOEXF
и многое другое.
Из ответа Мосбиржи
«Да, может быть неттинг премиального опциона с фьючерсом, спотом и маржируемым опционом.
Подробнее о риск менеджменте
Московская Биржа | Рынки (moex.com)
и неттировании
Презентация PowerPoint (moex.com)»
Собственно, принципы расчета ГО и примеры как раз и изложены в этих презентациях.
Для опционщиков особенно полезна информация по НЕТТИНГУ ао второй презентации.
API Опционного Калькулятора помогает трейдерам эффективно работать с опционами и их базовыми активами.
5 июля в 18:30 по МСК вы узнаете, как использовать этот инструмент для анализа рынка и моделирования торговых стратегий.
Мы покажем, как:
• получать онлайн-данные по опционам;
• моделировать портфели в разных рыночных условиях;
• рассчитывать гарантийное обеспечение;
• рассчитывать коэффициенты чувствительности опционов.
Вебинар полезен как начинающим, так и опытным трейдерам.
Присоединяйтесь и расширьте свои знания об опционах.
Опционный калькулятор от Московской биржи помогает трейдерам моделировать торговые стратегии с опционами, рассчитывать биржевую комиссию и оценивать доходность.
С новым сервисом REST API можно:
• получать краткую сводку по опциону с возможностью изменения параметров: вложенной волатильности (IV, %), времени расчёта, цены базового актива (БА);
• получать доску опционов и графики для анализа волатильности;
• создавать портфель с расчётом всех показателей по позициям и графиками.
Узнайте больше о новых модулях по ссылке.