Постов с тегом "ОПЦИОНЫ": 10656

ОПЦИОНЫ


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Спроси у трейдера - Евгений Питерский | Вся правда об ЛЧИ. 5 ярдов в управлении. Торговля без стопов.

Ведущая подкаста Live Investing «Спроси у трейдера» — Лисса Лаурус взяла интервью у Жени Питерского — известного опционного трейдера, который в данный момент управляет капиталом в 5 миллиардов рублей.

Спроси у трейдера - Евгений Питерский | Вся правда об ЛЧИ. 5 ярдов в управлении. Торговля без стопов.

Яндекс.Музыка — https://music.yandex.ru/album/21181224/track/115523661

Евгений торгует уже 15 лет, и в этом подкасте он поделится своими знаниями, опытом и даст советы трейдерам, которые годами пытаются победить рынок, но не получают желаемых результатов. С нашим гостем Лисса обсудит тонкости ЛЧИ и Кубка Роббинса, особенности управления большими капиталами, опционную торговлю и судебный процесс с Мосбиржей из-за нефти, которая ушла в отрицательную зону.

Также наш подкаст есть на Apple Music, Amazon, Сбер.Звук и других площадках для подкастов. Слушайте на той, которая удобнее для вас :)
Приятного прослушивания!


Почему самый низкий показатель инфляции за 2 года — отличная новость для фондового рынка

    • 13 июля 2023, 10:46
    • |
    • Rustem
  • Еще
Почему самый низкий показатель инфляции за 2 года — отличная новость для фондового рынка

 

Согласно июньскому отчету CPI, инфляция упала до самого низкого уровня более чем за 2 года.

 

Это отличная новость для фондового рынка, потому что она поощряет сценарий мягкой посадки для экономики.

 

«Прирост на 100 пунктов [в S&P 500] может быть «нижним пределом» потенциального ралли», — сказал Том Ли из Fundstrat.

 

В июньском отчете по индексу потребительских цен показано, что инфляция упала до самого низкого уровня более чем за два года, и это отличная новость как для экономики, так и для фондового рынка.

 

Индекс потребительских цен вырос всего на 0,2% в июне, что ниже прогнозов экономистов о приросте на 0,3%, и вырос всего на 3% в годовом исчислении, что является самым низким уровнем с марта 2021 года и ниже оценок роста на 3,1%.

 

Положительный инфляционный сюрприз был встречен инвесторами в среду, когда индексы Dow Jones, Nasdaq 100 и S&P 500 выросли примерно на 1%.

 

Такое сильное движение вверх не стало неожиданностью для Тома Ли из Fundstrat, который в начале этой недели предсказывал, что S&P 500 готов к ралли на 100 пунктов, вызванному более высокими, чем ожидалось, показателями инфляции.



( Читать дальше )

ДОХОДНОСТЬ, ФЬЮЧЕРС vs ОПЦИОН

    • 13 июля 2023, 00:06
    • |
    • RKS_01
  • Еще

добрый
просьба, внести ясность

о какой, сверхдоходности опционов
так часто, ведётся речь, если:
  — в деньгах, сумма меньше, чем по фьючу
  — при учёте, роста стоимость опциона >100%, тоже

пример, опцион на фьючерс ES (SP500)
call 4390, 58-132 = +74 = 7400 USD
фьюч, 4390-4519 = +129 = 12900 USD

call 4450, 63-103 = +40 = 12000 USD
фьюч, 4450-4519 = +69 = 20700 USD

ДОХОДНОСТЬ, ФЬЮЧЕРС vs ОПЦИОН


В июне ожидается дальнейшее снижение инфляции. Но не ожидайте, что это остановит ФРС.

    • 12 июля 2023, 10:18
    • |
    • Rustem
  • Еще
В июне ожидается дальнейшее снижение инфляции. Но не ожидайте, что это остановит ФРС.


В среду инвесторы будут внимательно следить за одним из самых важных данных, которые Федеральная резервная система будет учитывать при принятии следующего решения по процентной ставке: июньским отчетом по инфляции.

 

Ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ), опубликованный в 8:30 утра по восточному времени, покажет дальнейшее снижение цен в прошлом месяце, при этом общий прогноз инфляции вырастет на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, продолжая замедление по сравнению с годовым приростом в 4% в мае., по оценке Bloomberg.

 

Увеличение на 3,1% станет самым медленным годовым ростом потребительских цен с марта 2021 года.

 

Ожидается, что в предыдущем месяце потребительские цены выросли на 0,3% в июне по сравнению с месячным ростом на 0,1% в мае.

 

По «базовому» показателю, который исключает более нестабильные цены на продукты питания и газ, ожидается, что цены в июне вырастут на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Bloomberg.



( Читать дальше )

Уолл-стрит настроена более оптимистично в отношении компаний, чем акций: Morning Brief

    • 11 июля 2023, 18:29
    • |
    • Rustem
  • Еще
Уолл-стрит настроена более оптимистично в отношении компаний, чем акций: Morning Brief


Акции выросли в этом году, и прогнозы Уолл-стрит следовали за рынком выше.

 

Как сообщал в последние недели Джош Шафер из Yahoo Finance, стратеги нескольких фирм пересмотрели свои целевые цены на S&P 500 на 2023 год в сторону повышения, поскольку индекс вырос более чем на 15% в первой половине года.

 

На прошлой неделе Том Ли из Fundstrat поставил для индекса новый целевой показатель высокой цены, прогнозируя, что S&P 500 вырастет с текущего уровня около 4400 до 4825 к концу года. Ранее Ли ожидал, что индекс завершит 2023 год на уровне 4750 пунктов.

 

И хотя большинство дискуссий об ожиданиях индекса сосредоточено на том, что, по мнению стратегов «сверху вниз», произойдет с компаниями S&P 500 в совокупности, аналитики, занимающиеся отдельными акциями, в последние несколько месяцев неуклонно становились все более оптимистичными в отношении перспектив индекса. .

 

В конце прошлой недели команда FactSet изучила оценки индекса S&P 500 «снизу вверх», которые объединяют целевые цены аналитиков для компаний, входящих в индекс, и обнаружила, что отраслевые аналитики прогнозируют, что индекс достигнет 4823 в течение следующих 12 месяцев, что хорошо для прибыль около 9%.



( Читать дальше )

Открыл новую позицию

    • 11 июля 2023, 10:17
    • |
    • Rustem
  • Еще

Собираем «Железный кондор».



Страйки:

Коллы
4590 (куплен 1 контракт) премия 0.35
4540 (продан 1 контракт) премия 1.55

Путы
4290 (куплен 1 контракт) премия 0.75
4340 (продан 1 контракт) премия 1.90

Срок жизни конструкции до 14 июля 2023 года.
Тикер EW2N23

Добрый день.

Профиль позиции


Открыл новую позицию










Прибыль (+ 117.5) Убыток (- 2 382.5)

Если есть вопросы по открытию позиции пишите мне напрямую
Мой телеграм канал ОПЦИОНЫ НА АМЕРИКЕ #железныйкондор
Всем осмысленного профита.


Рецессия доходов уже здесь и она вот-вот станет еще хуже

    • 10 июля 2023, 21:10
    • |
    • Rustem
  • Еще
Рецессия доходов уже здесь и она вот-вот станет еще хуже


 

Сезон отчетности за второй квартал начинается всерьез на этой неделе, и прогноз довольно мрачный.

 

Ожидается, что прибыль будет снижаться третий квартал подряд. Консенсус прогнозирует снижение прибыли на акцию среди компаний S&P 500 примерно на 7% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, что станет самым резким снижением с 2020 года, по данным UBS.

 

Во всех секторах потребительские дискреционные услуги и услуги связи являются единственными двумя из 11 секторов, которые, как ожидается, увидят существенный рост прибыли во втором квартале.

 

Между тем, по данным Goldman Sachs, компании S&P 500 также не увидят роста выручки в годовом исчислении впервые за 10 кварталов.

 

«Экономический рост в США оставался сильным с начала 2 квартала и объясняет большую часть роста продаж в нашей нисходящей модели, — написал Дэвид Костин, главный стратег Goldman Sachs по акциям, в заметке от 7 июля. падающая инфляция, которая может ограничить ценовую власть фирм, является дополнительным препятствием для роста продаж S&P 500».



( Читать дальше )

Данные по инфляции, доходы банков: что нужно знать на этой неделе

    • 10 июля 2023, 14:39
    • |
    • Rustem
  • Еще
Данные по инфляции, доходы банков: что нужно знать на этой неделе

 

Утром в среду будет опубликован индекс потребительских цен (CPI) за июнь, июньский индекс цен производителей (PPI) выйдет в четверг, а первоначальные июльские значения индекса настроений потребителей Мичиганского университета выйдут в пятницу.

 

Неделя завершится тем, что некоторые из крупнейших финансовых институтов Америки, в том числе JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC), Citi © и BlackRock (BLK), откроют сезон отчетности за второй квартал.

 

Рынки вступают в неделю после того, как укороченная торговая неделя привела к снижению акций, поскольку июньский отчет о занятости отразил «вялый» рынок труда США, но с учетом того, что экономика добавила более 200 000 рабочих мест в прошлом месяце, еще одно повышение ставки ФРС — или больше — это все но уверен.

 

Акции вступают в сезон отчетности во втором квартале после сильного первого полугодия 2023 года, когда технологическая компания Nasdaq (^IXIC) выросла более чем на 30%. Базовый индекс S&P 500 (^GSPC) вырос почти на 15%, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) вырос всего на 1,7%.



( Читать дальше )

ОПЦИОНИКА - спрэды как инструмент

    • 10 июля 2023, 11:05
    • |
    • Stanis
  • Еще
Волатильность на С90000 (сентябрь) на ЦС поднялась с 20 до 21%.
После роста БА  в моменте с 91 до 92 руб.
Если исторически мы помним волатильность на доллар/рубль на уровне 8-12% при курсе 70-75 руб./$, то в ближайшее время нас снова ждут валютные качели.
Бэквардация по фьючерсам и появление на декабрь страйков С105000… С107000 дают хорошие возможности заработать как на фьючерсных календарных спрэдах, так  и на опционном  календарном арбитраже на межстрайках (interstrike arbitrage).
Как?
На фьючерсах все понятно и легко — есть стаканы "спрэды на фьючерсах" (с графиками!)  и вечные фьючи.
А на опционах внимательно смотрим, например,  на пару
С90000 (сентябрь)    — IV 18
С107000 ( декабрь)   - IV 23
а также на их премии, дельту и даты экспирации.

Не забываем, что в Квике можно строитьграфики волатильности, цен в виде графиков сравнения по 2,3...5+ инструментах в зависимости от диагонали вашего монитора и практической необходимости.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн