НЕфть

Утренняя передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 9 декабря 2015 г.

Обзор рынков Среда, 9 декабря 2015

• Вчера фьючерсные на Brent показывали минимум на 39,8 долл. за баррель, “пробив” вниз круглую отметку в 40 долл. за барр. и установив новый минимум с февраля 2008 г. Сейчас брент чуть выше — 40,9 долл. — это уровни вчерашнего утра.
  Сегодня выйдет еженедельный отчет EIA, включающий данные по запасам и может добавить волатильности. А вчера EIA выпустила краткосрочный энергетический обзор, содержащий прогнозы по нефти. Для WTI график выглядит следующим образом. Среднегодовая цена Брента в 2016 году прогнозируется на уровне 55.8 долл. за барр., что заметно выше текущей цены.
  

Вчера нефть опустилась ниже 40$ за бочку. Что это значит? А это значит что момент когда рынок будет торговать только от покупок уже близок. Говорить о том, что нефть развернеться от какой то цифры смысла не вижу. Больше чем уверен, что тот же Сорос уже давно лонгует нефть, неважно какую Брент или WTI. Как кто то сказал: «Когда на рынках паника и массовые распродажи, наступает мое время, наступает время покупать!»

Как вы думаете? Где низ у нефти? Может ли нефть стоить 20$ за бочку? А 10$? А может быть 5$? Зачем думать и гадать когда можно вспомнить простую математику.

Предположим мы решили торговать нефть от лонгов и предположим что нефть не упадет ниже 5$ за бочку. Сколько нужно денег что бы купить по $30 и выдержать просадку до $5? Оценим свои риски?

Фьюч ICE:

1 контракт — 1 пункт = $10… изменение на $1 это 100 пунктов или $1000… если начинать покупать при цене $30 и ниже, то при падении цены до $5 ваша просадка достигнет $25 000 + примерно $5 000 на Initial margin = $30 000. Т.е. на вашем счете у вас должно быть не меньше $30 000.

Согласно еженеделно публикуемым данным Американского института нефти (API), которые, напомним, составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют официальной еженедельной статистике от Министерств энергетики США, за последнюю неделю:

запасы нефти в США сократились на 1.9 млн. баррелей.

запасы в нефтехранилищах Кушинга (место поставки по фьючерсам на WTI) увеличились на 600 тыс. баррелей.

запасы дистиллятов выросли на 5.56 млн. Баррелей

запасы бензина увеличились на 2.68 млн. баррелей

Согласно опросу агентства Bloomberg, эксперты ожидают, что официальные цифры Энергетической информационной администрации (EIA — независимое агентство в составе Министерства энергетики США) покажут рост запасов нефти за неделю до 4 декабря на 730 тыс. баррелей (если считать, как среднее значение) или на 1.3 млн. баррелей (медианное значение прогноза). Так или иначе, статистика от API не совпадает с ожиданиями рынка.