НЕфть

В 17.30 часа по Москве выходит статистика по запасам нефти. 



Запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA) определяет еженедельное увеличение баррелей коммерческой нефти, имеющихся в наличии американских фирм. Уровень материальных запасов влияет на цену нефтепродуктов, которые в свою очередь оказывают влияние на инфляцию и другие экономические силы.

Факт.:  ?       Прогноз:  3,150M        Пред. запасы:  2,299M


После выхода статистики по нефти, обычно повышается волатильность на рынке ( фьючерс RI, фьючерс BR, фьючерс Si).

Удачи Всем.

Экономический календарь
    

НУ ПРИЕХАЛИ 

РБК пишет: http://www.rbc.ru/

Угрозу для российской экономики может представлять не падение цен на нефть, как принято считать, а напротив — их рост, пишут аналитики Альфа-банка

Для российской экономики сейчас более опасно вовсе не дальнейшее падение цен на нефть, а напротив — их укрепление, написал сегодня Альфа-банк. Парадоксальный вывод, содержащийся в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой, объясняется «провалом» политики импортозамещения. Рубль в номинальном выражении ослабел более чем в два раза, что по логике должно было привести к существенному вытеснению импорта из структуры потребления и ВВП. На деле этого не произошло — доля импорта в ВВП сохраняется на уровне 2011—2013 годов (21%), констатирует Орлова.

( Читать дальше )

По отчетам СМЕ видим что объемы уменьшились ОИ изменяется не значительно. Вчерашний откат прошел как и планировала, сегодня буду искать и ждать точку входа для шорта.

( Читать дальше )

Факт.-4,300MПрогноз2,900MПред.2,600M

Недельные запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома) от APIФакт.0,620MПред.-0,319M

Есть подозрения, что завтра у бычков по SI будет грустный день. Валюту перед завтрашним РЕПО, собрали (скорее всего, за счет этого разгоняли вверх доллар/руб). Нефть явно хочет корректироваться вверх, поддержка 37,5, похоже, устояла, теперь очередь за движением к 39-40. Ждем статистики по запасам и буровым установкам.
Евро/доллар замерли у уровня 1,14 и такая картина, возможно, продлится до 21.04 (ЕЦБ) и 27.04 (Федрезерв)
Йена достигла 110, это ниже поддержки 111, Банк Японии аннонсировал дальнейшее смягчение денежной политики за счет выкупа активов. Значит, йен на рынке станет больше, отсюда жду движения наверх к 113,5.

Таким образом:
SI буду покупать 68500-69500, если дадут, если нет — без позиции.
Нефть — без позиции, слишком рискованно.
Евро/доллар шорт от 1,14-1,15
Йена лонг от 110

Стараюсь держать открытые позиции 1-3 дня, если идет не в мою сторону, закрываю.
Это вполне по-койотски: постоянно отщипывать прибыль маленькими порциями, держа ухо востро и быстрые ноги наготове)))

НАДО ждать…          

( Читать дальше )

не могу с квика вывести изображение, подскажите

 Хедж-фонды США впервые за 7 недель начали делать ставки на новую волну снижения цен на нефть. Как следует из опубликованных в пятницу данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, на 29 марта спекулянты, торгующие на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, держали короткие позиции (приносящие прибыль при падении цен) на 75,598 млн баррелей сырой нефти WTI. За неделею фондовые управляющие увеличили «бумажное», не обеспеченное физической поставкой предложение на фьючерсном рынке на 11,167 млн баррелей. Кроме того, были закрыты ставки на рост нефтяных котировок в размере 3647 контрактов (на тысячу баррелей каждый). В результате чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и падение) сократилась до 221016 контрактов.
 Ставки против рубля хедж-фонды нарастили неделей ранее — с 15 по 22 марта объем коротких позиций против российской валюты вырос на 1811 контрактов, что эквивалентно покупке доллара против рубля на сумму 4,5 млрд рублей. Объем новых ставок на рубль оказался более чем втрое меньше — 546 контрактов. За последнюю отчетную неделе позиционирование хедж-фондов практически не изменилось: их чистая позиция осталась длинной (то есть ставки на рост превышают ставки на падение), однако ее размер сократился до минимального уровня за 5 недель.С 16 февраля, когда стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о замораживании добычи нефти, на фьючерсный рынок пришло 5 млрд долларов спекулятивных средств, отмечают аналитики Сбербанк CIB.По мере того, как готовится саммит в Дохе 17 апреля, у трейдеров возникает все больше сомнений в том, что его результаты окажут какое-либо влияние на нефтяной рынок, существующий в режиме перепроизводства, которое оценивается примерно в 2 млн баррелей в день.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.

Си (рублевая пара). Спот (ТОМ)
Вчера весь день выходили планомерные покупки, дельта покупателей была значительно выше продаж, активность подстегивала падающая нефть и коррекция в меди. Стандартные лоты (до 1тыс) появлялись с завидной регулярностью, были лоты и до 6000 (Спот) — уходили очень быстро. Покупатель вчера проявил заметную активность. Закрыли день выше целевой цены (67.40 ТОМ) — значительно и поэтому вероятность выноса из ренджа сегодня достаточная, завтра могут схлопнуть ловушку шортов. Разгрузились все, загрузились тоже. По целям я все также жду 94 (ТОМ), проторговка будет в районе 71-72, фьючерс параллельно споту. Следим за тем покупателем, который загрузился в лонги на прошлой неделе.

Моя средняя, как и хотел, 69400. Стопы сдвинул чуть, теперь на 67, если будет импульс (это практически исключено) — сдвину под недельный минимум.

Ри (РТС).
Продажник который неделей раннее скинул в течение 2 дней 18000 контрактов больше в ленте не обнаружен. Так как я не слежу за Ри практически, то не могу сказать была ли это продажа или просто кто-то вышел из лонгов, но это сути не меняет — поезд разгрузили и теперь ему верная дорога на юг.

( Читать дальше )

Если кто ещё по инерции торгует это событие — мои соболезнования.
По личным наблюдениям, почти 100% зависимость этих двух инструментов, начала разваливаться примерно 3-4 месяца назад.    

Скоро появятся новые, не переживайте:)

( Читать дальше )