НЕфть

В последнее время на торгах нефтью WTI наблюдается интересная закономерность. Последние 9 из 11 торговых сессий в заключительные 15-30 минут до закрытия NYMEX (1430ET, 2130МСК) котировки малообъяснимо, но достаточно бурно растут (отмечены зелёными вертикальными линиями). Исключения составили лишь 24 и 30 июня (отмечены красными вертикальными линиями).
Долгосрочный прогноз по нефти можно посмотреть здесь.

Привет всем! Решил продолжить освещать свой метод ценового анализа. Сегодня я расскажу вам, как сделать анализ графиков привязанным только к одному параметру — цене. О том, как избавиться от пресловутой проблемы с выбором ТФ. Как видеть одно и то же на всех периодах.
Этот метод был получен мною, путем соотношения положения экстремумов на мелких периодах с тем, какой бар получается на старшем периоде. Все действия рассматривались относительно «первичного» диапазона, бычьего или медвежьего. Это обязательное условие. Цена между экстремумами – флет (баланс), цена ниже или выше его границ – диапазон, бычий или медвежий. Проход ценою отметки, ограничивающей ее движение в прошлом! В модели я назвал это «перелоу» для медвежих или «перехай» для бычьих.
Второе действие – нахождение точки перелома, голова-плечи по классическому ТА. Движение цены снизу – вверх или сверху-вниз. Таким образом, цена поделила рынок на бычью и медвежью стадию.

( Читать дальше )

Польша в основном зависела от поставок российской нефти на свои НПЗ. Используя фактор низких цен и снятия санкций с Ирана, они начали с ними переговоры о сотрудничестве, до этого заключив договор с саудитами. Пока нет информации вся ли эта нефть для поляков или она поступит в Германию через Гданьский трубопровод. По ценам тоже нет инфы, можно только предполагать как они демпинговали для Азии, куда их поставки увеличились в Мае на 34.5% г/г и, видимо, поэтому в конце недели Саудиты объявили о снижении отпускных цен.

Про танкер полная статья здесь. financialtribune.com/articles/energy/44697/crude-shipment-poland

Один из ключевых драйверов восстановления цен на нефть после обвала может в скором времени исчезнуть.
Аналитики банка JPMorgan Chase & Co. пришли к выводу, что Китай крайне близок к заполнению своих стратегических запасов нефти. С начала года Китай вдвое нарастил объемы приобретаемой нефти, воспользовавшись крайне низкими ценами. Отказ от дальнейших поставок нефти может сократить объем импорта Китая на 15%.
Потенциальный объем резервов составляет около 511 млн баррелей. При нынешних темпах накопления хранилища будут заполнены в августе, что приведет к падению импорта в сентябре.
Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/72515

OSLO, July 2 (Reuters) — Norwegian offshore oil workers and employers signed a new wage deal on Saturday, avoiding a strike that would have cut the output from western Europe's top oil and gas producer by about six percent, employers and unions said.

af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N19O02B

HEDGE FUNDS have established largest short position in NYMEX WTI since March.


Думаю еще один повод с корректироваться нефти вслед за европейскими индексами, возможно, и как минимум, до выхода запасов на сл.неделе, пока штаты на отдыхе… так как закрытие штатов было слабым и рост выдыхается, европейские фьючерсы снижались после закрытия торгов европы по ходу торгов в США. Надо снимать перекупленность везде, что выросло после брекзита.

На таком пост -brexit оптимизме и около исторических хаях по штатовским индексам, как бы ФРС под шумок не поднял ставку в июле, если в пятницу выйдут хорошие данные по безработице.

4 июля в понедельник Московская биржа запускает торги поставочными фьючерсными контрактами на валютные пары «доллар США – российский рубль», «евро – российский рубль» и «китайский юань – российский рубль». Лот фьючерсного контракта составит 100 000 единиц валюты, шаг цены — 0,01 рубля для фьючерсов на пары доллар-рубль и евро-рубль, 0,001 рубля – для пары юань-рубль. Исполнение контрактов - ежеквартально в фиксированные даты. Кроме того, будет предусмотрено прекращение встречных однородных обязательств по поставочным фьючерсам и своп-контрактам.

Также планируется введение новой валютной пары — швейцарский франк/российский рубль — с целью расчета риск-параметров для облигаций, номинированных в швейцарских франках, и включения их в репо с ЦК, а также приема швейцарских франков в обеспечение.

На первом этапе участникам будут доступны инструменты с расчетами «сегодня», «завтра», а также сделки своп. 

О нововведениях биржа сообщала ранее.

Upd: Напомню, что осенью Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа запускает торги поставочными фьючерсными контрактами на российские сорта нефти Urals и Espo. 1 лот составит 1000 баррелей, котировки будут в долларах США, ГО в рублях.

Позиции трейдеров (отчеты СОТ):

1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт

Интересно, что несмотря на Brexit, ТОП трейдеры на NYMEX не спешат сокращать свои позиции по нефти. Шортов было сокращено больше, чем лонгов.



Но в то же самое время резко выросли длинные позиции по золоту:



( Читать дальше )

месяц поворачивает 20 периодную болинджера среднюю.толкнуло немного выше и пересекает среднюю. вероятно идёт к верхней! к 50 периодной не долетит под мышку" это точно и отскочет вниз! риск упасть на среднюю.но
недельный заканчивает тянучкой к верхней -http://930e888ea91284a71b0e-62c980cafddf9881bf167fdfb702406c.r96.cf1.rackcdn.com/data/tvc_c9ac5befc4a23d7d76576037dc985dc8.png
дневной клин и дабл топ W-http://930e888ea91284a71b0e-62c980cafddf9881bf167fdfb702406c.r96.cf1.rackcdn.com/data/tvc_48cacc197affb096fc56ed74a464e420.png 
ВЕРОЯТЕН РОСТ- ПОЛУЧАЕТСЯ.первый вымпел 62 и следующие серия до верхней месяца.
моделирование с периодами недели до 70.оптимально 65.приходит цена к 70 потолку.толкание не выше 80! крест харами.или отстой. и падение.
ПРОСТО ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ.

Всем привет. Снова хочу показать пример того, как выручает короткий стоп. Вот к этой теме:
http://smart-lab.ru/blog/336572.php
Сегодня получил 2 стопа по нефти, каждый 7 тиков, в итоге сейчас в сделке, пока не фиксил:


Вход 49.65 стоп 49.52(13 тиков). Если факсить прибыль сейчас то 90 тиков итого соотношение 1:7.5

P.S.