НЕфть

Склееные в Анимацию прогнозы пректера с начала месяца.

GAS daily
obender.ru/images/?img=221479666859.gif&p=true

GAS intraday
obender.ru/images/?img=831479666868.gif&p=true

GOLD intraday
obender.ru/images/?img=391479666876.gif&p=true

OIL daily
obender.ru/images/?img=101479666879.gif&p=true

OIL intraday
obender.ru/images/?img=431479666882.gif&p=true

Здравствуйте!
Публикую свои размышления о цене нефти и о том, стоит ли покупать доллар. С одной стороны ОПЕК в конце ноября, с другой стороны заседание ФРС в декабре, как быть простому трейдеру? Может ответ подскажет история? Исторические данные нашла здесь. Текущие данные взяла здесь. 
Начиная с 1861 года, большую часть времени цена нефти была около 20 долларов за баррель.
В июле 2015 года цена пробила вниз синий треугольник. 


На недельном графике в настоящее время наблюдается дивергенция.



( Читать дальше )

На российском рынке пара доллар/рубль на прошедшей неделе, установив новый локальный максимум на уровне 66,5, корректировалась вниз. Пересечение ранее важного уровня 65.98 подтвердило начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. Поэтому через некоторое время движение вверх должно возобновиться. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 64.7. Индекс РТС после установления в понедельник локального минимума также корректировался и закрыл неделю на отметке 990.77.

Мировые рынки

Нефть Сейчас уже можно констатировать, что 11 февраля этого года нефть WTI поставила низ годового и четырёхлетнего цикла на уровне 26.05 (разметку можно посмотреть здесь). Как и 

( Читать дальше )

В преддверии понедельника публикую свои расчеты по золоту по торговым дням 2016 года. Аналогичные расчеты по нефти см. здесь:

http://smart-lab.ru/blog/362367.php

http://smart-lab.ru/blog/363847.php

Результаты такие: средняя однодневная доходность (от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) небольшая, но положительная: 0,056% или 14,1% в годовом исчислении (252 торговых дня).

Риск (волатильность), измеряемый средним отклонением, гораздо ниже (в 2,7 раза), чем у нефти и составляет за 1 сессию 1%, или 15,8% в год.

Потери (VaR) с вероятностью 95% не должны превысить 1,6% в день, а с вероятностью 99% — 2,3%. Если считать за T дней, эти величины нужно умножить на корень из Т.

Смещение в сторону риска есть, но не такое критичное, как у нефти. На первый взгляд кажется, что золото — инструмент менее рисковый и более приспособленный для долгосрочных инвестиций. Но есть свои нюансы, точнее «подводные камни»:

( Читать дальше )

Картинки пилить и много букв писать лениво, ибо есть Ютуб, поэтому видосом.

Голосовалку тыкаем ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ВИДОСА!!!

В комментах хотел бы увидеть мнение компетентных товарищей по поводу ситуации с опционами Call по нефтяке на западных биржах. Страйки, сроки исполнения, какие у кого мысли по этому поводу.

Итак. В этот раз торговые рекомендации по WTI.
На мой взгляд — цена бычья, но, если будут изменения, то графический анализ — в помощь.
Цена держит Блю Бокс под B. Поэтому расчет на продолжение восходящего движения.
Подтверждением будет выход цена через ББ под А. Тогда целью будет d.
Если цель будет достигнута, то от неё возможно и вероятно тестирование C.
При укрепление C и закрепление выше d, цена продолжит восхождение.

Альтернативный сценарий: Пробитие и закрепление цены ниже B, к первой цели e.

Дополнение. Если цена будет у ББ B, то на нём самый выгодный вход, так как можно установить короткий стоп.
Будьте внимательны, если воспользуйтесь рекомендациями, используйте адекватный менеджмент, и у вас получится сделать профит.
В любом случае, это вам поможет определиться с действиями.

У нефти есть три поддержки, пробой которых означает глобальное падение -45,10,  43,6  и последняя 41,5. Недавно мы наблюдали ложный пробой поддержки 45,10 (цена даже подходила к поддержке 43,6), но быстро поднялась и теперь консолидируется в районе 47. По Мэрфи мы должны увидеть еще одно движение вверх на три доллара («от флагштока до мачты»). Цель 50.

Торгуем фьючерсы ФОРТС/CME

Будем считать что уже настало завтра (21 ноября), и, значит, мы смотрим на те инструменты, на которые стоит обратить внимание сегодня, т.е. завтра с простой целью чтобы заработать побольше, а рисковать поменьше.

Забудем об уровнях, а спланируем свой день, чтобы можно было занятся приятными делами, а не целый день сидеть и давить на кнопки. 

Будем смотреть только на часы.

Итак, вот что получилось. Зеленым выделил самое интересное.






( Читать дальше )

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.

smart-lab.ru/blog/362367.php

Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.

Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?

Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.

( Читать дальше )

Вообще думаю что толку ждать ОПЕК уже нет — какое бы не было решение, нефть после недели турбулентности пойдет все же вниз.

И вот почему

Соглашение хорошо тогда, когда оно по факту повлияет на уровень добычи. то есть эта добыча перестанет расти сразу же с момента соглашения или начнет снижаться. 

Но Иран четко стоит на своем аппетите в 4 млн. барр в сутки.  И ОПЕК насколько я понимаю прогибается тк предлагает Ирану квоту вроде как 3,9 млн. барр.  Соглашение рассчитано на пол года.  
Из вводных соглашения — по факту получается что самой заморозки не будет. То есть заморозят добычу на историческом рекорде который еще не достигнут — тк Иран за пол года сможет нарастить добычу еще на 300 тыс барр.  

Это соглашение для реального рынка нефти с такими вводными — просто писулька.  Потому что без соглашения реальное производство может быть таким же как и при соглашении.  С таким же успехом они могли бы договориться о не прыгать выше 5 метров когда по факту могут токо на 3. 

( Читать дальше )