Механические торговые системы

Начало тут http://smart-lab.ru/blog/174155.php

FAQ из первой части

1. Не реальность эквити.

Эквити реальное, подтверждено заверенным отчетом брокера.

2. Чем торгую и на каком рынке?

Это портфельная торговля. Выборка 30-50 инструментов вэйт-лист и 10-15 в открытых позициях.

3. Скачок почти на 70% в самом начале?

Если вы обратили внимание, то снизу на графике указаны не даты, а номера сделок и соответственно эквити построена на закрытых сделках, когда по факту уже либо получена прибыль либо нет. Если кто помнит февраль-март 2009 года и тот бешенный рост, поймет, что первые сделки закрывались с прибылью в среднем в 15%. А если быть точнее то это сделки по CFD: Credicorp Ltd — 10.76%, Apple Computers — 8.98%, Ambev S.A. — 14.77%, Braskem S.A. — 18.76% (MaxWin), AMCOL International Corporation — 10.44%, которые дали в сумме: 63.71% прибыли, все эти сделки были закрыты в апреле-июне 2009.

4. По поводу «опечатки» при написании: «Не понял, как у вас коррелирует «Красная линия ..., который на порядок ниже. Зеленая линия (Губы Аллигатора) — это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже» и ряд чисел 5-8-13. «на порядок» — это в 10 раз.

( Читать дальше )

Доходность на реальном счете в период с 2009 по 2013 г.
  


( Читать дальше )

Добрый день!

Предлагаю вашему вниманию систему торговли, которая никогда не принесет вам убытков. Она может не заработать и она честно об этом вас предупредит, но никогда, повторюсь НИКОГДА не принесет вам убытков. В ее алгоритме этого просто нет!

Почему трейдеры теряют деньги на рынке? Приведу пример. Предположим вы купили внедорожник, хороший внедорожник — все как положено: мощный движок, хорошая подвеска, все блокировки, отличные углы съезда, въезда. Ну прямо сейчас в грязь, снег, бездорожье! И… ВНИМАНИЕ, решили учавствоать на нем в ДРАГ РЭЙСИНГЕ!? Думаю не стоит объяснять, что мало шансов показать выдающиеся результаты))

Так и трейдеры, читают книги, ходят на курсы, заимствуют системы торговли, но не понимают, как эти знания и системы приминять на практике! А точнее к каким биржевым инструментам подходит та или иная система. На каких тайм-фреймах она работает, а на каких нет. И что самое плачевное, что система им не может подсказать: «Дружище, на этом инструменте я не смогу заработать тебе денег! Здесь мы с тобой только будем нести убытки!» Что делает трейдер? Он начинает поднастраивать систему, оптимизировать ее — меняет правила, условия входа, выхода, кол-во контрактов и т. д. И снова в бой! И снова убыток! Да, что же такое?

( Читать дальше )

Торговать по системе значит соблюдать определённые правила, сформированные трейдером. Но могут ли эти правила быть чисто механическими,  без интуитивной составляющей, чтобы торговая система имела положительное мат. ожидание на бесконечном временном интервале с коэффициентом шарпа больше единицы и соотношением профит лосс не менее два к одному.
   Как торгуют novice traders и portfolio gamblers? Они используют либо только интуицию,  либо механический подход, с перманентной системой управления рисками. Причём им как правило кажется, что они используют в своей торговле как трейдерскую  интуицию (которой не может быть у novice traders) так и грамотный механический подход (которого не может быть у portfolio gamblers, так как после одной неудачной сделки всегда следует ряд чисто интуитивных, ну потому что они gamblers). Вся торговля в этом случае у этих типов торговцев (наверное это и есть эти 90%, которые loosers) сводится к усреднению убыточных позиций и к моментальному выходу при достижении точки безубыточности. Места где «вливают» этим товарищам хорошо видны на чартах, и многие winners используют эти уровни, чтобы увеличить свои профиты.


( Читать дальше )

 
Под классическими МТС понимаю МТС на основе анализа ценовых баров, анализирующие и торгующие один инструмент.

Ответ на вопрос о прибыльности тесно связан с вопросом о предсказуемости рынка по данным технического анализа. Если нет предсказуемости, то прибыльная МТС не возможна. Но и не каждая возможность предсказывать может быть превращена в прибыль по ряду причин. Самая главная, пожалуй, это издержки торговли (комиссия, спред и т.п.).
Поскольку не существует простого и очевидного способа ответа на данные вопросы, то противоположные мнения спокойно сосуществуют в среде трейдеров и вроде бы не противоречат их жизненному опыту.
Понятие “предсказание” тоже не простое. Например, если я априори знаю некое стихотворение и мне сказали первую строку, то я могу сказать следующую. В некоторым смысле я предсказываю. Но для того, кто не знает стихотворения предсказание выглядит не возможным. Так и для случая торговли: если у меня есть стратегия, которая устойчиво коррелирует с движениями рынка, то рынок для меня не выглядит абсолютно случайным. Если нет — то я буду склоняться к мысли что рынок случаен. (Кстати, для всезнающего бога, пожалуй, понятие “вероятность” не должно существовать в принципе).


( Читать дальше )

       Запись вебинара можно на сайте iLearney спасибо за ресурс всей команде!))) 
Ссылка на запись тут! 
         Собирал простую систему в стиле сбер/втб, далее средняя на это значение и далее разница между значением и средней (так удобнее работать с гистограммой отклоенния). Использование бета коеффициентов отсутствовало при этом. 
          В основном веб состоял из построения точки входа и ответов на вопросы, которые были очень меткими между прочим! Благодарю участников вебинара, которые формировали правильные вопросы в тему!
          Перед просмотром убедительная просьба, не подумайте что каким то образом расскрывается граали, это простейший материал наглядно продемонстрированный в софте TSLab и в инете полно статей на тему парной торговли, так что особо чего то нового в нее я не привнес.
          Статьи на тему пар советовал

( Читать дальше )

МТС или механические торговые системы – просто сказка! Купи МТС, установи её на компьютер, и только ходи деньги в банке снимай, или смотри, как взлетает вверх сумма твоего торгового счёта.
Можно, также рассуждать «методом от противного», предположив: «Если бы это было на самом деле так, то зачем автору МТС было бы её продавать?» … Продолжите мысль сами!
Это ведь даже круче, чем советы брокера – по сути, это означает, что нашёлся настолько умный человек, что смог наперёд не только все ходы рынка просчитать, но ещё их и запрограммировать!
Просто скажу, что я не верю в сказки. Мне гораздо больше верится, что чужие МТС, показавшие отличные результаты в прошлом, в настоящем дают около нулевые, а порой и отрицательные результаты. На прошлом легко оттестировать на суперрезультат – все движения рынка известны.
Иногда под МТС понимают полуавтоматические торговые системы, которые надо настраивать, в работу которых не только можно, но и нужно время от времени вмешиваться и править. Это уже не та волшебная таблетка, которую хочет начинающий инвестор. Настройка – дело творческое, опять надо на себя всю ответственность принимать! 
Если Вы сами свою систему торговли запрограммируете, сами её будете отслеживать и корректировать, то это другое дело! Хотя известные успешные трейдеры делают всё ручками, без помощи полу-МТС.

Клуб трейдеров
Удачные сделки от трейдера Лучинина Александра

 

 
 
  Всем доброго вечера! Давно читаю смарт-лаб и с большим уважением отношусь ко всем здесь присутствующим, но как-то не писал, наверное не было что писать, да и аналитику строчить — не мое хобби. 
   Занимаюсь скальпингом, но помимо этого потихоньку создаю для себя механические торговые системы с ручным исполнением, поскольку не изучал в плотную пока что алготрейдинг. 
    Так вот, моя МТС подразумевает торговлю на дневках проверял ее на истории фьючерса на индекс ртс. В месяц получается от 2 до 5 сделок, самый большой лось 4000 рублей, самый большой профит 20 000 рублей (на один контракт). Проверял с 2010 по 2012 год. Получалось что в 2010 году 2 убыточных месяца, с убытком в 1500-2500 рублей с коня, в 2011 году 1 месяц в 2012 году 2 месяца примерно с таким же убытком. Итог за 2010 год получился +57 700 руб., в 2011 +60 000 руб., в 2012 + 75 000 (с контракта).

     Хотелось бы услышать конструктивную критику старших коллег относительно таких итогов стратегии. Оценка стратегии велась на бумаге, в дело не запускал. Мне кажется что цифры маленькие и лось в 4000 рублей откровенно огорчает как и наличие убыточных месяцев. Прошу членов клуба смарт-лаб прокомментировать ну и по возможности дать дельные советы.

Заранее благодарю.

Вяло и кисло – так можно охарактеризовать торги октября. Деньги уходят с российского рынка, колебания акций сокращаются. Среднедневное колебание фьючерса на индекс РТС упало до 3 000 пунктов, что соответствует минимальной отметке за последний год. Надежда трейдеров только на одно – за периодом низкой волатильности всегда следует взрыв, и чем дольше длится «боковик», тем сильнее будет выход из него.
Индекс РТС -3%.
Фьючерс RI на индекс РТС -3,4%.
Отчет о работе стратегий, участвующих в проекте «Готовые торговые системы и роботы» на сайтe www.yurikon.net.


1. MarketTime3.
Трендовая система держала удар почти до конца месяца. 24-25 октября сработало 4 стоп-лосса к ряду, что и дало основную просадку. Также была выявлена и исправлена ситуация, когда сигналы на вход в позицию приходили во время промежуточного клиринга и соответственно, не исполнялись.

( Читать дальше )

Почему StockSharp продвигают, как  бесплатную библиотеку?


Это же коммерческое (платное) ПО с открытым исходным кодом (open source), с нехилой ценой, библиотека с бесплатным демодоступ, ограниченным и по времени, и по привязке к конфигурации одного компьютера
 Это обычная практика демоверсий всех коммерческих программных продуктов — продвинуть платный продукт, ограничив пользователя, чтобы вынудить его купить платную (коммерческую) версию

Скорее, чтобы не вводить в заблуждение, правильно было бы применять термин Условно-бесплатное программное обеспечение


( Читать дальше )