Метод

Часть 1

 
 Часть 2

 
Интервью Ларри Вильямса опубликованное в журнале TRADERS’ в номере за июль-август 2004 года.

Как и когда вы начали торговать?

Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю.
Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

( Читать дальше )

Одна из многих прибыльных систем известного  успешного трейдера Ларри Вильямса!!! Как вам Адаптированная система?? Просто, но со вкусом!
 

Далее. Рассмотрим метод обнаружения непрочности на примере рассказа о гигантской кредитной организации «Фэнни Мэй», поддерживаемой государством корпорации, которая развалилась и оставила Налогоплательщику Соединённых Штатов убытки на сотни миллиардов долларов (всё ещё считают, увы).

Как-то раз, в 2003 году, в мой кабинет зашел Алекс Беренсон, журналист «Нью-Йорк Таймс», держа в руках негласный рисковый отчёт компании «Фэнни Мэй», который он получил от перебежчика. Это был особый отчёт, он глубоко вдавался в метод оценки риска и был предназначен исключительно для внутреннего пользования: компания «Фэнни Мэй» провела собственную оценку риска и не стала скрывать свои намерения ни от общественности, ни от кого бы то ни было. Но только перебежчик мог показать нам, как риск был рассчитан.

Глядим в отчёт: простой рост экономической переменной — на один пункт — приводит к огромным потерям; снижение на один пункт — к скромным доходам. Дальнейший рост (переменной) оборачивается дополнительными, ещё более тяжёлыми потерями, а дальнейшее снижение — ещё более скромными доходами. Выглядело всё в точности, как та история с камнем (рис. х). Вред ускорялся очевидным образом, фактически — чудовищным. Нам тут же стало ясно, что взрыв неминуем: положение компании было ужасающе «вогнутым», как на графике дорожного движения (рис. х). Стоило двинуть экономическую переменную, и потери с ускорением нарастали (мне даже не требовалось понять какую именно, ибо непрочность к одной переменной такого уровня подразумевает непрочность ко всем другим параметрам)[1]. Я судил не разумом, а эмоциями, и ощутил острую боль ещё до того, как понял что означали увиденные мной числа. Это была мать всея непрочности, и моя озабоченность, благодаря Беренсону, была опубликована в «Нью-Йорк Таймс». После этого меня какое-то время охаивали — ничего примечательного — за то, что нескольких ключевых людей я назвал шарлатанами и они были этому не очень-то рады.


( Читать дальше )

У меня в башке вызревает  концепция — я её щас активно тестирую:

лонг — работает на РИ всегда, кроме явных заливов, когда рынок просто делает движение вниз( по Стеделмаейру — распределяется вниз), в остальное время( развитие или распределение вверх), если совершать сделки от лонга — заработаешь гораздо больше.
шорт — это очень редкая комбинация, когда рынок «переедает» лонга и  начинает просто блевать, сори) —но!   как только «позывы» ( сори) кончаются моментально включается лонг, т.е. даже на откатах падежа лонг отлично работает.

т.е. дело не в  тренде, а в удобстве работы — если отслеживать микрорасторговки и работать практически каждый вход, то за день — даже сегодня — входов в лонг будет в разЫ  больше. Если исходить из скальпёрской тактики и брать на каждом входе фиксированную прибыль, то просто арифметически больше от лонга получится)

поскольку в перевороты я не слишком верю ( лично у меня башка не может перестроиться — либо я ищу лонг или шорт), то рабочий метод получается примерно таким — всё время от лонга, заливы просто пропускаешь — не твои деньги).